Arbitrage complexe - page 5
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Comment calculez-vous la corrélation ? Peut-être par une sorte d'indicateur ?
Je suis désolé, je ne peux pas vous le dire, mais j'admets que c'est très simple. De plus, je peux déterminer approximativement la corrélation en regardant les graphiques. C'est-à-dire que je peux trader sur ce système sans utiliser de conseillers experts, d'indicateurs ou même de calculatrice ;)
DrawDown, d'ailleurs, de nombreux courtiers ajustent les swaps très souvent et assez fortement. J'ai ouvert une position longue sur EURUSD au RC#1 en Russie. À l'époque, l'échange était de 1,42 point, alors qu'aujourd'hui il n'est que de 1,01 point. En outre, les taux d'intérêt n'ont pas changé. Le fait est que le solde des swaps dans la couverture peut être négatif.
SZZ. Maintenant ils ont un historique des échanges et j'ai regardé - presque chaque jour ils sont révisés.
Je ne peux rien dire sur la diffusion des résultats des travaux sur le réel, mais je vais quand même essayer de l'organiser. En ce moment, nous travaillons déjà à l'ouverture d'un compte auprès d'un courtier et à la mise en place des conditions nécessaires au fonctionnement stable du terminal et des EA. À la fin du mois, si tout se passe comme prévu, je commencerai à travailler sur le compte réel.
Malheureusement, je ne suis pas encore dans le monde réel. Je prépare un lieu de travail avec une alimentation électrique autonome et une ligne électrique ininterrompue. Je dois garder MT4 en ligne tant que des transactions sont ouvertes. J'aime quand tout est disponible et de la meilleure façon :))
En ce qui concerne le mode opératoire, je dirai seulement que les transactions commencent à être clôturées après un profit total de plus de 5 (sur l'AUD et le NZD) - 10 (pour les autres paires) pips en quelques secondes. Même dans mon rapport, on peut voir que parfois le prix change et que, par conséquent, le bénéfice de clôture est plus petit, et parfois beaucoup plus petit. Une ou deux fois seulement, j'ai perdu 1 à 3 points pendant que mon conseiller expert fermait des transactions. De plus, je peux tenir TOUTES les positions en fixant un profit de 15-20 pips ou plus (en cas de courtage). Et chaque couverture atteindra ce niveau, comme le montrent les résultats de la clôture de toutes les positions détenues en excès. Les swaps ne font pas peur non plus, j'ai ouvert des transactions dans le sens inverse - le résultat est le même. Et si vous avez prêté attention à certaines des dernières transactions de CHF/JPY et EUR/JPY, où les swaps ont atteint plus de 100$, alors j'explique, que cela s'est produit à cause de mes vacances. Les échanges n'ont tout simplement pas eu lieu et les transactions sont restées inactives pendant un mois. Sinon, ils auraient dû clôturer avec des bénéfices le deuxième jour après l'ouverture.
La seule chose qui peut faire plier ce système est un événement, dont la conséquence sera par exemple un changement de comportement de la NZ (elle commencera à marcher comme le Yen) sans aucun changement de l'Aussie. La même chose est vraie pour les autres paires. Mais qu'est-ce qui devra se passer pour que le franc et l'euro ou l'euro et la livre cessent d'être corrélés ? Seulement ce que l'on peut appeler un événement de force majeure. Et c'est un risque différent.
DD, merci pour les commentaires. Si les paires de couverture seront couvertes avec un profit total de 5-10 et 15-20 pips, c'est une autre affaire. Mais tout de même, lorsque vous essayez MTS en réel, vous devez mentalement déduire 2 ou 3 points par lesquels le courtier va déplacer les cotations après l'ouverture. slippage=0 peut aider dans la lutte avec le courtier sur le compte réel. Si vous avez le MTS en réel, veuillez commenter en général les différences par rapport aux essais en avant. Je n'ai aucun doute sur leur exactitude.
Je vous souhaite sincèrement bonne chance !
Merci pour le souhait.
Je ne manquerai pas de commenter, j'ai juste besoin d'être réelle ;))
Cher DD, je travaille avec mon produit dans cette direction depuis un mois et demi maintenant. Si vous voulez bien répondre à quelques questions. Pour commencer, nous chargeons les cours de l'horloge dans Excel, puis nous appliquons une fonction de corrélation Excel standard avec une période de 10 et calculons la différence entre les valeurs actuelles et précédentes. L'utilisation des valeurs delta permet d'établir un graphique (pour plus de clarté). En observant le graphique, nous pouvons voir que, par exemple, la plupart des deltas pour l'Eurodoll et la pounddoll fluctuent entre -0,4 et 0,4. C'est quelque chose comme ça. Maintenant les questions :
1. Notre raisonnement est-il correct ?
2. Quelle période est-il préférable d'utiliser (par exemple, est-il préférable d'utiliser 24 (nombre d'heures dans une journée) ou 8 (session de travail)) ?
3) Quel est le meilleur délai pour travailler ?
4. Si vous avez des statistiques, quel est le drawdown maximum sur trois paires ?
5. Je l'ai utilisé pour dolphrank et dolena : j'ai entré 19.07 à 19:03 heure de Kiev, maintenant un sérieux drawdown (parce que dolchief est presque debout et dolena descend). Y a-t-il une chance d'entrer dans la zone + ?
J'allais demander autre chose, mais j'ai oublié ...........
Merci pour l'idée, je ne suis pas encore sûr, mais il y a quelque chose là-dedans........
Bonne chance à vous.
J'ai oublié de vous dire si vous souhaitez répondre à truslan@meta.ua.
Je vais répondre ici, afin de ne pas me répéter.
1. le raisonnement est correct, mais il est un peu difficile d'utiliser Excel pour cela.
2. и 3. Vous devez sélectionner la période en fonction de l'horizon temporel. Par exemple, une période de 30 fera l'affaire pour une période d'une minute. Mais vous pouvez expérimenter, puisque je ne me suis pas penché sur cette question. J'ai essayé deux variantes, j'ai obtenu un résultat et je l'ai laissé tel quel. Mais peut-être que j'aurais dû le faire pour rien.
4. Oui, j'ai dû calculer les statistiques de drawdown manuellement dans excel pour une bonne raison, pour tenir compte de tous les points manqués. Le drawdown maximum des capitaux propres était de -2186$ pour trois couvertures ouvertes en même temps, bien sûr. A propos, j'ai moi-même observé ce moment mais je n'avais aucun doute sur le fait que le système fonctionnerait. J'espère attendre le drawdown de 3000 avant de passer en direct et alors je changerai d'avis.
A propos, depuis hier il y a 3 hedges avec un drawdown d'environ 1700, j'ai même fermé manuellement le hedge AUD/NZD, peut-être que cette fois ma chance va tourner et que le DD sera atteint -3000$.
5. L'USD/CHF et l'USD/JPY ne sont pas corrélés à un niveau suffisant pour l'arbitrage, donc un sérieux drawdown de cette couverture est normal, ainsi qu'un drawdown de 100% du dépôt pour la même couverture.
Je travaille en Excel car je n'utilise pas MKL4.
Merci, nous allons y travailler.