La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 39
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Je ne comprends pas, c'est Excel.
Neutron
Вот и я тоже, всё время задаю такие вопросы Prival-у: ну с какого он решил, что законы рынка укладываются в систему ньютоновских дифференциальных уравнений? С чего это вдруг, цена должна быть похожа на самолёт на экране радара и двигаться как массивное тело под действием вынуждающей силы?! Пусть он даст обоснование своего подхода... До сих пор не дал. Просто, делает вид, что не замечает (не понимает) и только приводит красивые картинки и вопрошает о Матрице.
Je pensais avoir répondu.
Voici le modèle le plus simple du mouvement, notez qu'il n'y a pas de masse dans les équations, peu importe ce qui s'y déplace (même une mouche, même une monnaie). Les équations n'ont que les dérivées premières et secondes + bruit
En d'autres termes, la dérivée de la vitesse est égale à l'accélération (jetez-moi une pierre si ce n'est pas le cas). Mais avec la deuxième équation, c'est un peu plus compliqué, si vous enlevez
alors ce sera un bruit de Wiener (et je pense que vous serez d'accord pour dire que c'est le cas). Et l'ajout de montre qu'il existe un temps de corrélation, que le marché peut évoluer dans une certaine direction pendant un certain temps.
Pour plus de détails sur la façon dont ce modèle est dérivé, vous pouvez lire l'article de Singer "Real time performance evaluation and selection of tracking filters for tactical weapon systems". L'article est joint.
Il existe de meilleurs modèles qui prennent en compte la contrôlabilité + ce modèle peut facilement être étendu au multivolume. Dérivé de la première monnaie, de la seconde, etc., en tenant compte de leur corrélation mutuelle.
Il y a un piège ici : si alpha était une constante, j'aurais déjà mangé tout ce forex -) mais il y a des domaines où alpha est presque une constante. Sa valeur peut être calculée en utilisant l'ACF.
Si quelque chose n'est pas clarifié, demandez, j'essaierai de répondre. (Seulement demain je pars pour un mois dans un sanatorium, je ne serai pas sur le forum).
J'ai déjà presque tout, je ne peux pas faire de trapshaping, je ne peux pas changer la dimension des tableaux en MQL, ou du moins je ne peux pas passer des tableaux depuis des fonctions.
Eh, dommage que tu partes - je vais me faire étriper par les anti-managers :)
Il ne devrait pas y avoir de problème de transposition si vous le faites correctement. L'opération de transposition enregistre le nombre d'éléments. Par conséquent, si toutes les opérations matricielles opèrent sur des tableaux linéaires plutôt que sur des tableaux bidimensionnels, tout ira bien avec la transposition. Et les tableaux linéaires dynamiques sont bien supportés dans MQL4, contrairement aux tableaux multidimensionnels.
P.S. Achetez/louez un ordinateur portable et un modem 3G et vous pourrez fréquenter le forum sans quitter le sanatorium :)
Puis-je aller lentement, compte tenu de ma stupidité innée ?
Donc.
La description du processus par des équations différentielles est basée sur l'exigence de différentiabilité des dépendances fonctionnelles (autant de multiples que nécessaire). Dans notre cas, il faut au moins prendre la dérivée seconde du cotyr... Mais kotir n'est pas une fonction lisse ! Et tu ne peux même pas prendre la première dérivée. Le modèle est inadapté pour le kotir !
Eh bien, lissons la série de prix avec un muvin et nous obtiendrons une courbe qui peut être différenciée autant de fois que nous le voulons. Maintenant, ça l'est ! Très bien... ou est-ce le cas ? Probablement pas tout. Il y a un putain de décalage de phase, plus il est grand plus la courbe est lisse. Nous devrons prévoir au-delà de cet horizon, ce qui nécessite des dérivés d'ordre de plus en plus élevé. Et voilà, nous arrivons à l'horizon de prédiction et notre courbe n'est plus lisse. Et c'est toujours comme ça ! Oui, il ne peut en être autrement, puisque nous essayons de nous sortir du marécage par nos propres cheveux.
Commentaire.
Eh bien, c'est vrai. C'est pourquoi Prival ne travaille pas avec les cotiers, mais avec leur "score". Et cette estimation est, grosso modo, obtenue par un filtrage adaptatif des quotients. Si un estimateur de Kalman est utilisé, le filtrage adaptatif présente l'erreur quadratique la plus faible. Le lissage et le retard de phase dépendent de l'ordre du filtre (qui peut dépendre du système modélisé, je ne me souviens pas encore). Cela dit, il faut noter que l'ouvrage aboutit à un modèle linéaire du système.
En bref, ce n'est pas très bon. Mais c'est mieux que rien.
Je vais essayer d'y aller dans l'ordre, aussi.
Il s'agit d'un modèle d'un processus physique, le mouvement des prix. Le prix lui-même est continu, mais le processus de cotation est discret. Je crois que le prix existe entre les arrivées de tiques, il peut donc être différencié. Sinon, cela signifierait que tout dans le monde s'est effondré et qu'il n'y a pas de prix.
Il est également important, ces équations peuvent être écrites sous une forme discrète, vous devez résoudre l'exposant de la matrice, vous pouvez le faire de 2 façons pour trouver une solution analytique (exacte), mais vous avez besoin de MQL pour comprendre SQRT(-1) ou développer dans la formule de série de puissance (6), je joins l'article, une fois il ya très longtemps fait une présentation à un séminaire national de l'école sur les processus rapides, soudainement venu dans la main (je pense) ici aussi.
En radiolocalisation les données sont trop discrètes, c'est pourquoi nous passons au temps discret et résolvons dans des conditions où les données (kotirs) ne sont pas régulières.
Il n'est donc pas nécessaire de lisser quoi que ce soit avec une baguette, je suis d'accord que cela ne fera qu'empirer les résultats du traitement.
Il ne devrait pas y avoir de problème de transposition si elle est effectuée correctement. L'opération de transposition enregistre le nombre d'éléments. Par conséquent, si toutes les opérations matricielles opèrent sur des tableaux linéaires plutôt que sur des tableaux bidimensionnels, tout ira bien avec la transposition. Et les tableaux linéaires dynamiques sont bien supportés dans MQL4, contrairement aux tableaux multidimensionnels.
Veuillez faire une procédure de transposition, je ne peux pas le faire dans MQL. Voici un exemple dans Mathcadet. Une condition : les dimensions m et n ne sont pas connues à l'avance et la fonction doit être inversée, c'est-à-dire que je ne me soucie pas du tableau à transposer, et bien sûr, elle doit être appelée plusieurs fois et fonctionner correctement.
Ce n'est pas bien. En fait, la fixation des prix est discrète par nature, car un nouveau prix se produit lorsque l'équilibre entre les offres de vente et d'achat change, ce qui n'est pas un processus continu. Nous avons donc affaire à un processus discret, ou plutôt à des observations discrètes dans le temps d'un processus discret.
Mais ce n'est pas un grand problème car, comme pour tous les processus discrets, nous sommes sauvés par le fait que nous avons des lectures discrètes aux ticks et à M1, et que nous pouvons travailler à M30 et H1.
Ce n'est pas bien. En fait, la fixation des prix est discrète par nature, car un nouveau prix se produit lorsque l'équilibre entre les offres de vente et d'achat change, ce qui n'est pas un processus continu. Nous avons donc affaire à un processus discret, ou plutôt à des observations discrètes dans le temps d'un processus discret.
Mais ce n'est pas un grand problème, car comme pour tous les processus discrets, nous sommes sauvés par le fait que nous avons des lectures discrètes aux ticks et M1, et que nous pouvons travailler à M30 et H1.
si le solde ne change pas, y a-t-il un prix ? ou est-il simplement disparu ?)
Le filtrage de Kalman permet de tenir compte du fait que l'évaluation (cotation) peut comporter des erreurs à des moments discrets, elles sont appelées bruit d'observation.
Veuillez effectuer la procédure de transposition.
"Pas pour une réponse, mais un indice pour un indice".
Ne serait-il pas possible de travailler avec une matrice comme avec un tableau unidimensionnel dont la dimension peut être modifiée avec la fonction ArrayResize ? (Je ne me souviens plus comment on travaillait avec les matrices dans Fortran 4 auparavant :( et avec les biblioteks mentionnés quelque part plus tôt)