Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 7
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Dans l'article, il y a une FIGURE1 (EURUSD Daily), si vous la dessinez et la comparez - il y a des similitudes, mais aussi des différences.
Et pour couronner le tout, une comparaison par le muving Hal.
bleu - SmirnoffMA
rouge - HullMa
période =12.
Je vais développer mon algorithme, que beaucoup de gens n'ont pas compris jusqu'à présent.
Open "VS" No. 01(75) 2006, p. 33. 33.
Les moyennes mobiles synthétiques (SMA) sont mises en œuvre ici à l'aide d'un algorithme qui comporte des boucles internes et externes. Le cycle externe est typique et met en œuvre une moyenne glissante "clowes" avec une fenêtre temporelle de 4 barres. La valeur de cette fenêtre est constante et ne change pas pendant l'utilisation d'un CCC. Le cycle interne est le point fort du CCC. La valeur de alpha est égale à 2/(m+1)=0,6667 pour m=2. Elle est programmée dans le programme et ne change en aucun cas. Le schéma de mise en œuvre du cycle interne est présenté dans le tableau 1. Il y a deux branches ici : la branche supérieure est le calcul de la moyenne des "griffes" à l'aide de l'EMA dans la fenêtre "backward" ; la branche inférieure est le calcul de la moyenne des produits résultants à l'aide de l'EMA, mais "forward". Les actions doivent être effectuées strictement selon le tableau 1 avec la même précision dans les deux branches (sinon la compensation du retard de groupe n'aura pas lieu !) Lors du calcul de la moyenne "backward "+"forwards" la valeur alpha totale sera déjà 2/(4+1)=0.4, c'est-à-dire m'=2+2=4. C'est un algorithme de réalisation du moins efficace de la famille CCC à m'=4.
Il est possible d'obtenir un algorithme SSS pour m'=8. Pour ce faire, nous devons affecter C1 à Q5, C2 à Q6, C3 à Q7 et C4 à Q8. Le cycle "en arrière" et "en avant" est répété, mais avec de nouvelles données. Ainsi, dans CCC, nous ne faisons la moyenne que des "griffes" elles-mêmes lors du premier passage en arrière, puis nous faisons la moyenne à plusieurs reprises en changeant la direction des produits de la moyenne. La boucle intérieure peut être "courue" jusqu'à l'infini en changeant m' (mais la multiplicité de m' doit rester égale à 4 !).
Pour les autres m', vous allez, avec un peu de chance, construire le CCC par vous-même.
Regardez maintenant la figure 1 et la figure 2 de cet article. Sont-ils comparables aux vôtres ? Elles ont été obtenues avec "TS 2000i" et sont très similaires à la fig. de Djuric.
Est-ce que c'est clair au moins maintenant ? Mes étudiants de premier cycle ont soutenu plusieurs diplômes au cours des quatre dernières années, et une étudiante en doctorat est en train de terminer sa thèse. Et ils n'ont jamais eu de problème avec cet algorithme.
Je recommande un bon livre aux "rustres des bois" et aux "bambous de Moscou", qui n'ont aucune idée du cours "Traitement des signaux numériques", mais expriment leur "opinion critique autorisée" : A.B. Sergienko Digital Signal Processing. - SPb : Peter, 2002. - 608 с. (note page 216).
Il y a d'autres livres, mais ils ne les "tirent" pas. Je ne m'attarderai pas sur les aspects théoriques. Je noterai seulement que toutes les déclarations qualitatives de cet article ont des estimations quantitatives réelles et ont été publiées.
Voici une comparaison entre le JMA (rouge) et le SmirnoffMA (bleu). Sur la capture d'écran, les deux MAs ont une période de 12. La JMA est plus rapide et plus fluide. Et aux périodes de 10 et 14, SmirnoffMA ne disparaît pas du tout - il doit s'agir d'une sorte de pépin. Je ne vois pas en quoi SmirnoffMA est meilleur pourtant.....
Pourquoi comparer ? Nous ne devons pas comparer, mais utiliser. Comme l'une des options : considérez la MA de Djuric comme une MA rapide, la MA de Smirnov comme une MA lente. Le signal est leur intersection. Plus loin comme dans le manuel.
L'auteur manque vraiment... Vous obtenez un dialogue de l'auteur sans l'auteur.
Alexander, pouvez-vous joindre votre version de l'indicateur TS 2000i ici ? Certains développeurs EA pourront le traduire en MQL4. Vous pouvez le compresser d'abord avec l'archiveur ZIP, sinon il ne tiendra pas.
....Il faut seulement noter que toutes les déclarations qualitatives de cet article ont des estimations quantitatives réelles et sont publiées.
Vous n'avez peut-être pas remarqué mon premier message dans ce fil. Je voudrais suggérer une fois de plus que vous postiez au moins des photos. Où les filtres Jurik et votre filtre, et les signaux de test sont alimentés (de préférence plusieurs images qui montrent toutes les propriétés). Ainsi, vous aurez au moins une évaluation visuelle. En tant que scientifique, vous devriez connaître les méthodes d'évaluation quantitative, peut-être ai-je manqué quelque chose mais je ne les ai pas vues dans "VS" №01(75) 2006. Comparaison de Djuric (et non sans lui) avec votre algorithme.
1. Afficher un étudiant diplômé dans un fil de discussion (c'est la première fois que nous entendons parler d'elle et nous ne savons même pas si elle est jolie...).
2. Si l'auteur ne peut pas afficher le texte personnel de la jeune fille diplômée, qu'il annonce la date de la défense publique (de la jeune fille diplômée) et nous viendrons, c'est sûr, nous viendrons.
3. Ensuite, discutez du comportement de Smirnov du point de vue d'un trader, et même du point de vue d'un trader automatique (plutôt que de savoir si Jurikkk a raison).
4. Les postes sont réels : si vous n'avez pas vu - écrivez pas vu, et si vous n'avez pas compris - écrivez pas compris.
5. Chargez le vrai Smirnov de se référer et d'expliquer dans le même post, sinon nous attendons ici.