Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 5

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Prival:

ASmirnoff 25.01.2008 11:08


Vos réponses aux questions suivantes sont importantes pour moi : 1. Quel algorithme est le meilleur : le mien ou celui de Djurica ? A quel point ? 2. Avez-vous l'algorithme de Djurica ? 3. En quoi diffèrent-ils ?

Très heureux de vous avoir sur ce forum. Et j'aimerais aider à la recherche. Malheureusement, je ne peux pas affirmer qu'ici ('Efficient averaging algorithms with minimum lag and their use in indicators') sont les 'vrais' algorithmes de Djuric. Mais je pense que vous pouvez les utiliser et n'importe quel autre. Je suis prêt à proposer certains de mes filtres à des fins de comparaison, mais nous en reparlerons plus loin.


Ma suggestion est la suivante. Si nous devons comparer deux indicateurs et répondre à la question de savoir lequel est le meilleur. Tout d'abord, nous devons déterminer les critères. S'il y en a plus d'un, nous pouvons effectuer une convolution. L'essentiel n'est pas seulement une affirmation philosophique selon laquelle un indicateur est meilleur qu'un autre, mais bien la preuve mathématique de ce fait. De plus, comment avez-vous posé la question "combien mieux" ?


Je voudrais donc dans un premier temps définir les concepts suivants (je reprends les inconvénients de l'AMM de votre article)

  1. Le délai de calcul de la moyenne. Où, à quel moment, il doit être calculé et comment ? Pour déterminer si nous avons besoin d'une interpolation ou d'une extrapolation ? Ou comparer les deux ?
  2. Une volatilité relativement élevée ... Plus loin dans l'article, l'effet Slutsky-Yula est-il un phénomène de Gibbs ou autre chose ? (un fichier expliquant le phénomène de Gibbs est joint). S'il s'agit de quelque chose de fondamentalement différent, que vous aimeriez lire, qui a un matériel, veuillez partager.
  3. Veuillez divulguer le concept de " distorsion de fréquence linéaire ".
  4. "Linéarisation des tendances non linéaires des prix en isolant ces tendances avec un certain biais".

Qu'entendez-vous par tendance, formulez s'il vous plaît. Qu'entendez-vous par une tendance non linéaire des prix, la formule + ce qui est décalé par rapport à quoi et comment, ce qui est distingué.


Le fait est que pour comparer deux indicateurs, nous devons leur donner quelque chose à saisir. Et pour répondre à la question de savoir lequel d'entre eux filtre le mieux (lisse, retarde, etc.), vous devez connaître la vérité, ce que nous envoyons à l'entrée. Supposons une onde sinusoïdale bruyante dont nous connaissons les paramètres


en filtrant (en lissant) cet ensemble de données, nous pouvons déterminer lequel des filtres distribue le mieux la vérité, telle que nous la connaissons (courbe bleue).

Il est possible de synthétiser différents signaux d'entrée, comme ceux utilisés par Djuric pour démontrer l'excellence de son indicateur.(http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top). L'essentiel est de déterminer lesquelles.

Au stade final de la recherche, je suis prêt à produire une série synthétique (série de prix artificielle) caractérisée par l'AFC, l'IFR et l'ACF qui coïncide avec la série de prix de n'importe quelle devise sélectionnée en une semaine. Ici, nous avons fait quelque chose de similaire dans "La théorie des flux aléatoires et le FOREX". Nous avons comparé le filtre de Kalman et le filtre de Butterworth.


Dans l'article, vous parlez de l'AFC et du FFC de certains modes de fonctionnement en régime permanent et de certains critères originaux.

Si vous avez réussi à atteindre un certain mode d'état stable et que l'AFC et le FFI du signal sont stationnaires, je suis prêt à appliquer toutes mes connaissances en DSP et à synthétiser un filtre numérique proche de l'optimum. Par Bayesian je pense ne fonctionnera pas, parce que vous avez besoin d'exhaustivité suffisante des données a priori (qui se produit rarement), mais le critère de maximum de vraisemblance ou un observateur idéal, je pense que je peux faire. Il suffira de définir ce qu'est le signal (au moins en AFC) et ce qu'est le bruit.

En fait, je n'ai même pas besoin de l'algorithme Djuric lui-même. J'ai besoin d'un segment de 50 à 100 barres du graphique des prix et du produit de sortie du véritable algorithme Djuric. Ensuite, nous trouverons des estimations de la réponse impulsionnelle et synthétiserons l'algorithme lui-même.

 
Integer:
ASmirnoff:

...dont les articles dans le Soleil vous intéressent beaucoup


Cela signifie-t-il que vous êtes l'auteur de ce même "Candidate Commando" que nous avons lu pendant que nous servions dans les "Forces armées" ? :-)

1. Quel algorithme est le meilleur : le mien ou celui de Djurica ? A quel point ?

Dis-moi, miroir, dis-moi toute la vérité...


2. Avez-vous l'algorithme de Djurica ?

3. quelle est la différence entre eux ?


Alexander, des questions intéressantes, après un titre de l'article aussi retentissant. Si vous êtes dans le métier, pourquoi ne pas démonter le code de Juric et comprendre l'algorithme, puisque vous êtes dans la science de ce sujet ?

Il y a tellement d'eau et peu d'explications qualifiées dans le TAP aujourd'hui que ces articles sont intéressants. Une analyse de corrélation des algorithmes indicateurs a montré qu'environ 10 à 15 % d'entre eux sont vraiment originaux et indépendants les uns des autres. Djuric gagne de l'argent avec son "invention". Je vous ai offert mes idées gratuitement. Je suppose que je devrais juste dire merci pour ça.
 
ASmirnoff:
Neutron:

Oui, vous êtes le bienvenu !

J'ai jeté un coup d'œil rapide à l'article. Je suis sûr que je n'ai pas compris l'auteur !

À l'endroit où il parle de l'apparition du délai de groupe (GD) lors de l'utilisation d'un algorithme d'anticrénelage, l'auteur propose une recette pour "se débarrasser" de ce dernier en utilisant une exécution inverse. ... C'est une blague ? Il est connu que pour les systèmes occasionnels (travaillant sur la partie droite de la BP), GZ est en principe inévitable. Mais, bien sûr, si BP est défini et que nous prévoyons de travailler avec lui au milieu d'une ligne (et non sur le bord droit), nous pouvons, comme le conseille l'auteur, nous débarrasser du décalage en effectuant une nouvelle moyenne avec les mêmes paramètres dans le sens inverse. Mais l'auteur ne mentionne pas que, en utilisant un tel algorithme de calcul de la moyenne, nous verrons inévitablement un redécoupage sur la dernière barre. L'a-t-il oublié ou ne le sait-il pas ? Ou quoi d'autre ?

Voici une citation de l'article :

"Ainsi, avec la proposition ci-dessus, nous pouvons compenser partiellement le décalage temporel m/2 (le premier inconvénient de la moyenne mobile traditionnelle). Et le deuxième effet négatif est éliminé ... Et le troisième, et le quatrième. ...

L'utilisation de l'algorithme de moyennage proposé réduit également de manière significative la distorsion de fréquence linéaire... "

L'idée d'une compensation de retard de groupe n'est pas la mienne, mais celle de scientifiques américains. Cependant, il a "fonctionné" en dehors de l'échelle de temps réelle. Eh bien, en radioastronomie, par exemple. Ma réussite est que j'ai réussi à proposer pratiquement un algorithme sous la forme d'une moyenne mobile synthétique. Collègue, vous devez étudier la "partie matérielle" avant de vous lancer dans une argumentation pseudo-scientifique.


Avant de me renvoyer aux mathématiques, répondez à une question simple : quel est, selon vous, "collègue", l'intérêt pratique de votre algorithme pour l'analyse des séries chronologiques financières s'il implique un redécoupage constant du bord droit de la courbe de moyennage ? La limite à laquelle nous (traders, MTS) devons prendre une décision !

Et s'il vous plaît, ne faites pas appel aux Américains, aux astronautes, etc., ils ont tous résolu ce problème pour leur tâche et je ne doute pas qu'ils l'aient résolu, contrairement à vous, avec perfection. De même, si vous exécutez votre algorithme sur un bruit aléatoire intégré, il le lissera tout aussi parfaitement. Quoi, allez-vous prétendre maintenant que vous pouvez prédire l'avenir alors que c'est impossible en principe ? J'espère que non, car si vous regardez le bord droit de la courbe, vous pouvez voir qu'il est très différent (par rapport au reste de la section de lissage) des points expérimentaux. Et ce n'est qu'après de nombreuses manipulations (environ m/2 points) qu'il prend une position "respectable". Mais ce n'est ni chaud ni froid pour nous. En d'autres termes, je veux dire que toute votre construction harmonieuse (presque pas de FC, LA, faible "volatilité", etc.) repose sur le fondement (la possibilité d'appliquer le run inverse) que vous semblez avoir aspiré de votre main et qui n'est pas applicable à l'analyse des séries de marché.

Messieurs ! Je suis Alexandre Smirnov, dont les articles dans "VS" suscitent votre grand intérêt. Je suis un scientifique, mais dans le passé, j'étais un commerçant pratique. Je suis très bon en TAR. Je suis un mathématicien appliqué.
:-)
 
ASmirnoff: L'algorithme du WPI est correct, mais le programmeur qui l'a mis en œuvre n'a aucune expérience du langage. Le critère de la vérité est la pratique. Cet algorithme, quelle que soit la taille de la fenêtre de calcul de la moyenne, fournit un retard de 1 bar dans le produit du calcul de la moyenne.

C'est très bien que le retard ne soit que de 1 bar. Est-il possible de le voir de ses propres yeux ? Où puis-je obtenir un indicateur prêt à l'emploi ?
 
LeoV, il faut voir cela dans la dynamique. Toute courbe lisse avec une réponse impulsionnelle parfaite est sans valeur (appliquée à nos tâches) si elle est redessinée.
 
Mathemat:
LeoV, il faut voir cela dans la dynamique. Toute courbe lisse avec une réponse impulsionnelle parfaite est sans valeur (appliquée à nos problèmes) si elle est surdimensionnée.

Est-ce qu'il est à découvert ? Eh bien, alors il n'y a aucun moyen de l'appliquer à nos problèmes. L'algorithme SSA (chenille) est aussi un bon algorithme, mais malheureusement il redessine.......
 
<br / translate="no">Est-il possible de le voir en personne d'une manière ou d'une autre ? Où puis-je obtenir un indicateur prêt à l'emploi ?


J'essaie de le traduire de Iasi : 


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   SmirnoffMA.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Smirnoff moving average"
#property link      "www.spekulant.ru"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Yellow
//---- input parameters
extern int per=4;   // должна быть кратна 4!(4,8,12,и т.д.)
//---- buffers
double ExtMapBuffer1[];
//----
int n;
double alf=0.0,q1[],q2[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
   //
   alf=2.0/(per/2+1);
   n=per-1;
   ArrayResize(q1,per); ArrayResize(q2,per);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
   if(counted_bars < 0)    return(-1);
   if(per%4!=0)            return(-1);
   int lm = Bars - counted_bars + 1; 
   //----
   for(int shift=0; shift<lm; shift++)
      {q1[0]=Close[shift];
       for(int j=1; j<per; j++) q1[j]=q1[j-1]+alf*(Close[shift+j]-q1[j-1]);
       for(int s=1; s<per/2; s++)
          {for(j=0; j<per; j++) q2[j]=q1[n-j];
           q1[0]=q2[0];
           for(j=1; j<per; j++) q1[j]=q1[j-1]+alf*(q2[j]-q1[j-1]);
          }
       ExtMapBuffer1[shift]=q1[n];
      }
   //----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Dossiers :
smirnoffma_1.mq4  3 kb
 
zigan: J'essaie de traduire de Iasi :

Alors, cet indicateur redessine-t-il ou non ?
 
Non.
 

Alexander ! C'est à ça que ça devrait ressembler ? Le bleu est ce que zigan a fait avec votre algorithme, le bleu marine est JMA de Code Base. Les deux ont le paramètre 12.

Voici une autre image - lorsque le paramètre est égal à 4 pour les deux courbes :

Conclusions (si l'algorithme de Zigan a été traduit correctement) :

1. Votre courbe est "piquante".

2. Lorsque vous augmentez le paramètre, votre courbe est sous-jacente, c'est-à-dire que Djuric gère mieux les mouvements forts.

123456789101112...44
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