test de stratégies par des experts - page 5
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Notused, voulez-vous dire les entrées pour le produit qu'Artur a - ou pour le NS ?
Je ne répondrai pas à la deuxième question - je ne le sais pas moi-même.
Et pour la première - à l'état pur, nous avons besoin d'un symbole, de la durée de la période de test, de TF et de la "fonction de transfert" du conseiller expert testé. Plus précisément, l'"opérateur de transfert", c'est-à-dire le mapping du type "tableau d'historique d'entrée -> tableau de métiers". Ou nous pouvons l'appeler une "matrice de transfert" (ce qui est probablement plus précis). Ces informations sont tout à fait suffisantes pour un test complet du conseiller expert.
La forme sous laquelle cet opérateur de transfert est envoyé à l'entrée de l'"Expert Advisor" n'est pas si importante : il peut s'agir d'un algorithme, c'est-à-dire ex4, mq4 (même obfusqué), d'un code dans un autre langage, etc., ou de la matrice elle-même (bien sûr, un testeur approprié doit la comprendre).
Mais il n'y a rien qui s'en rapproche dans le produit annoncé par Artur.
D'ailleurs, si nous parlons de l'évaluation d'une stratégie et non de la stabilité de ses résultats, nous n'avons pas besoin d'évaluateurs. Tout auteur, avec l'expérience accumulée, est capable d'estimer à l'œil si une stratégie est viable ou non.
En général, l'idée de l'évaluateur était à l'origine de cette façon. Par exemple, vous élaborez une stratégie, qui comporte généralement plusieurs paramètres.
les paramètres. Si chacun des 4 paramètres se situe dans la fourchette de 0 à 100, nous obtiendrons 10^8 résultats. Comment choisir le profit maximum ? sur la régression linéaire ? sur le pourcentage de rentabilité ? comme la pratique le montre, cela ne fonctionne pas et ne donne pas de résultats.
La prémisse est fausse. Personne au monde ne peut dire qu'il/elle a un conseiller expert sciemment rentable. Il n'existe aucune technologie qui prouve à 100% la rentabilité connue.
P.S. En général, l'optimisation par 4 paramètres avec des centaines de valeurs de chacun d'entre eux dans un cycle de GA - est, à mon avis, de la pure folie, ou plutôt une tentative de remplacer nos propres cerveaux par des cerveaux de machine - dans l'espoir que la machine s'occupe de tout.
La durabilité du système doit être prise en compte dès la phase de conception.
Il ne sert à rien d'élaborer de nombreuses stratégies et de sélectionner ensuite les meilleures.
C'est improductif.
Itso, non seulement je n'ai pas vu l'optimiseur, mais je n'ai même pas vu à quoi ressemble metatrader. (Je pense que dans le contexte de ce fil de discussion, il n'est pas nécessaire de se lier à un langage de programmation spécifique et à un terminal de trading). Mais je suis intéressé par autre chose. Vous dites "optimiseur", "algorithme génétique" - savez-vous comment ils fonctionnent et par quels algorithmes ? Si oui, je n'ai pas de questions ...
Je ne dis pas que le conseiller expert est manifestement rentable, je dis simplement que pour tester le testeur de matrice de transmission, que vous avez mentionné, un tel conseiller expert (une référence) serait nécessaire. Autrement, comment peut-on savoir que l'estimateur fonctionne correctement, s'il n'y a aucun moyen de comparer les résultats de l'estimateur avec ceux sciemment attendus ? Et les résultats sciemment attendus sont exactement les résultats qui seraient obtenus en estimant un Expert Advisor fonctionnant à 100% (qui, bien sûr, n'existe pas).
En ce qui concerne l'optimisation par 4 paramètres - je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est fou, dans ma pratique c'est normal, voici un exemple simple d'une stratégie avec un ensemble de 4 paramètres (abstrait) - indicateur MACD - il a deux moyennes mobiles - l'un d'eux est énuméré, disons, de 3 à 100, l'autre - de 10 à 200 et la moyenne prise à partir de la différence des deux glissant de 5 à 50, plus RSI avec énuméré de 10 à 200 - ici vous avez le plus commun et tout à fait réel ensemble de paramètres, et j'exécute une quadruple boucle imbriquée sur ces paramètres. Oui, vous devez attendre 20-30 minutes, mais ça marche. J'ai donc une question sur la façon de traiter tous ces presque 10^8 résultats. Et si vous mettez un analyseur de matrice de transfert dans le corps d'une telle boucle (calculs très volumineux d'une utilité douteuse) vous risquez de ne pas survivre littéralement jusqu'à la fin de la boucle ;)
Topor - 100
Le meilleur analyseur est un humain, personne n'en a inventé un meilleur et j'espère qu'il ne le fera jamais. Étant donné qu'une personne reçoit 80 % des informations de manière visuelle, il n'y a pas de meilleur moyen qu'une image des cotations avec les transactions tracées dessus. Cela donne plus d'informations qu'une autre boîte noire portant le nom BB.
Si cette nouvelle super méthode dit que c'est mauvais, au diable la boîte noire. Vous n'avez même pas besoin des chiffres ici.
Prival, qu'adviendra-t-il de la dernière vente ?
Itso, non seulement je n'ai pas vu l'optimiseur, mais je n'ai même pas vu à quoi ressemble metatrader.
? !?!??!
Arthur - Je ne vous ai pas vu non plus, mais je peux dire tout de suite - vous êtes blonde...
Eh bien, c'est comme - oui, je n'ai pas vu votre Mercedes, mais sur mon Zaporozhets tout fonctionne ! Pourquoi s'attacher à une voiture particulière ?
Je croyais que vous étiez un homme sérieux. .....