FR H-Volatilité - page 36
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Eh bien, c'est impressionnant. Comme premier résultat - un croquis rapide et un essai - c'est très bien. Ce n'est pas pour rien que j'aime ZZ. Vous ne pouvez pas le donner à l'entrée si directement...
Quel NS (si ce n'est pas un secret) avez-vous construit pour lui ?
Eh bien, je ne l'ai pas alimenté "aussi directement". Il faut noter que ces transformations permettent de restaurer l'apparence initiale de WP sans perte d'information, elles sont donc de nature cosmétique, ce qui, cependant, augmente la précision de la prédiction. J'ai pris NS tel qu'il est décrit dans l'article "Predicting prices using neural networks", j'ai un peu modifié le nombre d'entrées et de neurones dans la deuxième couche, mais cela n'a rien changé de façon radicale.
Quelqu'un a-t-il mesuré de telles choses pour ses ZZ ?
J'ai finalement tracé la durée des segments en zigzag pour mon ZZ. L'axe des x représente les numéros des segments dans l'ordre chronologique, l'axe des y représente la durée des segments en minutes.
C'est-à-dire que si vous prenez l'OIM pour Y, ce sera la durée de vie la plus probable du zigzag. (Le temps depuis le début de sa détection). À l'œil, c'est environ 300 minutes, ce qui est bien.
J'ai finalement tracé la durée des segments en zigzag pourmon ZZ. L'axe des x indique les numéros des segments dans l'ordre chronologique, l'axe des y indique la durée des segments en minutes. L'inattendu (et le triste) pour moi était la présence d'une tendance significative. L'image montre 2 approximations : linéaire et polynomiale du 4ème degré, la seconde pour démontrer que l'approximation linéaire est suffisante. La situation est similaire pour toutes les majors. Les données brutes datent de 1999.
Quelqu'un a-t-il mesuré de telles choses pour ses ZZ ?
Une idée très intéressante, tout simplement très intéressante !
J'ai finalement tracé la durée des segments en zigzag pourmon ZZ. L'axe des x indique les numéros des segments dans l'ordre chronologique, l'axe des y indique la durée des segments en minutes. L'inattendu (et le triste) pour moi était la présence d'une tendance significative. L'image montre 2 approximations : linéaire et polynomiale du 4ème degré, la seconde pour démontrer que l'approximation linéaire est suffisante. La situation est similaire pour toutes les majors. Les données brutes datent de 1999.
Quelqu'un a-t-il mesuré de telles choses pour ses ZZ ?
C'est une idée très intéressante, tout simplement !
La première question est de savoir dans quelle mesure cet effet est dû à un algorithme particulier (c'est pourquoi les mots concernant leurs ZZ ont été mis en évidence).
Je ne pense pas que ça vaille la peine de stresser pour ça. À mon avis, si vous tracez le même graphique sur une période plus longue (mais avec les mêmes paramètres), il s'avère que le mo oscille simplement. Le marché a des phases différentes et il change. Et ce changement n'est pas trop perceptible à l'œil, c'est-à-dire que la fréquence d'oscillation n'est pas trop élevée.
Je ne sais pas, il y a presque 8 ans dans cette photo. Ainsi, pour les horizons de jeu réels, il s'agit d'une tendance réelle, et le fait qu'il puisse s'agir d'une oscillation sur 100 ans n'est pas pris en compte.
Je ne pense pas que ça vaille la peine de stresser. À mon avis, si vous tracez le même graphique sur une période plus longue (mais avec les mêmes paramètres), il s'avère que le mo oscille simplement. Le marché a des phases différentes et il change. Et ce changement n'est pas trop perceptible à l'œil, c'est-à-dire que la fréquence d'oscillation n'est pas trop élevée.
Je ne sais pas, il y a presque 8 ans dans cette photo. Ainsi, pour les horizons de jeu réels, il s'agit d'une tendance réelle, et le fait qu'il puisse s'agir d'une oscillation sur 100 ans n'est pas pris en compte.
Pour s'en assurer, il suffit de tracer une moyenne mobile de la durée des segments avec une période de, disons, N=100. Le graphique ci-dessus correspond à N=1, et la ligne de régression prend en compte les 3600 valeurs. Pour voir la tendance locale, vous devez prendre quelque chose entre les deux. Il apparaîtra alors clairement que l'étirement du bord droit est le résultat d'un certain comportement du marché aux alentours de 3000 points. Si cela ne vous dérange pas, postez-le avec un tel mannequin au lieu d'une régression polynomiale.
Il apparaîtra alors clairement que le bord droit ascendant est le résultat d'un certain comportement du marché autour de 3000 oscillations. Si cela ne vous dérange pas, postez avec un tel mannequin au lieu d'une régression polynomiale.
La raison pour laquelle le polynôme du 4ème degré a essentiellement ignoré le voisinage du compte 3000 n'est pas tout à fait claire. En principe, si je veux rechercher des oscillations correctes (c'est-à-dire prévisibles), j'appliquerai la fft aux données pour commencer. Mais pour l'instant, la question de la tendance est beaucoup plus importante pour moi, ou plutôt si la tendance est une propriété de mon algorithme ou une propriété du marché. Si vous le voulez bien, postez des données similaires pour votre algorithme zigzag préféré.
P.S. Je tiens à souligner que les oscillations courtes ne peuvent en aucun cas annuler la tendance, seules les oscillations dont la période est nettement plus longue que l'intervalle couvert par le graphique peuvent l'annuler.