La bataille : un marché efficace et un TS avec une espérance de maturité positive. Qui va gagner ? - page 7
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Voulez-vous dire que la plupart des commerçants adoptent une "position d'enfant" ?
Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Et vous ne faites pas exception. Vous aussi, vous avez pris la position d'un enfant. Vous ne voulez pas accepter la responsabilité de vos pertes. Vous préférez les justifier par la volatilité du marché. Et le fait que vous ne voulez pas, ne pouvez pas, ou n'avez pas assez de temps pour changer après le marché, vous le taisez humblement.
Au sujet de la volatilité du marché, un mot ou deux. Ce n'est pas vraiment aussi volatile que vous voulez le faire croire. Qu'est-ce que le marché ? C'est avant tout des gens avec leurs peurs, leurs désirs, leurs espoirs. Ce sont des émotions humaines qui sont constantes depuis des centaines d'années. Tout comme la plupart des gens ont été guidés par la peur et la cupidité, ils le sont toujours. En ce sens, le marché est constant.
Le TS doit être immuable (c'est du moins ce que disent beaucoup de personnes qui écrivent des livres sur le trading).
Je parle de la volatilité changeante - c'est ce qui fait qu'il est impossible de réaliser des profits de manière constante avec un TS rigide (non adaptatif).
Concernant la volatilité du marché, quelques mots. En fait, elle n'est pas aussi volatile que vous voulez le montrer. Qu'est-ce que le marché ? Tout d'abord, ce sont les gens avec leurs peurs, leurs désirs, leurs espoirs. Ce sont des émotions humaines qui n'ont pas changé depuis des centaines d'années. Tout comme la plupart des gens ont été guidés par la peur et la cupidité, ils le sont toujours. En ce sens, le marché est constant.
Je suis tout à fait d'accord !
J'aimerais ajouter que les changements du marché sont plus quantitatifs que qualitatifs. La volatilité et les volumes augmentent chaque mois et chaque année, ce qui indique la liquidité croissante des marchés financiers en général et du forex en particulier. Et si ses principes et mécanismes évoluent, c'est très peu et lentement. L'AT classique a fonctionné il y a plusieurs années et il fonctionne toujours aujourd'hui. Depuis longtemps et non sans succès je l'utilise sur des TF plus élevés (D1 ou plus) : figures, lignes, niveaux. La volatilité accrue n'est qu'un changement d'échelle qui peut être perçu comme un effet de levier accru. D'une part, elle permet de gagner plus de bénéfices pour ceux qui en prennent, d'autre part, elle permet de perdre plus de bénéfices pour ceux qui en perdent. Dans tous les cas, je perçois l'augmentation de la volatilité comme positive, car elle diminue les dépenses du trader sous la forme d'un ratio spread / profit.
Des services pour prendre l'argent de la majorité et le reverser à la minorité ? Des services très utiles...
Une pensée unilatérale... Les moustiques harcèlent tout le monde en été et tout le monde veut s'en débarrasser une fois pour toutes. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que les moustiques servent de nourriture à un grand nombre d'oiseaux.
Ils ne prennent pas l'argent de la plupart des gens. Ils le leur donnent eux-mêmes. La position de l'enfant (oups, j'ai été offensé) est très pratique pour fuir les responsabilités. Ce n'est pas moi qui me suis laissé offenser, c'est des hommes mauvais qui m'ont offensé. Ce n'est pas moi qui ai apporté et donné mon argent, c'est moi qui ai été contraint (par des menaces de faire de moi un millionnaire) de le donner. N'est-il pas temps de devenir un adulte et de prendre ses responsabilités, au lieu de rejeter la responsabilité de ses échecs sur le marché ?
Voulez-vous dire que la plupart des commerçants adoptent une "position d'enfant" ?
Les traders ne se rendent pas à eux-mêmes. Nous, les commerçants, ne sommes pas les fous que vous décrivez.
Le marché change et les systèmes de trading qui étaient rentables par le passé deviennent non rentables. Le marché est en constante évolution pour se protéger des profits des traders.
Vous pensez que le marché se bat avec les traders - en faisant tomber les stops - va à l'encontre des positions des traders, etc ?
Vous pensez donc qu'il existe un mécanisme pour cela ?
p.s.
je pense le contraire
--- J'ai fait de bonnes affaires cette année en suivant la tendance ! J'ai plutôt bien négocié cette année dans une tendance !
je ne pense pas que le marché se batte avec les traders, les traders l'alimentent avec beaucoup de pertes et de dépôts.
En fait, les dépôts de la plupart des traders sont comme un grain de sable dans un bac à sable.
Les petits commerçants ont si peu d'influence sur le marché qu'un grain de sable ne peut influencer le seau à sable.
c'est-à-dire que le marché est comme un grain de sable avec des gisements de 1-100 kt au total - est-ce que le marché va inverser les tendances à cause d'un grain de sable ? - Je ne pense pas.
Le combat est en nous, surtout lorsque nous appuyons sur le bouton de vente ou d'achat.
Le marché ne lutte pas activement, il se contente de changer passivement pour que la strate devienne au moins non rentable.
Par conséquent, les indicateurs couramment utilisés perdent de leur efficacité au fil du temps.
C'est la passivité - et donc le décalage dans l'évolution du marché - qui peut être utilisée à des fins lucratives.
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Il y a une asymétrie du marché et les taureaux dominent et les ours se reposent.
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Mais pourquoi ? Parce que le marché change rapidement, et que les traders réagissent à ces changements lentement. Nous devons créer un TS adaptatif, qui s'adapterait constamment au marché. Et cela permettrait de faire des bénéfices tout le temps. Enfin, presque tout le temps.
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Mais que se passe-t-il s'il y a un TS et un Expert Advisor qui l'utilise ? Le conseiller expert est rentable sur l'historique, mais s'il est utilisé sur le démo-réel, alors il n'est pas rentable ? Mais pas au début, nous perdons, mais au début nous faisons des bénéfices, et ensuite (quand le marché a changé) oncle Kolya arrive.
1 JE RÉPÈTE ! Le marché n'est pas un être vivant, il ne sait rien de votre TS !
2) Le conseiller expert est bon - il négocie mieux que la plupart des autres ! Allez à la première page du championnat et voyez par vous-même !
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Je n'écris pas d'EAs qui vous donneront du profit à vie.
mais je peux écrire un programme qui vous donnera du profit pendant six mois.
( je le corrigerai dans un an et demi) je doublerai ou triplerai le dépôt dans un an et demi.
https://www.mql5.com/ru/users/meta-trader2007/ votre TS ?
Le marché n'a pas besoin de connaître le TS, il modifie simplement la volatilité à mesure que son chiffre d'affaires diminue, ce qui fait que les entrées selon les règles qui ont donné le point d'entrée le plus rentable la première fois ne sont plus précises et, après un certain temps, ne sont plus du tout rentables.
Pourquoi six mois ? - Pendant ce temps, le marché change et le modèle, sur lequel le conseiller expert était gagnant, ne donne plus de points d'entrée rentables ?
Mon TS optimise incorrectement les paramètres et fuit...... Je n'ai pas réussi à bien préparer mon EA - avant la fin de l'enregistrement une erreur a été détectée et je n'ai réussi à la corriger que le dernier jour de l'acceptation des EAs :(
TS ne doit pas changer (c'est du moins ce que disent la plupart des personnes qui écrivent des livres sur le trading).
Je parle de la volatilité changeante - c'est ce qui fait qu'il est impossible de faire constamment des bénéfices avec un TS rigide (non adaptatif).
De mon point de vue, vous avez tort !
le TS doit être adaptatif !
un simple exemple : le mouvement quotidien moyen de l'euro en 2006 ? il est plus élevé qu'en 2007 ; en 2005, il était encore plus élevé.
calculez le mouvement quotidien moyen par mois - semaine 3 jours 4 mois de vague en vague etc.
et vous comprendrez que le TS doit être adaptatif
vous pensez qu'il ne vaut pas la peine de construire sur les transactions intraday ? si elles sont présentes dans le TS
respectivement, le mouvement quotidien moyen peut être calculé à la clôture de chaque jour et ajuster le niveau des entrées intrajournalières.
(Je ne veux pas dire tous les jours en entrant sur le marché immédiatement, mais tous les jours en entrant sur le marché lorsque l'événement avec des attributs supplémentaires se produit ! )
Concernant la volatilité du marché, quelques mots. En fait, elle n'est pas aussi volatile que vous voulez le montrer. Qu'est-ce que le marché ? Tout d'abord, ce sont les gens avec leurs peurs, leurs désirs, leurs espoirs. Ce sont des émotions humaines qui n'ont pas changé depuis des centaines d'années. Tout comme la plupart des gens ont été guidés par la peur et la cupidité, ils le sont toujours. En ce sens, le marché est constant.
Tout à fait d'accord !
J'aimerais ajouter que les changements du marché sont plus quantitatifs que qualitatifs. La volatilité et les volumes augmentent chaque mois et chaque année, ce qui indique la liquidité croissante des marchés financiers en général et du forex en particulier. Et si ses principes et mécanismes évoluent, c'est très peu et lentement. L'AT classique a fonctionné il y a plusieurs années et il fonctionne toujours aujourd'hui. Depuis longtemps et non sans succès je l'utilise sur des TF plus élevés (D1 ou plus) : figures, lignes, niveaux. La volatilité accrue n'est qu'un changement d'échelle qui peut être perçu comme un effet de levier accru. D'une part, elle permet de gagner plus de bénéfices pour ceux qui en prennent, d'autre part, elle permet de perdre plus de bénéfices pour ceux qui en perdent. Dans tous les cas, je perçois l'augmentation de la volatilité comme positive, car elle réduit les dépenses du trader sous la forme d'un rapport spread / profit.
...
il n'est pas nécessaire que ce soit une demi-année ! vous pouvez prendre des hai lows pour des périodes plus longues
Je dis ça au conditionnel !
Conformité au marché - signifie que le système de trading doit indiquer les points d'entrée sur le marché afin que chaque pose ait une espérance mathématique positive pour toute volatilité du marché. Il existe une espérance mathématique pour chaque transaction spécifique, bien sûr, il serait préférable de dire que cette espérance mathématique devrait être potentielle, ou plutôt qu'elle devrait correspondre à une probabilité de 100% du résultat positif d'une transaction. Cette probabilité devrait être assurée par la capacité d'adaptation du système à toute volatilité : de +10 pips à plat à de grandes tendances et à des mouvements forts et puissants.
En ce qui concerne votre deuxième paragraphe... Je pense que tu as besoin de te documenter sur les bases du terver/statistiques. "...afin que chaque pose ait une espérance mathématique positive" - c'est, désolé, de l'analphabétisme. Ce n'est pas une seule pose qui a une espérance mathématique, c'est la totalité d'entre elles.
Eh bien, trois pages supplémentaires de ce fil, il me semble, ne vous ont pas rapproché de l'idée de construire ce système. Ou bien pensez-vous que, sachant comment, quoi et à qui est prétendument enlevé le Foreh, vous saurez où entrer et sortir ?
Si vous percevez psychologiquement le marché comme un véritable ennemi sanguinaire (trou noir), il n'est pas facile d'y travailler. À mon avis, lemarché financier n'est pas très différent du marché des ménages, où nous sommes nombreux à acheter des pommes de terre, des choux, etc. Là (comme sur les marchés financiers) il n'y a pas de trou, l'argent ne va nulle part, il est redistribué entre ses participants (vendeurs / acheteurs), une partie va aux organisateurs sous forme de spread, commission, différences dans les swaps + / -... Je ne vois pas de trou :)
Pourquoi une demi-année ? - Le marché change pendant ce temps et le modèle sur lequel le conseiller expert a gagné ne donne plus de points d'entrée rentables ?
Mon TS a des paramètres incorrectement optimisés et il fuit...... Je n'ai pas eu le temps de bien préparer mon EA - avant la fin de l'enregistrement une erreur a été détectée et je n'ai réussi à la corriger que le dernier jour de l'acceptation des EAs :(
Notez le leader - c'est vrai, il n'est pas le leader maintenant, mais il semble qu'il ait une forte probabilité de gagner !
n'ayant ouvert qu'une seule fois sur le canadien !
3 entrées comptent comme une seule transaction ! il a une grande chance de gagner - mais si le Canadien est dans un flat prolongé jusqu'à la fin de l'année, il n'aura aucune chance pour les 1 2 3 places.
ou quelqu'un pense-t-il que les tendances annuelles du dollar se sont inversées hier ?
Voulez-vous dire que la plupart des commerçants adoptent une "position d'enfant" ?
Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Et vous ne faites pas exception. Vous aussi, vous avez pris la position d'un enfant. Vous ne voulez pas accepter la responsabilité de vos pertes. Vous les justifiez plutôt par la volatilité du marché. Et le fait que vous ne voulez pas, ne pouvez pas ou n'avez pas le temps de changer avec le marché, vous le taisez humblement.
Sur la volatilité du marché, un mot ou deux. Ce n'est pas vraiment aussi volatile que vous voulez le faire croire. Qu'est-ce que le marché ? Ce sont les gens avec leurs peurs, leurs désirs, leurs espoirs. Ce sont des émotions humaines qui sont constantes depuis des centaines d'années. Tout comme la plupart des gens ont été guidés par la peur et la cupidité, ils le sont toujours. En ce sens, le marché est constant.
Le TS - devrait être immuable (c'est du moins ce que disent beaucoup d'auteurs humains qui écrivent des livres sur le trading).
Je parle de l'évolution de la volatilité - c'est ce qui rend impossible la réalisation de bénéfices constants avec un TS rigide (non adaptatif).
A mon avis, vous vous trompez !
le TS doit être adaptatif !
un simple exemple : la moyenne mobile quotidienne de l'euro en 2006 ? elle est plus élevée qu'en 2007, en 2005 elle était même plus élevée.
calculez le mouvement quotidien moyen par mois - semaine 3 jours 4 mois de vague en vague etc.
et vous comprendrez que le TS doit être adaptatif
vous pensez qu'il ne vaut pas la peine de construire sur les transactions intraday ? si elles sont présentes dans le TS
respectivement, le mouvement quotidien moyen peut être calculé à la clôture de chaque jour et ajuster le niveau des entrées intrajournalières.
(Je ne veux pas dire tous les jours en entrant sur le marché immédiatement, mais tous les jours en entrant sur le marché lorsque l'événement avec des attributs supplémentaires se produit ! )
Je viens d'écrire que le TS pour gagner de manière constante doit s'adapter à la volatilité !
Et l'immuabilité que les auteurs du livre ont à l'esprit est l'immuabilité des règles de trading (sinon le TS ne serait pas mécanique). Si vous avez lu mes messages aux pages 2 et 3 de ce fil de discussion, vous devriez savoir ce que je veux dire : nous avons besoin d'un TS qui s'adapte totalement à la volatilité, c'est-à-dire un TS qui correspond à la situation du marché pour prendre des bénéfices avec n'importe quelle volatilité - du plat aux grandes tendances et aux mouvements brusques et forts des taux de change (et des actions, des contrats à terme, des options, des indices, etc...).