La bataille : un marché efficace et un TS avec une espérance de maturité positive. Qui va gagner ? - page 12

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meta-trader2007 писал (а):
Quelqu'un va-t-il coder un indicateur adaptatif ?
Facile, et il existe des exemples accessibles au public. La seule chose que vous devez décider est ce à quoi l'indicateur doit s'adapter.
 
Que cherchez-vous, meta-trader2007? Code Base a déjà un tas d'inducteurs adaptatifs. Vous y trouverez peut-être ce dont vous avez besoin...
 
Prival:
meta-trader2007 a écrit (a) :
Quelqu'un va-t-il coder un indicateur adaptatif ?
Facile, et il existe des exemples accessibles au public. La seule chose dont vous avez besoin est de décider ce pour quoi l'indicateur doit s'adapter.


En clair, il doit s'adapter à la volatilité hors équilibre.

Où sont ces exemples ? Pouvez-vous me fournir un lien, s'il vous plaît ?

Pouvez-vous copier un acte d'accusation comme celui-ci ?

Paramètres dans la fenêtre des paramètres :

période de bollinger

bande de bollinger asymétrique

facteur d'adaptation

facteur_proportionnalité

-------------------------------------------------

Principe : la période de la CMA dépend de la distance entre les bandes de bollinger -

Période AMF=(espacement de Bollinger/facteur de proportionnalité)*coefficient_d'adaptation ;

si la période calculée est inférieure à 2, alors la période = 2 ;

 

méta-trader2007

Je veux vous pousser au point que 12 pages de ce vecti, ne répondent toujours pas à la question philosophique. Il n'y a qu'un seul langage universel et c'est le langage des mathématiques. Et quand vous essayez d'expliquer quelque chose à cette machine, à un ordinateur. Il ne comprend pas ces notions (efficace, inefficace, tendance, flat,volatilité hors barre, etc.)

Essayez d'abord de mettre tous les concepts dont vous parlez dans une formule.

Si la définition mathématique (*volatilité hors barre) est la formule que vous avez citée ci-dessus, alors voici le prototype.

"Kaufman's adaptive moving average AMA", je ne peux pas mettre le lien pour une raison quelconque, je pense que vous le trouverez dans votre moteur de recherche.

Seulement, vous devez à nouveau comprendre par vous-même et ensuite expliquer à l'ordinateur

bande de bollinger coudée - (déviation du coin inférieur droit du moniteur ou autre chose :)) ?

adaptation_coefficient - qu'est-ce que c'est, à quoi faut-il s'adapter ?

proportionnalité_coefficient - est-ce entre le poids d'une personne et la taille des vêtements qu'elle porte ou autre chose :)

 
Prival:

méta-trader2007

Je veux vous pousser au point que 12 pages de ce vecti, ne répondent toujours pas à la question philosophique. Il n'y a qu'un seul langage universel et c'est le langage des mathématiques. Et quand vous essayez d'expliquer quelque chose à cette machine, à un ordinateur. Il ne comprend pas ces notions (efficace, inefficace, tendance, flat,volatilité hors barre, etc.)

Essayez d'abord de mettre tous les concepts dont vous parlez dans une formule.

Si la définition mathématique (*volatilité hors barre) est la formule que vous avez citée ci-dessus, alors voici le prototype.

"Kaufman's adaptive moving average AMA", je ne peux pas mettre le lien pour une raison quelconque, je pense que vous le trouverez dans votre moteur de recherche.

Seulement, vous devez encore une fois comprendre par vous-même et ensuite expliquer à l'ordinateur

bande de bollinger coudée - (déviation du coin inférieur droit du moniteur ou autre chose :)) ?

adaptation_coefficient - qu'est-ce que c'est, à quoi faut-il s'adapter ?

le facteur de proportionnalité est entre le poids d'une personne et sa taille de vêtements ou autre chose :)

Si vous aviez lu attentivement le fil de discussion, vous sauriez ce qu'est la volatilité hors barre.

Voyons voir Kaufmann.

Et à propos des variables indicatrices - regardez le FORMULA, il a les réponses à toutes ces questions.

Prenez l'analyse du marché plus au sérieux ou allez au jardin d'enfants.

 

méta-trader2007

"Prenez vos méthodes d'analyse du marché plus au sérieux ou allez au jardin d'enfants." Je n'ai qu'un sourire aux lèvres.

if(vnebarovaja_volatilnost>0) Print("Prival иди в детский сад");
if(vnebarovaja_volatilnost<0) Print("Я иду в детский сад");
if(vnebarovaja_volatilnost==0) Print("Может мне хотят помоч ?");
Écrire comment calculer la variable vnebarovaja_volatilnost
 

Prival, arrête de faire le malin.

Il existe de nombreuses méthodes de calcul de la volatilité extra-barre.

 
Mathemat:
Que cherchez-vous, meta-trader2007? Code Base a déjà un tas d'inducteurs adaptatifs. Vous y trouverez peut-être ce dont vous avez besoin...

Et où est cette pile ? Je n'en ai trouvé qu'un seul après avoir passé en revue un tiers de toute la base de données.
 
Recherchez "adaptive muving", "adaptive MA", "FRAMA", "Kaufman", etc.
 

méta-trader2007

Ne vous fâchez pas, j'ai moi aussi marché sur ce râteau plus d'une fois, jusqu'à ce que je me rende compte de ce sur quoi je me trompais tout le temps, et de la façon dont j'étais trompé par de nombreux livres et théories. Ils me menaient tout le temps sur le côté.

Par exemple, prenez ce sujet (désolé, mais on voit mieux de quoi je parle), la seule chose que je retiendrai est que ce fil a été créé non pas par vous, mais par exemple par Larry Williams, c'est plus facile de tout voir de l'extérieur. Je vais préciser la question en me référant à LU.

1. LU à la page 1, vous introduisez les concepts d'"efficacité du marché", de " fort degré d'efficacité", d'"absence d'efficacité du marché". Pourriez-vous préciser ce que l'on entend par ces concepts et comment les calculer.

2. jusqu'à la page 11, vous introduisez quelques concepts supplémentaires, tendance, plat, phase de marché.

3. La réponse approximative se trouve à la page 11, alors comment la calculer.

LU Désolé, je dois vous citer "Exemple d'un indicateur adaptatif hors barre simple : la période de moyenne du CMA, qui dépend de la distance entre les bandes de Bollinger. Au moment où le mouvement est faible, la distance est petite et la période de calcul de la moyenne est courte. Et vice versa, lorsque la distance est longue, la période de calcul de la moyenne est longue. Je propose de créer un tel indicateur et de voir son efficacité sur l'historique.

C'est-à-dire que tout revient à construire МА dont la période varie, dans le cas de Kaufman cela dépend de la dispersion, dans votre suggestion cela dépend de la distance entre les bornes.

Comment calculer le MA et qu'il existe de nombreuses méthodes de son calcul, je sais que vous pouvez utiliser OCHL ou diverses combinaisons d'entre eux comme données d'entrée, il est également clair.

Suggérez-vous d'utiliser quelque chose d'autre comme entrée pour la MA ? Supposons que la "volatilité hors barre", qu'est-ce que c'est ?

Quelle est l'efficacité de l'indicateur ? Peut-être l'efficacité est-elle mieux caractérisée par le TS et l'espérance mathématique du profit ? Si oui, de nombreuses questions sur le TS avec ou sans chalut, les règles d'entrée sur le marché, le lot est-il constant ou change-t-il d'une manière ou d'une autre ?

Et ainsi dans de nombreuses questions. Prenons la fameuse tendance. Voici la définition

La tendance est une fonction de la forme y(x)=ax+b. L'équation de la droite sur le plan. Quelle est donc la tendance est toujours le coefficient de a détermine l'angle de pente. Messieurs, où est l'appartement ?

Quelle est la définition du mot "plat" ?

définition matte de la phase ? etc.

C'est juste que lorsque nous travaillons avec des notions qui n'ont pas de description strictement mathématique, il n'est pas évident de savoir quoi mettre dans la structure...

si{}

Si nous ne le comprenons pas, comment expliquer tout cela à cette machine muette, l'ordinateur ne peut qu'ajouter 0 à 1.

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