FR H-Volatilité - page 37
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Il me semble que la tendance est une propriété du marché. Si vous regardez le bord droit du graphique, la durée de ZZ augmente (l'écart sur l'axe
Y plus), il serait étrange que ce soit l'inverse si l'écart augmente et qu'il n'y a pas de tendance. Je ne comprends pas la tristesse de cette situation, cependant.
Candidat, mes résultats sont à peu près les mêmes. Donc ce n'est pas un bug dans votre algorithme. Ou c'est un bug dans le mien, aussi. :)
Oui, je l'ai, merci. Reste à voir s'il peut être utilisé d'une manière ou d'une autre :). Ou bien réfléchissez à l'algorithme d'EZ qui tient compte de cette propriété.
Je ne comprends pas la tristesse de cette situation, cependant.
Par exemple, il existe des doutes quant à l'exactitude du calcul de la moyenne des résultats d'une FFT sur de longues périodes.
Il sera alors clair que le renflement du bord droit est le résultat d'un certain caractère du marché autour de la référence 3000. Si cela ne vous dérange pas, postez-le avec un tel mannequin au lieu d'une régression polynomiale.
La raison pour laquelle le polynôme du 4ème degré a essentiellement ignoré le voisinage du compte 3000 n'est pas très claire. En principe, si je veux rechercher des oscillations correctes (c'est-à-dire prévisibles), j'appliquerai la fft aux données pour commencer. Mais pour l'instant, la question de la tendance est beaucoup plus importante pour moi, ou plutôt si la tendance est une propriété de mon algorithme ou une propriété du marché. Si vous le voulez bien, postez des données similaires pour votre algorithme zigzag préféré.
P.S. Je tiens à souligner que les oscillations courtes ne peuvent en aucun cas annuler une tendance, seules les oscillations dont la période est nettement plus longue que l'intervalle couvert par le graphique peuvent l'annuler.
Ignoré parce que le 4ème degré n'est pas suffisant pour représenter même légèrement les courbes (pour ne pas dire plus) de votre courbe. Le 4e degré n'a que deux points d'inflexion. Comment pouvez-vous montrer une quelconque oscillation ? Pour être tout à fait précis, il (votre polynôme) montre que le maximum de droite est plus élevé que celui de gauche. Eh bien, il ne peut pas faire beaucoup plus que ça.
Il ne peut y avoir d'oscillations ni justes ni prévisibles sur le forex. Et les ffs peuvent aussi être appliqués aux mauvais. J'ai suggéré le mannequin pour souligner par des moyens élémentaires qu'il y a stochastique oscillations. Et, puisque le processus de prix a une structure fractale, ces oscillations (ainsi que les oscillations des ticks - comparez les intervalles de temps entre les ticks) auront stochastique la nature à toute échelle.
Ça ne me dérange pas. Bien que je ne chargerai pas 8 ans pour ça. Regardez les deux dernières années. J'aime tous les ZigZag, c'est pourquoi j'ai pris tel, que sur un quart de votre période il donne un quart de vos segments ZZ. En même temps, j'ai aussi pris une échelle avec une période N=50, et une régression linéaire.
L'axe Y représente la durée du segment en minutes. Il a été calculé non pas en soustrayant l'heure de début de l'heure de fin (dans ce cas, le passage du samedi au dimanche pourrait donner 2880 minutes supplémentaires), mais par le nombre de barres de minutes dans le segment. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un calcul exact, car dans un marché atone, les barres de minutes sont connues pour baisser. Cela signifie que la durée réelle des segments individuels peut être supérieure de plusieurs unités (voire dizaines). Puisque vous n'avez pas nommé l'instrument, je l'ai fait pour EURUSD. Mes sommets atteignent 4000 et les vôtres seulement 3000. Cela est probablement dû au fait que nous avons des paires différentes.
Ignorée parce que le 4e degré est insuffisant pour représenter même marginalement les courbes (pour ne pas dire plus).
...
L'axe Y représente la durée du segment en minutes. Il a été calculé... par le nombre de barres de minutes dans le segment.
...
Puisque vous n'avez pas nommé l'instrument, je l'ai fait pour EURUSD. Mes sommets atteignent 4000 et les vôtres seulement 3000. Je suppose que ça a à voir avec le fait que nous avons des paires différentes.
Oui, merci.
Le 4ème degré a été mentionné dans le contexte de votre suggestion qu'un seul feu follet peut déplacer le grade entier, certainement l'un d'entre eux devrait être capable de le sentir. Cependant, le 10e degré ne ressent rien non plus.
Je calculais la durée du segment de la même manière.
La paire est fondamentalement sans importance, j'ai écrit que ce modèle est observé pour toutes les majors. Et pour la divergence avec les sommets, la réponse est simple - juste au cas où, j'ai écrit les statistiques séparément pour les segments "down" et pour les segments "up". Le comportement général s'est avéré être le même pour eux, mais le graphique présenté ne concerne que la moitié des segments. C'est-à-dire que l'axe des X dans mon image est comprimé à la moitié du vôtre. Ou, en d'autres termes, cela correspond à deux fois plus de statistiques pour le même intervalle de temps.
Maintenant, mes conclusions : Une petite tendance est également perceptible dans votre image, malgré l'échelle X différente (par ma faute) et la phase malheureuse (pour l'effet) - la fin de l'échantillon tombe sur une fluctuation "contre la tendance". C'est-à-dire que l'effet est confirmé, bien que la mesure de son utilité reste incertaine :)
Vous ne pouvez probablement pas utiliser ce phénomène.
L'augmentation de l'agitation était de plus de 70%.
La figure de gauche montre le moment de la formation du sommet ZZ en noir et son amplitude en rouge. Données sur EUR/USD depuis 2004, pas de traçage H=10 pips. Aucune tendance forte n'est visible. Et que peut signifier cette tendance ? De manière réaliste, seul le temps entre la formation de sommets voisins de ZZ augmente. Cela signifie que le marché devient moins volatil ou plus antipersistant. La deuxième variante semble plus attrayante, car cette propriété peut être utilisée en TS. L'augmentation de l'antipersistance doit se refléter dans l'amplitude des segments GZ - ils vont diminuer, comme on peut le voir à la fin de la figure.
A droite, la couleur rouge indique la distribution des amplitudes du côté ZZ, et la couleur noire indique le moment de la prochaine formation du sommet. D'une manière générale, ces deux paramètres, séparément, indiquent la zone où le prochain pic devrait se former, l'un sur l'échelle de temps, l'autre sur l'échelle de prix. C'est-à-dire que nous obtenons les coordonnées de la cible, où l'attaque doit être effectuée. C'est ce que Prival nous avait annoncé depuis longtemps ! Par exemple, il découle des constructions ci-dessus que le prochain pic de GZ sera très probablement formé dans dix minutes, et son amplitude sera d'environ 15 points.
Maintenant, mes conclusions : Une petite tendance est également visible sur votre image, malgré l'échelle différente (ma faute) de X et la phase malheureuse (pour l'effet) - la fin de l'échantillon tombe sur une fluctuation "contre-tendance". L'effet est donc confirmé, bien que la mesure de son utilité reste incertaine :)
Il y a quelque temps, dans ce fil de discussion, il y avait une discussion avec kamal sur la volatilité. Un petit excursus dans lequel il était dit, entre autres, que la volatilité est persistante. S'il existe une relation statistique entre la taille d'un segment de WP et sa durée (ce qui est facile à vérifier en traçant les points correspondant aux segments de WP sur le plan taille-temps et en traçant une ligne de régression ; tous les points seulement, et non séparément vers le haut ou vers le bas), alors l'existence de telles oscillations est justifiée par ce fait. La taille du segment représente en fait la volatilité à une certaine échelle, et sa relation avec la période (s'il y en a une) conduit au fait qu'une augmentation de la taille entraîne également une augmentation de la durée. Si la volatilité est persistante, une telle augmentation aura une durée de vie significative, c'est-à-dire qu'elle formera une tendance locale.
La figure de gauche montre le moment de la formation du sommet ZZ en noir et son amplitude en rouge. Données sur EUR/USD depuis 2004, pas de traçage H=10 pips. Aucune tendance forte n'est visible. Et que peut signifier cette tendance ? De manière réaliste, seul le temps entre la formation de sommets voisins de ZZ augmente. Cela signifie que le marché devient moins volatil ou plus antipersistant. La deuxième variante semble plus intéressante, car cette propriété peut être utilisée en TS. Une augmentation de l'antipersistance doit se refléter dans l'amplitude des segments ZZ - ils vont diminuer, ce qui peut être observé à la fin de la figure.
Bonjour Sergey !
Je ne suis pas d'accord avec la phrase surlignée dans votre post. C'est un schéma que j'ai découvert il y a quelques années : il existe une relation statistique linéaire entre la taille du segment et sa durée. Ainsi, lorsqu'il y a une tendance à la hausse de la durée du segment, il ne s'agit pas d'une diminution mais d'une augmentation de la volatilité. Certes, cette relation est statistique et je n'ai pas trouvé de changement dans la forme du PS lorsque la volatilité change. Je ne sais donc pas comment il peut être utilisé.
En général, ces deux paramètres, séparément, indiquent la zone où le prochain sommet devrait se former, l'un sur la ligne de temps et l'autre sur l'échelle des prix. En d'autres termes, nous obtenons les coordonnées de la cible, où frapper. C'est ce dont Prival parle depuis si longtemps !
Hélas, ce n'est pas si simple. Il ne s'agit même pas de la largeur des distributions. Nous pouvons construire un intervalle de confiance dans lequel, disons, 90 % des inversions se produisent. J'ai fait de telles constructions). Il semble que le prix puisse rester dans cette fourchette pendant longtemps, ce qui signifie que le problème est la prédiction du moment où le prix quitte cet intervalle de confiance.
Yura, salut !
Permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous. La figure ci-dessous montre la dépendance du temps de formation du prochain sommet de WP par rapport à son amplitude (points rouges).
Les points noirs montrent une régression linéaire des moindres carrés tracée pour le cas d'un partitionnement non uniforme le long de l'axe des abscisses. Comme vous pouvez le constater, nous pouvons parler d'une très faible dépendance temporelle de l'amplitude, c'est-à-dire qu'il n'y a presque aucune dépendance - nous parlons d'un gain de temps de 4 minutes lorsque l'amplitude passe de 10 à 100 points.