La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 66
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Huh. Ça marche. C'est juste que je n'avais pas coché "autoriser les importations de dll" dans mes paramètres MT. :)
Donc, toutes mes excuses pour mes plaintes auprès du strator :)
Supposons que notre processus de prix corresponde à une distribution de Cauchy avec des paramètres constants. Cette distribution est simplement une distribution stable, qui non seulement n'a pas de variance finie, mais n'a même pas d'espérance. Et cette stratégie est très dangereuse pour elle.
Ou bien parlez-vous de certains cas particuliers de distribution stable ?
Je parle de l'estimation du type de processus et de ses paramètres avec une précision suffisante pour les besoins pratiques. Si vous avez déterminé que votre processus a des paramètres non fixes, alors vous avez besoin d'un autre processus - allez le chercher. Personnellement, jusqu'à présent, je me contente d'une distribution normale, bien que mes collègues lutteurs m'opposent activement à l'écurie. Naturellement, il s'agit de cas particuliers. Pour autant que je sache, il n'existe pas de solution générale.
Le fait que la distribution soit normale ne signifie pas que vous pouvez gagner de l'argent avec, ni que vous ne le pouvez pas. NR n'est pas caractérisé par un retour à la moyenne (il ne dit rien sur la présence de mémoire dans la série). La récurrence à la moyenne (ou vice versa) est appelée persistance et est mesurée en Hursts par exemple. Le fait que les séries avec la distribution normale des incréments ou les séries stationnaires forment un plat est également faux. Rappelez-vous au moins le théorème d'Arxinus.
SB peut être généré par des séries stationnaires d'incréments ainsi que par des séries non stationnaires. Vous pouvez le faire avec une pièce de monnaie - la série aigle/dash est stationnaire et accessoirement normale si vous prenez les incréments d'un nombre fixe significatif de lancers. SB est une fiction, une abstraction. Il est impossible de gagner de l'argent dessus par définition si on se base uniquement sur les valeurs précédentes d'une série car il n'a pas de mémoire par définition. Le fait qu'une série soit normale ou anormale, stationnaire ou non stationnaire ne la classe pas dans la catégorie des SB. De plus, il n'y a pas de test qui dise que la série est SB.
Juste avant que vous ne disiez quoi que ce soit nous devons trouver les propriétés. Et nous (du moins pour moi) ne les connaissons pas.
La réponse était donc purement hypothétique, tout comme l'affirmation "Vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec ce processus - c'est le résultat mathématique", qui est tout simplement absurde et résulte d'une mauvaise formulation du problème.
Avant d'affirmer quoi que ce soit, vous devriez au moins le comprendre. En outre, il n'est pas recommandé de qualifier quelque chose d'absurde sans motifs suffisants.
La martingale est connue pour être un jeu à espérance mathématique nulle. Indépendamment de la forme et des propriétés de la distribution des événements dans ce jeu. Le résultat mathématique mentionné est obtenu exactement pour la martingale. D'autres questions ?
Personnellement, j'en ai assez de la distribution normale jusqu'à présent, bien que mes collègues lutteurs me courtisent activement avec des écuries. Naturellement, il s'agit de cas particuliers ; pour autant que je sache, il n'existe pas de solution générale.
Maintenant je vois ce que vous voulez dire. Il s'agit d'une distribution fractale sur laquelle Peters écrit, par exemple, dans son "Fractal analysis of financial markets". Elle est également stable et n'a en général pas d'expression explicite en forme fermée.
Eh bien, ils ont leurs propres problèmes, je ne vais pas entrer dans les détails. D'autant plus qu'il s'agit de la distribution non pas du prix lui-même, mais de ses rendements. Et ses paramètres dérivent aussi sérieusement avec le temps.
P.S. Pour être honnête, après une certaine période d'intérêt, je me suis calmé sur ce sujet - il semble finalement. Bien sûr, les recherches de Peters sont intéressantes, mais elles sont étroitement liées à une manière donnée de représenter l'information - les barres habituelles et standard sur lesquelles 95% des traders négocient. Vous pouvez étudier indéfiniment les particularités de la perception du monde à travers l'œil d'une mouche, mais notre compréhension du monde ne changera pas sérieusement tant que nous ne réaliserons pas qu'il existe aussi d'autres êtres vivants qui perçoivent le monde différemment.
Il existe également des possibilités de tirer un revenu régulier du processus occasionnel d'errance des prix. Deux hommes ont reçu un prix Nobel pour cette idée,
Je gagne régulièrement 10-20% par mois sur ce "miracle" du montant du capital levé (à ne pas confondre avec le dépôt).
Timbo, c'est bon de vous revoir ici. Je vous rappelle que j'ai demandé les noms de ces deux hommes et un lien vers leurs travaux.
Vous êtes à cheval sur les preuves et la spécificité. Maintenant, si vous pouviez avoir la gentillesse de le confirmer. Je ne parle pas de vos revenus, je parle des lauréats du prix Nobel.
N'oubliez pas que 97 % des formules de la théorie des probabilités et des statistiques font référence à la distribution normale d'une variable aléatoire. Si sa distribution diffère de quelque manière que ce soit de la distribution normale ou de la "douzaine standard", les formules ne fonctionnent tout simplement pas. Mais avant d'appliquer la formule robuste (il n'y en a pas encore beaucoup), vous devriez avoir la fonction de distribution à portée de main, et je vous demanderais de clarifier - comment vous ou quelqu'un d'autre connaissez la distribution de nos séries de prix et s'il existe une telle chose comme "distribution de probabilité" pour les séries de devises ?
Je suis choqué par la différence entre les deux et tout cesse de fonctionner d'un coup.
Le fait que la distribution soit normale ne signifie pas que vous pouvez gagner de l'argent avec, ni que vous ne le pouvez pas.
Il est plus probable que vous le puissiez que non, ou plutôt que vous le deviez.
Le graphique montre le prix par action, ce n'est pas la première différence, c'est la somme. L'écart-type est de 35 cents. Il y a des queues - ce sont les écarts aux vacances. On voit bien comment la volatilité à la fin diminue, ce n'est pas difficile à calculer. ACF = -5-20%, ce qui augmente encore plus le rendement.
Vous pouvez plutôt que vous ne pouvez pas, ou plutôt vous devriez.
Le graphique montre le prix par action, ce n'est pas la première différence, c'est la somme. L'écart-type est de 35 cents. Il y a des queues - ce sont des écarts aux vacances. On voit bien comment la volatilité diminue à la fin, ce n'est pas difficile à calculer.
Je parlais de la somme cumulée, pas seulement de la distribution des incréments.
Au fait, votre graphique de distribution dans le post précédent ne ressemble pas à HP. Qu'est-ce que le sigma ?
Z.I. Et la volatilité est en effet assez prévisible. Surtout le FX intraday. Il existe aussi ses bons modèles mathématiques comme GARCH. Il a reçu un prix Nobel pour ça, peut-être que Timbo le pensait.
Le fait qu'une série avec une distribution normale des incréments ou une série stationnaire forme un plat est également incorrect. Pensez au moins au théorème de l'arcsinus.
Et c'est correct.
Le CGC a une distribution normale et l'écart-type est égal à EUR.