La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 67
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Timbo, c'est bon de vous revoir ici. Je vous rappelle que j'ai demandé les noms de ces deux hommes et un lien vers leurs travaux.
Vous êtes un défenseur des preuves et de la spécificité. Maintenant, si vous pouviez avoir la gentillesse de le confirmer. Je ne parle pas de vos revenus, je parle des lauréats du prix Nobel.
Je vous ai dit dès le départ qu'elle resterait la neuvième merveille du monde. Continuez à claironner "l'errance aléatoire stationnaire".
Je vous ai dit directement que pour vous, elle resterait la "neuvième merveille du monde". Continue de jacasser sur la "marche aléatoire stationnaire".
L'exemple standard avec une pièce de monnaie et sa somme cumulée est un exemple de série stationnaire formant idéalement un SB
NR n'est pas caractérisé par un retour à la moyenne (il ne dit rien sur la présence de mémoire dans la série). Le retour à la moyenne (ou vice versa) est appelé persistance et se mesure en Hursts par exemple.
La mémoire n'a rien à voir là-dedans, elle reviendra statistiquement. Au fait, il est possible de gagner de l'argent sur la persistance, ou plutôt sur la volatilité 2H, mais c'est très faible, le système est bancal. L'astuce consiste à calculer la compensation pour le passage de la persistance à l'antipersistance et vice-versa.
Il s'agissait de la somme cumulée, pas seulement de la distribution des incréments.
Au fait, votre graphique de distribution dans le post précédent ne ressemble pas à HP. Quel sigma ?
Sigma et dans le premier post 35 cents.Il y a trois queues "coupées".J'ai déjà écrit à leur sujet.C'est le montant cumulé moins le muving.Le montant "ne s'enfuit pas",il y revient.
La mémoire n'a rien à voir là-dedans, elle reviendra statistiquement. Au fait, il est possible de gagner de l'argent sur la persistance, ou plutôt sur la volatilité 2H, mais c'est très faible - le système est fragile. L'astuce consiste à calculer la compensation pour la transition de la persistance vers l'antipersistance et vice-versa.
Eh bien ici, il s'agit de gagner un retour à la moyenne, qui est visuellement caractérisée par la platitude. La mémoire est le concept clé ici. D'ailleurs un des postulats de l'AT).
Quant à gagner sur la persistance, si nous parlons d'une série pratiquement réelle, alors pourquoi pas. S'il s'agit d'une série théorique présentant une telle caractéristique, alors comme on dit, il n'y a pas assez d'informations pour l'affirmer ou la réfuter.
Sigma et dans le premier post 35 cents.Il y a trois queues "coupées".J'ai déjà écrit à leur sujet.C'est le montant cumulé moins le muving.Le montant "ne s'enfuit pas",il y revient.
C'est trop pointu pour le HP.
>> Plutôt une distribution de Laplace.
Trop pointu pour HP
Je le découpais en intervalles de 3 cents, je ne me souviens plus maintenant, c'est plus probablement à cause de ça. J'ai eu une incohérence autour de zéro. Le fait est que les fréquences ont tendance à HP.
Il s'agit de gagner un retour à la moyenne, qui est visuellement caractérisée par la platitude. La mémoire est le concept clé ici. D'ailleurs, l'un des postulats de l'AT ;)
Quant à gagner sur la persistance, si nous parlons d'une série pratiquement réelle, alors pourquoi pas. S'il s'agit d'une série théorique présentant de telles caractéristiques, alors, comme on dit, nous n'avons pas assez d'informations pour la confirmer ou la réfuter.
Nous parlons de la paire euro/dollar.
L'exemple standard avec une pièce de monnaie et sa somme cumulée est un exemple de série stationnaire formant idéalement un SB
Quelle serait la nature de ce processus et comment cela se rapporte-t-il à la définition de la stationnarité ?
Quelle est la variance de ce processus et quel est le lien avec la définition de la stationnarité ?
Dans le cas de l'aigle, si les têtes valent 1 et les queues -1, alors MO=0, D(X)=((0-1)^2+(0+1)^2)/2=1.
Dispersion conique et MO constante. Pourquoi non-stationnaire ?
Même si nous prenons une somme cumulative sur un nombre fixe de lancers (par exemple 100), la distribution serait également normale avec MO=0 et une variance fixe, facilement calculée.