test de stratégies par des experts - page 2
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Cher Figar0 Le fait que vous remettiez en question la nécessité de ce qui est écrit sur le forum et que vous vouliez comprendre vous honore. En guise de réponse à vos questions, laissez-moi poser les miennes :
Vous vous interrogez
- que le graphique de cotation que vous utilisez est historiquement réel (c'est-à-dire que, lors de la modélisation, vous utilisez exactement les prix auxquels vous auriez négocié dans le passé, car sinon, en quoi cette modélisation diffère-t-elle de la devinette par les cartes de tarot) ? Personnellement, j'observe parfois le contraire...
- Vous ne disposez pas du code source de la plateforme et vous ne savez pas comment elle fonctionne dans différentes situations. De même, on sait par exemple qu'il n'y a pas de flux de cotation, mais qu'il y a un flux de cotation BID et un flux de cotation ASK, et cela a donc de l'importance dans toutes sortes de conditions d'intersection. 3-4 points (écart entre l'offre et la demande) par transaction - peut entraîner un écart important par rapport à la réalité. En outre, si le prix n'a pas atteint le niveau spécifié de 3 points, le niveau n'a pas été franchi et vice versa, ce qui affecte le résultat. Un exemple simple : si vous utilisez le graphique BID, la limite est déclenchée non seulement lorsque le prix a franchi la ligne d'ordre, mais aussi lorsqu'il la dépasse de la valeur du spread, etc. Votre programme tient-il compte de ces nuances ?
- La façon dont votre EA fonctionne ? Et les signaux qu'il donne à la plateforme coïncident avec ce que vous feriez manuellement ?
Si vous répondez à toutes ces questions sans remettre en cause ce qui précède, alors vous êtes un expert indépendant, et vous ne serez pas intéressé par ma bande.
Pour KimIV - je répondrai lundi.
Vous avez quelque chose de similaire en tête ou je me suis mal souvenu ?
..... questionnez-vous.....
J'ai depuis longtemps enlevé les lunettes roses, et mon aspiration à devenir riche rapidement s'est "dégradée" en désir de gagner de l'argent de façon régulière). Et bien sûr, à l'étape finale du développement, je soumets mon travail à des "tortures et tourments", cela inclut le test du testeur/démo (parfois micro) avec des cotations de différentes sociétés de courtage, et la simulation de requotes, et le changement d'outil, et le redémarrage du terminal, et l'échec de la connexion, mais c'est déjà presque paranoïaque. Le verdict final est un compte normal - lot minimum. Et vous proposez de remplacer (ou de compléter ?) cela par quelque chose que vous-même ne pouvez pas encore vraiment décrire, ou que vous ne voulez pas ?
Igor dit que les questions sont intéressantes. Mais je pense qu'ils sont plutôt naïfs.
Je ne remets pas en cause la nécessité de tester la "résistance au stress" de l'expert, je doute seulement que le test des résultats de l'expert par un "appareil" à la "logique peu claire" (appelons-le "BB"), puisse me donner confiance dans sa fiabilité. Que peut-on obtenir à partir des données d'entrée "alimentées" par votre BB ? Eh bien le facteur de profit, ou le gain attendu, ou le drawdown, ou la moyenne de l'intervalle de test, rien qui ne puisse être obtenu en quelques secondes en utilisant une calculatrice et ses résultats. Alors, d'où viennent les conclusions "farfelues" que ce BB émet ?
Je ne suis pas CONTRE, je suis POUR ! !!, c'est juste que je ne sais pas comment. Et je pense que je ne suis pas le seul à ne pas comprendre.
C'est des conneries, il n'y a pas de quoi s'énerver. Les informations d'entrée sont trop fluides pour que l'on puisse faire des estimations, même expertes, sur cette base, et encore moins des estimations statistiques stables. Il n'y a aucune information sur l'intervalle de test lui-même (sans compter la durée), ni sur la paire, ni sur la distribution des transactions dans le temps. Peut-on prendre cela au sérieux ?
P.S. Presque la seule variante avec un MO positif permettant de tirer des conclusions définitives sur la stratégie en général sur la base de ces informations est si le tableau des transactions contient un très petit pourcentage de transactions qui apportent à la somme presque tout le profit. Alors il est vraiment difficile de considérer la stratégie stable.
C'est des conneries, il n'y a pas de quoi s'énerver. Les informations d'entrée sont trop fluides pour que l'on puisse faire des estimations, même expertes, sur la base de ces informations, et encore moins des estimations statistiques stables. Il n'y a aucune information sur l'intervalle de test lui-même (sans compter la durée), ni sur la paire, ni sur la distribution des transactions dans le temps. Peut-on prendre cela au sérieux ?
P.S. Presque la seule variante avec un MO positif permettant de tirer des conclusions définitives sur la stratégie en général sur la base de ces informations est si le tableau des transactions contient un très petit pourcentage de transactions qui apportent à la somme presque tout le profit. Alors il est vraiment difficile de considérer la stratégie stable.
Je me demandais combien de temps nous devrons attendre avant que quelqu'un ne "baise" ce nouveau "gourou" du trading automatisé avec sa Perpetuum_Mobile :-)
Il semble que j'ai déjà été envoyé - banni du forum..., j'ai dû recommencer un nouvel email et une nouvelle inscription pour ce dernier message.
Pour Figar0, Mathemat, Itso, Xeon - vous êtes tous des personnes expérimentées, ayant tous fait des études supérieures, des programmeurs et des mathématiciens. Personne ici n'a essayé de vous imposer une faveur douteuse et certainement personne n'a prétendu être un gourou. Je suis un participant égal sur ce forum, comme tout le monde. Honnêtement, cette dernière remarque, "Fuck the guru ... ..." m'a même rendu triste. D'une manière générale, je ne comprends pas comment on peut arriver à quelque chose, sans même essayer de comprendre les nouvelles idées ou les nouveaux outils proposés gratuitement pour être testés par les autres participants. Pour une raison quelconque, je suis plus que certain que si l'on vous propose d'acheter un programme miracle pour 500 livres, vous y penserez, mais vous ne voulez pas simplement participer à des tests.
Tout ce que j'ai suggéré, c'est qu'il s'agit d'un test conjoint de BB, de sorte que les participants eux-mêmes décideront si cela leur est utile ou non.
Tous ceux qui sont intéressés par la suite sont priés d'écrire à fxforum dog inbox dot ru. (Les pirates informatiques sont priés de ne pas casser la boîte, elle est absolument vide).
KimIV et Parabellum, écrivez.
J'abandonne le forum, pas intéressé, et me bannit (je suis connecté, mais je ne peux pas envoyer de messages). Comme un forum type d'intellectuels, et l'agressivité paysanne est en quelque sorte de trop ici. C'était une chasse pour briser les lances.
Je me demandais combien de temps je devrais attendre avant que quelqu'un ne "baise" ce nouveau "gourou" de l'autotrading, ainsi que sa Perpetuum_Mobile :-)
Bonne journée à vous tous !
Il semble que j'ai déjà été envoyé - banni du forum..., j'ai dû recommencer un nouvel email et une nouvelle inscription pour ce dernier message.
Deuxièmement, vous ne semblez pas comprendre MT4, mais vous proposez d'analyser quelque chose. Tout ce que je vois jusqu'à présent est du spam déguisé. Attendons de voir ce que les membres du forum ont à dire.
Je me demandais combien de temps je devrais attendre avant que quelqu'un "envoie" ce nouveau "gourou" de l'autotrading, ainsi que sa Perpetuum_Mobile :-)