La bataille : un marché efficace et un TS avec une espérance de maturité positive. Qui va gagner ? - page 14
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S'il y a une entrée d'argent sur le marché / (sortie d'argent du marché + taux du marché) >1, alors il y a une entrée d'argent sur le marché et le marché est efficient.
Si les entrées d'argent sur le marché / (sorties d'argent du marché + taux du marché)<1 - alors il y a une sortie d'argent sur le marché et le marché est inefficace. 2.
Latendance et le plat sont des notations pour le montant de la volatilité hors barre dans une période de temps donnée. (Une tendance sur M5 peut être un bémol sur D1). La tendance et le plat sont les phases du marché, la tendance est la phase du marché avec une grande volatilité hors barre, le plat est la phase du marché avec une petite volatilité hors barre.
3. La période de la MA dans l'indicateur adaptatif ne doit pas dépendre de la "distance entre les bornes", mais de la volatilité hors barre. Dans cet exemple d'indicateur simple, la volatilité extra-barre est mesurée par la distance entre les bandes de Bollinger.
La volatilité extra-barre est la volatilité créée par un certain nombre de barres. Un indicateur simple pour le mesurer est celui des bandes de Bollinger. La volatilité intra-barre est la volatilité à l'intérieur des barres. Vous pouvez utiliser l'indicateur ATR pour la mesurer.
1. Nous ne pouvons pas calculer le flux monétaire car MT ne nous donne pas le volume des transactions, mais seulement le nombre de transactions par unité de temps, il est donc impossible de le faire.
2. "Si nous ne comprenons pas le concept detendance et d'aplatissement , nous devrons utiliser des notions philosophiques, cela dépend de la façon dont on voit les choses, encore une fois nous ne comprendrons pas le langage universel des mathématiques ;-).
3. "Dans l'indicateur adaptatif, la période МА ne devrait pas dépendre de la "distance entre les bornes", mais de la volatilité hors bande. (Je pense que c'est la même chose mais de côté :-).
Monsieur, quelle est la formule pour la volatilité extra-barre ?
La volatilité hors barre est la volatilité créée par un certain nombre de barres.
Viande
Je suis d'accord avec vous. Je voulais simplement aider l'auteur de ce fil à répondre à mes questions. J'ai publié mon point de vue ici : " La théorie des flux aléatoires et le FOREX ".