Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 2

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Neutron, merci ! Alexander, l'algorithme dans Easy Language est-il correct ?

 

Oui, vous êtes le bienvenu !

J'ai jeté un coup d'œil rapide à l'article. Je suis sûr que je n'ai pas compris l'auteur !

À l'endroit où il parle de l'apparition du délai de groupe (GD) lors de l'utilisation d'un algorithme d'anticrénelage, l'auteur propose une recette pour "se débarrasser" de ce dernier en utilisant une exécution inverse. ... C'est une blague ? Il est connu que pour les systèmes occasionnels (travaillant sur la partie droite de la BP), GZ est en principe inévitable. Mais, bien sûr, si BP est défini et que nous prévoyons de travailler avec lui au milieu d'une ligne (et non sur le bord droit), nous pouvons, comme le conseille l'auteur, nous débarrasser du décalage en effectuant une nouvelle moyenne avec les mêmes paramètres dans le sens inverse. L'auteur ne mentionne toutefois pas que ce type d'algorithme de calcul de la moyenne entraînera inévitablement une surenchère sur la dernière mesure. L'a-t-il oublié ou ne le sait-il pas ? Ou quoi d'autre ?

Voici une citation de l'article :

" Таким образом, с помощью рассматриваемого вы-ше предложения удается частично скомпенсировать временную задержку m/2 (устранить первый недоста-ток традиционного скользящего усреднения). . .. И второй негативный эффект устраняют... И третий, и четвертый. ..

"L'utilisation de l'algorithme de moyennage proposé réduit également de manière significative la distorsion de fréquence linéaire...". "

Pas de mots ! Je m'excuse par avance auprès de l'auteur de l'article.

Alexander, dis-moi que tu plaisantes... Je n'arrive pas à croire qu'un mathématicien puisse faire un tel tapage ! Sauf si l'article a été écrit par votre étudiant diplômé à votre insu.

 
Neutron писал (а):
... Je n'arrive pas à croire qu'un mathématicien puisse être aussi nul !
Pourquoi pas ? Un trader a peu de chances de se planter comme ça...
 

ASmirnoff 25.01.2008 11:08

<br / translate="no">Vos réponses aux questions suivantes sont importantes pour moi : 1. Quel algorithme est le meilleur : le mien ou celui de Djurica ? A quel point ? 2. Avez-vous l'algorithme de Djurica ? 3. En quoi diffèrent-ils ?

Très heureux de vous avoir sur ce forum. Et j'aimerais aider à la recherche. Malheureusement, je ne peux pas affirmer qu'ici ('Efficient averaging algorithms with minimal lag and their use in indicators') sont les 'vrais' algorithmes de Djuric. Mais je pense que vous pouvez les utiliser et n'importe quel autre. Je suis prêt à proposer certains de mes filtres à des fins de comparaison, mais nous en reparlerons plus loin.


Ma suggestion est la suivante. Si nous devons comparer deux indicateurs et répondre à la question de savoir lequel est le meilleur. Tout d'abord, nous devons déterminer les critères. S'il y en a plus d'un, nous pouvons effectuer une convolution. L'essentiel n'est pas seulement une affirmation philosophique selon laquelle un indicateur est meilleur qu'un autre, mais bien la preuve mathématique de ce fait. De plus, comment avez-vous posé la question "combien mieux" ?


Je voudrais donc dans un premier temps définir les concepts suivants (je reprends les inconvénients de l'AMM de votre article)

  1. Le délai de calcul de la moyenne. Où, à quel moment, il doit être calculé et comment ? Pour déterminer si nous avons besoin d'une interpolation ou d'une extrapolation ? Ou comparer les deux ?
  2. Une volatilité relativement élevée ... Plus loin dans l'article, l'effet Slutsky-Yula est-il un phénomène de Gibbs ou autre chose ? (un fichier expliquant le phénomène de Gibbs est joint). S'il s'agit de quelque chose de fondamentalement différent, que vous aimeriez lire, qui a un matériel, veuillez partager.
  3. Veuillez divulguer le concept de " distorsion de fréquence linéaire ".
  4. "Linéarisation des tendances non linéaires des prix en isolant ces tendances avec un certain biais".

Qu'entendez-vous par tendance, formulez s'il vous plaît. Qu'entendez-vous par une tendance non linéaire des prix, la formule + ce qui est décalé par rapport à quoi et comment, ce qui est distingué.


Le fait est que pour comparer deux indicateurs, nous devons leur donner quelque chose à saisir. Et pour répondre à la question de savoir lequel d'entre eux filtre le mieux (lisse, retarde, etc.), vous devez connaître la vérité, ce que nous envoyons à l'entrée. Supposons une onde sinusoïdale bruyante dont nous connaissons les paramètres


en filtrant (en lissant) ce tableau de données, nous pouvons déterminer lequel des filtres distribue le mieux la vérité, telle que nous la connaissons (courbe bleue).

Il est possible de synthétiser différents signaux d'entrée, comme ceux utilisés par Djuric pour démontrer l'excellence de son indicateur.(http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top). L'essentiel est de déterminer lesquelles.

Au stade final de la recherche, je suis prêt à produire une série synthétique (série de prix artificielle) caractérisée par l'AFC, l'IFR et l'ACF qui coïncide avec la série de prix de n'importe quelle devise sélectionnée en une semaine. Ici, nous avons fait quelque chose de similaire dans "La théorie des flux aléatoires et le FOREX". Nous avons comparé le filtre de Kalman et le filtre de Butterworth.


Dans l'article, vous parlez de l'AFC et du FFC de certains modes de fonctionnement en régime permanent et de certains critères originaux.

Si vous avez réussi à atteindre un certain mode d'état stable et que l'AFC et le FFI du signal sont stationnaires, je suis prêt à appliquer toutes mes connaissances en DSP et à synthétiser un filtre numérique proche de l'optimum. Par Bayesian je pense ne fonctionnera pas, parce que vous avez besoin d'exhaustivité suffisante des données a priori (qui se produit rarement), mais le critère de maximum de vraisemblance ou un observateur idéal, je pense que je peux faire. Il suffira de déterminer quel est le signal (au moins dans l'AFC) et quel est le bruit.

Dossiers :
dsp06.zip  101 kb
 
ASmirnoff:

...dont les articles dans le Soleil vous intéressent beaucoup


Cela signifie-t-il que vous êtes l'auteur de ce même "Candidate Commando" que nous avons lu pendant que nous servions dans les "Forces armées" ? :-)

1. Quel algorithme est le meilleur : le mien ou celui de Djurica ? A quel point ?

Dis-moi, miroir, dis-moi toute la vérité...


2. Avez-vous l'algorithme de Djurica ?

3. quelle est la différence entre eux ?


Alexander, des questions intéressantes, après un titre de l'article aussi retentissant. Si vous êtes dans ce domaine, pourquoi ne démontez-vous pas le code de Juric et ne comprenez pas l'algorithme, puisque vous êtes dans ce domaine par science ?

 
Eh bien, vous devriez sortir votre indicateur pour le comparer en fonctionnement avec un avocat. Nous verrions lequel est le plus rapide, le plus dynamique et ainsi de suite. Mais en paroles, dans mon esprit - je ne peux pas le faire. J'ai un Jurik légal - pas de problème, vous pouvez comparer avec lui. Mais votre indyuke ne l'est pas ........
 
LeoV:
J'ai un droit légal
Est-ce que c'est pour MT4 ?
 
LeoV, n'est-il pas trop difficile de comparer visuellement le légal et https://www.mql5.com/ru/code/7307, qui porte le même nom ? Ou est-ce que le légal est pour l'Omega ?
 
Je ne comprends pas pourquoi ce JMA est si bon. L'algorithme est compliqué, mais sur un graphique, il n'est pas meilleur, à mon avis, que celui-ci avec un algorithme simple.
Dossiers :
_t_s_r_tsignalaline.zip  2 kb
 
Mathemat:
LeoV, n'est-il pas trop difficile de comparer visuellement le site légal et http://codebase. mql4.com/ru/1356, qui porte le même nom ? Ou est-ce que le légal est pour Omega ?


Ici - deux photos. Période 14, phase 0. Très similaire, d'ailleurs. Bon algorithme pour MT4. Je peux l'afficher avec une autre période, si vous voulez.

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