La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 62
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faa1947, n'allons pas trop loin, hein ? Ce n'est pas du tout ce que Gödel prouvait.
L'exemple qui réfute votre "théorème inverse" est la géométrie classique, augmentée de quelques nouveaux postulats. Il est complet et cohérent. De plus, il existe un algorithme permettant de prouver ou de réfuter toute affirmation qui ne va pas au-delà.
Vous avez tort. https://en.wikipedia.org/wiki/Principia_Mathematica
Pour moi personnellement, le plus surprenant est que dans un fil de discussion où je (ou quelqu'un d'autre) pourrais donner une description verbale des prix, PERSONNE ne demande rien ( !) Il s'avère que tout le monde n'est tout simplement pas intéressé. C'est étonnant, car dans la modélisation mathématique, on construit d'abord un MODÈLE DE MOTS DESCRIPTIONNEL d'un processus ou d'un phénomène, et ce n'est qu'ensuite que l'on commence à écrire des formules.
Ce qui est encore plus étonnant, c'est que sur le forum Spider, Paul lui-même m'a banni pour la deuxième fois en six mois pour avoir timidement tenté de raconter et d'expliquer les mécanismes du grand marché interbancaire des devises des adultes, à partir duquel (théoriquement) un modèle de tarification peut être construit. Ils sont là à discuter d'on ne sait quoi - Mars, Jupiter, Saturne, l'espace, tout sauf la réalité. Voici l'autre extrême - ils discutent de TOUS les modèles connus en mathématiques, sans aborder la description du processus lui-même. On ne peut pas traiter un Noir à partir d'une photo. Aucun vrai médecin ne ferait ça, seulement un charlatan. Vous ne pouvez pas vous contenter de regarder un graphique pour construire un modèle adéquat de l'évolution des prix des devises.
Pourquoi pensez-vous devoir donner des descriptions verbales dans ce fil, qui n'a pas été ouvert par vous et qui est consacré à un modèle très spécifique de la théorie des flux aléatoires ? Encore plus incompréhensible, pourquoi pensez-vous que quelqu'un devrait vous demander (ou vous interroger) à ce sujet ?
Peut-être que Paul te bannit pour l'avoir fait sur le Spider, pas dans le sien, mais dans des fils complètement différents ?
Mais la question est néanmoins intéressante. Je fais donc une suggestion concrète.
Ouvrez votre propre fil de discussion et formulez-y tout ce que vous avez à dire. Si votre connaissance des "mécanismes du grand marché interbancaire des devises des adultes" intéresse quelqu'un, alors ces personnes se réuniront certainement à cet endroit et discuteront de votre sujet. Je pense qu'un bon nombre des personnes présentes se montreront aussi. Mais le faire ici, c'est tirer la couverture à soi. Ce n'est pas très correct.
En même temps, il serait bon d'expliquer si vous avez été en mesure de construire votre propre modèle de tarification sur la base de ces connaissances, et si non, pourquoi pas. Le fait est qu'il y a beaucoup de gens avec des connaissances et seulement quelques-uns avec des modèles. C'est le paradoxe. :-)))
Plus haut dans les posts, j'ai fait la publicité des systèmes dynamiques non linéaires, mais je n'insiste pas sur eux, bien que je pense qu'ils soient plus constructifs que la RV stationnaire. Rêve : il existe un fil de discussion où le modèle BP est initialement accepté (de manière axiomatique, non prouvable). Ensuite, il y a une discussion sur l'ajustement de ce modèle à la BP, une évaluation de l'erreur résultant de la divergence entre le modèle et la BP et, peut-être, des algorithmes dérivés du modèle et leur application à la BP. Et donc le vol de la pensée et plus il y a de bière, plus le vol est élevé.
On ne pourrait pas se plonger dans Gödel, si ce n'était pour un fait crucial qui découle de Gödel : dans toute théorie, même si elle est réduite à la CT, il est logique de discuter des prémisses initiales, et les algorithmes sont une question d'apprentissage et de qualification......
Il pourrait être moins détaillé, mais j'essaie juste de faire avancer un point sur ce fil : nous devons décider d'un modèle de BP. Je pense que le modèle stationnaire est une impasse - nous devrions l'oublier. Nous ne sommes pas les premiers à rencontrer des BP qui ne possèdent pas la propriété de stationnarité. Plus haut dans les posts, j'ai annoncé les systèmes dynamiques non linéaires, mais je n'insiste pas sur eux, même si je pense que c'est plus constructif que la RV stationnaire. Rêve : il existe un fil de discussion où le modèle BP est initialement accepté (de manière axiomatique, non prouvable). Ensuite, il y a une discussion sur l'ajustement de ce modèle à la BP, une évaluation de l'erreur résultant de la divergence entre le modèle et la BP et, peut-être, des algorithmes dérivés du modèle et leur application à la BP. Et donc le vol de la pensée et plus il y a de bière, plus le vol est élevé.
C'est ce que je dis. Je dis ça depuis 10 pages maintenant. Dieu merci, au moins un (deux, trois... ) a compris le message. Au fait, où est Prival, l'auteur de ce fil de discussion ? Appelez-le quelqu'un dans les îles Canaries (Antalya, Evpatoria ...), au moins à partir de l'Internet - salon de communiquer.
Votre rêve est tout à fait réalisable, si bien sûr il existe un modèle. La méthode est la même : vous ouvrez une succursale et vous vous lancez. Vous venez de mentionner les systèmes dynamiques non linéaires, après tout. Alors, qu'y a-t-il à discuter ? Si vous avez quelque chose d'important, mettez-le en évidence. Par exemple, quels systèmes dynamiques pensez-vous pouvoir appliquer sur le marché, comment allez-vous les utiliser, etc. Seules des choses concrètes peuvent être discutées. Sinon, cela se transforme en inondation.
Ce n'est pas à propos du fil de discussion, c'est à propos du sujet. La théorie des flux aléatoires, que je connais mieux sous le nom de théorie de la marche aléatoire, est basée sur un processus aléatoire stationnaire avec une loi normale gaussienne. 90% de la fraternité des écrivains, des étudiants aux lauréats du prix Nobel, l'exercent. Les personnes qui ont une opinion différente sont rares et encore plus rares à l'écrit, et tous ces universitaires ne font pas attention à ce qui est écrit dans la plupart des cas. Non seulement les universitaires, mais pratiquement tout l'argent du monde se trouve derrière la théorie des marches aléatoires, car vous pouvez toujours parler de risque gérable et de portefeuilles efficaces et ne pas seulement arnaquer l'homme moyen avec ses trois roubles. Très proche de Mavrodi, mais consacré par le comité Nobel.
Pourquoi pensez-vous que dans ce fil de discussion, qui n'a pas été ouvert par vous et qui est consacré à un modèle très spécifique de la théorie des flux aléatoires, vous devriez donner des descriptions verbales ? Il est encore plus incompréhensible que vous pensiez que quelqu'un devrait vous demander (ou vous interroger) à ce sujet ?
Nous ne discutons pas ici de la "théorie du flux aléatoire". Cette "théorie" n'existe pas du tout - à moins que vous ne comptiez un livre de Bolshakov datant de 1978.
http://www.libex.ru/detail/book276207.html
Ce qui est discuté ici, c'est l'applicabilité de la théorie des processus aléatoires spécifiquement au forex. Nous sommes dans un forum sur le Forex, n'avez-vous pas remarqué ?
Mais la question n'en est pas moins intéressante. Je fais donc une suggestion concrète.
Ouvrez votre propre sujet et formulez-y tout ce que vous avez à dire. Si vos connaissances des "mécanismes du grand marché interbancaire des devises des adultes" intéressent quelqu'un, ces personnes se réuniront sûrement à cet endroit et discuteront de votre sujet. Je pense qu'un bon nombre des personnes présentes se montreront aussi. Mais le faire ici, c'est tirer la couverture à soi. Ce n'est pas très correct.
Je ferai moi-même ce que je jugerai bon. Les détails du trading de devises pour adultes et la tarification réelle sont détaillés dans les TROIS LIVRES que j'ai cités dans le fil de discussion sur la tarification. Reprendre ces trois livres ici sur ce forum est idiot.
Il serait également intéressant d'expliquer si vous avez été en mesure de construire votre propre modèle de tarification sur la base de ces connaissances et, dans la négative, pourquoi. Le fait est que de nombreuses personnes ont des connaissances et que seules quelques-unes ont des modèles. C'est le paradoxe. :-)))
Aucun commentaire sur le personnel.
Personne ici n'a jamais eu la connaissance de la tarification, qui est ce que tout le monde ici essaie de prédire ou au moins de modéliser. Personne n'a jamais travaillé pour les banques. Personne n'a jamais dit "nostro-loro" ou "compte de correspondant". Alors ne dis pas de conneries sur "beaucoup".
Votre rêve est réalisable, si vous avez un modèle bien sûr. La méthode est la même : ouvrez une branche et allez-y. Vous venez de mentionner les systèmes dynamiques non linéaires. Alors, qu'y a-t-il à discuter ? Si vous avez quelque chose d'important, mettez-le en évidence. Par exemple, quels systèmes dynamiques pensez-vous pouvoir appliquer sur le marché, comment allez-vous les utiliser, etc. Vous ne pouvez discuter que de choses spécifiques. Sinon, tout se transforme en inondation.
Personnellement, je fais ce qui me convient. Sans aucune instruction de votre part.
Il n'y a pas de discussion sur la "théorie du flux aléatoire" ici. Il n'existe AUCUNE "théorie" de ce type - à moins que vous ne comptiez un livre de Bolshakov datant de 1978.
Il s'agit d'une discussion sur l'applicabilité de la théorie des processus aléatoires spécifiquement au forex. Nous sommes dans un forum sur le forex, vous n'avez pas remarqué ?
Je ferai comme bon me semble.
Il n'y a personne ici, et il n'y en a jamais eu, qui connaisse la tarification - c'est ce que tout le monde ici essaie de prédire, ou au moins de modéliser. Personne n'a jamais travaillé pour une banque. Personne n'a jamais dit "nostro-loro" ou "compte de correspondant". Alors ne dis pas de conneries sur "beaucoup".
Je ferai ce que je jugerai bon. Sans vos instructions.
C'est la partie en langue russe de votre réponse. C'est difficile d'appeler ça du fond. Sauf, bien sûr, s'il s'agit de votre ego démesuré.
Il est même passé inaperçu à votre œil attentif que la deuxième citation de mon post et le paragraphe suivant ne s'appliquent pas du tout à vous. Je m'adressais à faa1947 et vous vous êtes jeté sur moi avec vos insultes. Au fait, je n'ai donné aucune instruction à vous ou à lui. Si la suggestion de discuter de votre sujet dans un fil séparé vous semble offensante pour une raison quelconque, alors je retire ma suggestion. Si votre sujet n'existe pas vraiment et que vous n'avez rien à dire, alors je retire aussi mon offre.
Cela dit, j'ai, vous savez, peur que vous ne fassiez pas ce que vous pensez nécessaire, malgré le fait que je voulais vous encourager à le faire. Vous voyez la nécessité d'expliquer et de faire comprendre les mécanismes du grand marché interbancaire des devises des adultes, n'est-ce pas ? Et je voulais que tu le fasses aussi. Mais maintenant que tu es si profondément dans la bouteille, je ne pense pas que ça va arriver.
Ce n'est pas à propos du fil de discussion, c'est à propos du sujet. La théorie des flux aléatoires, que je connais mieux sous le nom de théorie de la marche aléatoire, est basée sur un processus aléatoire stationnaire avec une loi normale gaussienne. 90% de la fraternité des écrivains, des étudiants aux lauréats du prix Nobel, l'exercent. Les personnes qui ont une opinion différente sont rares et encore plus rares à l'écrit, et tous ces universitaires ne font pas attention à ce qui est écrit dans la plupart des cas. Non seulement les universitaires, mais pratiquement tout l'argent du monde se trouve derrière la théorie des marches aléatoires, car vous pouvez toujours parler de risque gérable et de portefeuilles efficaces et ne pas seulement arnaquer l'homme moyen avec ses trois roubles. Très similaire à Mavrodi, mais consacré par le comité Nobel.
Attends une minute, Alex, c'est de l'esquive. Bien que je ne pense pas que la théorie du flux aléatoire et la théorie de la marche aléatoire soient la même chose, je suis assez d'accord avec le reste. Mais ce n'est pas la question. Je serais heureux de participer à une discussion sur l'opportunité d'appliquer la dynamique des systèmes non linéaires au forex, mais pour cela, j'ai besoin de celui qui ouvre un fil de discussion et fait la première présentation significative. Il y aura alors matière à discussion. Mais alors quoi ?
Quand j'avais du matériel intéressant, je le faisais. Et comme tout le monde ici. Sauf, bien sûr, pour ceux qui n'ont rien à dire.
Je l'aurais fait moi-même il y a longtemps mais je n'ai jamais traité de systèmes non linéaires et c'est pourquoi je n'ai rien pour ouvrir un tel thème.
C'est la partie russophone de votre réponse. C'est difficile d'appeler ça du fond. Sauf, bien sûr, si vous avez un ego démesuré.
Il est même passé inaperçu à votre œil attentif que la deuxième citation de mon post et le paragraphe suivant ne s'appliquent pas du tout à vous. Je m'adressais à faa1947 et vous vous êtes jeté sur moi avec vos insultes. Au fait, je n'ai donné aucune instruction à vous ou à lui. Si la suggestion de discuter de votre sujet dans un fil séparé vous semble offensante pour une raison quelconque, alors je retire ma suggestion. Si votre sujet n'existe pas vraiment et que vous n'avez rien à dire, alors je retire aussi mon offre.
Cela dit, j'ai, vous savez, peur que vous ne fassiez pas ce que vous pensez nécessaire, malgré le fait que je voulais vous encourager à le faire. Vous voyez la nécessité d'expliquer et de faire comprendre les mécanismes du grand marché interbancaire des devises des adultes, n'est-ce pas ? Et je voulais que tu le fasses aussi. Mais maintenant que vous êtes si profondément dans la bouteille, il y a peu de chances que ça arrive.
Pourquoi "improbable" ? C'est juste que vous avez commencé à dire à tout le monde ce qu'il faut faire et dans quel fil il faut parler. Comme "le combattant de la pureté des mots" ou "le combattant de l'inondation". Personnellement, cela m'agace toujours sur n'importe quel forum. C'est pourquoi j'ai répondu si durement. Quant à la question de savoir ce que tout le monde fait à SMODELINE - si quelqu'un me pose (une question précise), je répondrai volontiers ensuite :
"Tarification".
https://forum.mql4.com/ru/20823/page4
L'illustration d'un processus stationnaire que vous avez donnée n'a rien à voir avec le prix ou la stationnarité. Si vous voulez savoir ce qu'est un processus stationnaire, consultez la définition d'AlexEro à la page 57 de ce fil.
En parlant de termes. Une fois de plus, vous ne comprenez pas ce que l'on vous dit. La marche aléatoire est un terme bien défini de la physique et des mathématiques. Le processus SB a une distribution normale et est stationnaire au sens large comme au sens étroit. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec ce processus - c'est le résultat mathématique. Mon affirmation était que la série de prix n'est pas une marche aléatoire. Je me cite pour la stupidité :
Notez les mots surlignés. Les mots sont entre guillemets parce que ce sont vos mots. Les mathématiques n'existent pas, c'est votre invention. Par conséquent, le sens de ce que j'ai dit peut être formulé de la manière suivante : puisque la série de prix n'est pas une marche aléatoire, la possibilité de gagner sur elle n'est pas exclue.
Et maintenant je demande les noms de ces deux hommes et un lien vers leur travail. Assez avec les assertions non fondées déjà.
En se contentant d'un processus aléatoire stationnaire avec une distribution connue (pas nécessairement gaussienne), il est très facile de gagner de l'argent. C'est juste qu'en plus de la probabilité de monter ou descendre (50/50, si c'est ce que vous voulez dire), il y a d'autres propriétés.
Certaines personnes l'ont déjà dit ici. Auriez-vous l'amabilité de fournir un schéma, un algorithme, une preuve ou ce que vous voulez, mais significatif, pour montrer comment le faire. Vous pouvez vous contenter de divaguer au hasard avec une distribution normale. S'il vous plaît.