FR H-Volatilité - page 5
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Je parle d'une courbe décrivant une fonction de densité de probabilité.
Quant aux modèles AR d'ordre différent, les CTs construites sur leur base ne recouvrent pas les commissions existantes :-(
Au fait, je voudrais partager une observation. Je présente ci-dessous un indicateur qui affiche les constructions Cagi (ligne rouge) avec un Zig-Zag qui les génère (ligne bleue) dans une fenêtre séparée. En outre, les constructions ne sont pas liées à une chronologie (étape - bord). Il me semble qu'il est plus facile d'identifier les particularités du comportement de la BP en termes d'arbitrabilité H+ ou H-.
Il est peut-être judicieux d'imposer des restrictions à l'applicabilité de la stratégie Cagi. Cela augmentera le nombre de passages rentables et, par conséquent, l'excédent de l'arbitrage sur la valeur de la transaction.
P.S. L'indicateur est brut !
Sergey, je ne comprends pas bien.
for (i=Start; i>=0; i--) { hh[i]=Bid; YY[i]=Bid; XX[i]=0; }Dans cette ligne, vous attribuez la valeur actuelle de Bid à tous les éléments des tableaux hh, YY ? Même si c'est le cas, c'est toujours incorrect. La taille de ces tableaux est de 5000 et Start=10000.
Pouvez-vous expliquer en quelques mots ce qu'il fait ?
Au fait, qu'est-ce qui est intéressant du point de vue de l'arbitrage ? J'avoue que je suis totalement inculte à cet égard. Je n'arrive pas à imaginer quels moyens statistiques peuvent être utiles pour l'arbitrage. Ou vous voulez dire autre chose ? Explique-toi quand même.
Les longueurs des vecteurs YY, hh sont égales au nombre de pauses Zig-Zag, qui n'est pas connu à l'avance et doit être inférieur à la valeur déclarée dans la description de la variable (5000). Une fois les éléments du vecteur définis, les éléments non définis restants sont automatiquement remplis de zéros. Pour cette raison, lors de la mise à l'échelle d'une image, vous obtenez parfois une situation où il y a des éléments Kagi et des zéros dans la fenêtre en même temps. Par conséquent, vous ne pouvez rien voir. Donc, je pré-remplie le vecteur entier avec des nombres proches de ceux attendus. J'ai développé cet indicateur à partir d'un indicateur graphique similaire sans aucune pensée artificielle. C'est pourquoi il est surchargé de détails inutiles.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers la version améliorée :
Yura, je ne connais pas la réponse à ta deuxième question !
Oui, c'est dans les "modèles Merrill" tout prêts. Comparez : http://www.bollingeronbollingerbands.com/subscribe/login.php?ref=patterns/library. php:-)
Merci, vous m'avez éclairé. J'avoue que je n'en savais rien et que je n'en ai pas entendu parler. Je vais voir s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant.
Et ce sujet est exactement ce dont nous avons discuté ces derniers temps : FR processus réel, pas d'arbitrage, efficacité de la stratégie de Pastukhov et H-volatilité. Et le point central de tout ceci est la mesure réelle de l'arbitrage du marché - où est-elle ?
Voici ce que je pense de l'indicateur d'arbitrage : Pastukhov dans son travail introduit le concept d'inversion H (rapport de la somme des incréments de prix absolus d'une valeur supérieure à H sur le nombre de ruptures en Zig-Zag composées de ces incréments), comme mesure de l'arbitrage du marché et prouve que pour un marché sans arbitrage, cette valeur tend vers 2H. Essentiellement, cela revient à comparer les valeurs absolues des longueurs des côtés du Zig-Zag à 2H. Pastukhov, intègre cette valeur sur une certaine fenêtre et montre une différence constante, pour certains instruments, entre celle-ci et 2H.
Je me suis dit que si l'on se liait non pas à cette caractéristique intégrale, mais à la valeur absolue du côté Zig-Zag sans 2H, calculée à chaque étape de la construction... En fait, ce n'est rien d'autre que la taille du profit en pips que vous prendriez si vous ouvriez "sur le mouvement". De ce point de vue, l'arbitrage est une dépendance à l'alternance du signe des longueurs des côtés du Zig-Zag sans 2H. On peut rêver de battre le marché rapidement et avec précision.
Dans la figure, l'histogramme bleu montre les longueurs des côtés d'un Zig-Zag sans 2H ; la ligne rouge montre le coefficient d'autocorrélation moyenné sur la fenêtre entre les barres adjacentes de l'histogramme.
Nous devons étudier la robustesse de cette fonctionnalité.
Je zigzague dans cette direction depuis un certain temps. D'ailleurs, l'étude FR fait partie de cette recherche. Pour le kaga j'ai fait à toutes les valeurs de H=1 ... 50. Pour H=1, 5, 10, 15, 20 la FR obtenue a été postée dans ce fil de discussion. Mais j'ai fait la même chose pour les zigzags construits sans restriction de la valeur de H. Le point de vue de phd est totalement identique.
Cependant, je n'ai pas essayé ACF. Je ne sais pas ce que cela peut donner. Après tout, lors du calcul de l'ACF, un décalage temporel fixe est pris entre le compte actuel et le compte du passé ? Si c'est le cas, il est peu probable que cela serve à quelque chose. Le décalage fixe est une relation trop rigide pour un certain nombre de CB. J'ai mieux aimé votre expérience avec ACF, que j'ai déjà mentionnée. J'ai même trouvé votre message. Il se trouve à la page 111 du fameux fil de discussion. Dans ce cas, vous avez construit l'ACF non pas en fonction du décalage temporel (un nombre entier d'échantillons temporels équidistants), mais en fonction du delta des prix (c'est-à-dire que les bougies ont été dessinées comme des comptes équidistants des changements de prix). A mon avis, il a même construit un TS basé dessus.
Vous regardez le championnat ? Tu regardes le leader ? Que pouvez-vous dire maintenant sur l'absence d'arbitrage dans le processus du marché ? :-)Je me demande comment vous évaluez l'avantage statistique que procure le système de Better?