Prédire l'avenir avec les transformées de Fourier - page 39
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J'en doute fort.
Le fait que le prix soit continu ne signifie pas qu'il dispose d'informations continues sur son comportement futur, à chaque nouvelle barre.
Je suis à nouveau d'accord avec vous.)
Mais généralement, il s'agit de l'existence d'une sorte de signal continu dans le quotidien, qui peut indiquer la direction du quotidien dans le futur sur chaque nouvelle barre. En principe, l'application de ce Fourier implique ceci. Mais peut-il y avoir un signal continu dans le kotir qui indique la direction du mouvement du kotir dans le futur, sur chaque nouvelle barre ?
Théoriquement, rien n'empêche la présence de ce signal, ou du moins rien ne nous empêche de penser - qu'il existe ce signal. La ligne indicatrice est continue, il y a donc toujours une indication. Et en pratique - trouver quelques cas dans lesquels il est possible de faire la prédiction réelle. Je considère que les tentatives de faire les prévisions à chaque bar sont un exercice stupide. Il est nécessaire de définir les points sur lesquels la prévision doit être faite et la méthode de prévision.
Pas pour argumenter, mais pour définir les concepts. En particulier le signal.
Bon, disons que le prix est continu (il ne tient pas compte des week-ends/jours fériés, des écarts, etc.) Mais le signal est une information. Oui, le prix lui-même a une information continue sur ce qu'il est maintenant. Mais le changement de prix indique où il va probablement "aller". Et est-il correct d'appeler quelque chose qui n'a qu'une probabilité comme un signal ?
1. Fortement douteux.
2. le fait que le prix soit continu ne signifie pas qu'il dispose d'une information continue sur son comportement dans le futur, à chaque nouvelle barre.
1. C'est une préférence personnelle :-)
2. Bien sûr, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais c'est une bonne prémisse.
Regardez le comportement des lignes MA, au moins, avec une longue période. Est-ce qu'ils se cassent souvent brusquement pour aller ailleurs ? Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est la continuité.
Pas pour argumenter, mais pour définir les notions. En particulier le signal.
Ok, disons que le prix est continu (enfin, il ne tient pas compte des week-ends/vacances, des écarts, etc.) Mais le signal est une information. Oui, le prix lui-même a une information continue sur ce qu'il est maintenant. Mais le changement de prix montrera où il est censé aller. Est-il correct d'appeler quelque chose qui n'a qu'une probabilité comme un signal ?
Même toute ligne MACD standard conditionnellement lourde peut être prédite avec une extrême précision. Sans parler de la prédiction de lignes de type sinusoïdal.
Je suis d'accord avec vous.
MA lisse, ne prédit pas. En fait, Fourier aussi. Donc, le lissage est la prédiction ?
Le lissage et la prévision sont des utilisations différentes.
Pour faire une prédiction, vous devez d'abord faire une analyse. Pour ce faire, vous avez besoin d'un filtre sélectif.
Ensuite, la synthèse (prédiction) est effectuée. La prévision est une extrapolation de ces lignes après filtrage.
Il est nécessaire de déterminer les points sur lesquels faire une prédiction et la méthode de prédiction.
Nous devons toujours prendre une "fenêtre" de changement de prix pour déterminer les meilleurs points de prédiction, n'est-ce pas ?
Quant aux méthodes, là encore, elles seront toutes basées sur l'histoire, sur le comportement des prix. Il s'agit sûrement de statistiques, ce qui signifie que nous revenons encore aux probabilités.
Cela me rappelle la physique quantique, où une particule (lire signal) est décrite par une fonction d'onde. Ses valeurs ne sont pas exprimées par des nombres ordinaires, mais par des nombres complexes. Pour une particule en mouvement (onde), la fonction est définie en tout point de l'espace et varie dans le temps. Mais la "particule" ("signal") ne se trouve pas en un point particulier. Elle semble s'étaler dans l'espace et est présente dans une certaine mesure partout à la fois, quelque part en se "concentrant" et quelque part en "disparaissant".
Dans le cas de la synthèse, plus on prévoit loin, plus la probabilité de prédiction est faible.
Même toute ligne conditionnellement lourde d'un MACD standard peut être prédite avec la plus grande précision. Sans parler de la prédiction de lignes de type sinusoïdal.
C'est tout à fait possible. Mais la ligne lente/lourde est facile à prévoir en raison de son inertie. Quant au prix non stationnaire...
En général, il serait bon de voir quelques graphiques avec des exemples...
En général, il serait bon de voir quelques graphiques avec des exemples...
La seule chose à ne pas faire est de répéter les mêmes images ici aussi. Tapez zhunko dans le yandex et vous trouverez beaucoup de ces images similaires.
Je peux vous expliquer en privé si vous en avez besoin. Ils vont se faire de fausses idées ici encore + risquer d'être bannis à nouveau.
Je suis d'accord avec vous )))) Mais nous parlons d'une sorte de signal extrait de la citation. C'est là que les questions se posent - qu'est-ce que ce signal ? qu'est-ce qu'il signifie ? qu'est-ce que le signal et tout ce qui reste après que ce signal soit mis en évidence ? qu'est-ce que ce signal ?
Moi, par exemple, je n'ai pas été capable d'isoler autre chose que des probabilités. Mais la probabilité, si elle diffère de 0 et de 1, n'est plus une garantie. Disons qu'une probabilité de 0,6 pour une prise signifie que dans 60 % des cas la prise peut fonctionner et dans 40 % des cas l'élan.
Comment distinguer le signal du bruit ?