Arbitrage complexe
Par ailleurs, les instruments et les sens de transaction sont choisis de manière à ce que le total des swaps soit toujours positif. Par conséquent, vous pouvez attendre le changement du signe delta aussi longtemps que vous le souhaitez, mais cela prend rarement plus d'un jour.
DrawDown:
si, à l'heure actuelle, les valeurs des corrélations entre a/b et b/c pour la période N sont positives et proches de leur maximum, alors, après un certain temps, les valeurs des corrélations entre les mêmes instruments pour la même période deviendront négatives et atteindront ou presque leur minimum.
Oh, shaitan... Je suis en train de méditer sur les graphiques de corrélation et d'essayer de comprendre ce que je peux tirer de ces vols de coefficients de corrélation de 1 à -1 et inversement.si, à l'heure actuelle, les valeurs des corrélations entre a/b et b/c pour la période N sont positives et proches de leur maximum, alors, après un certain temps, les valeurs des corrélations entre les mêmes instruments pour la même période deviendront négatives et atteindront ou presque leur minimum.
Au fait, il est possible de tester sur l'historique car les corrélations sont comptées, et il faut ouvrir des trades sur une paire, puis les exécuter sur une autre paire et additionner les résultats.
timbo:
DrawDown:
si au moment où les valeurs des corrélations entre a/b et b/c pour la période N sont positives et situées près de leur maximum, alors après un certain temps les valeurs des corrélations entre les mêmes instruments pour la même période deviendront négatives et atteindront ou presque leur minimum.
Oh, shaitan... Je suis en train de méditer sur les graphiques de corrélation et j'essaie de comprendre ce que je peux tirer de ces coefficients de corrélation qui passent de 1 à -1 et vice-versa.si au moment où les valeurs des corrélations entre a/b et b/c pour la période N sont positives et situées près de leur maximum, alors après un certain temps les valeurs des corrélations entre les mêmes instruments pour la même période deviendront négatives et atteindront ou presque leur minimum.
Au fait, il est possible de tester sur l'historique, car les corrélations sont comptées, et il faut ouvrir des trades sur une paire, puis les exécuter sur une autre paire et additionner les résultats.
C'est ce que j'ai essayé. Parmi les transactions ci-dessus dans le testeur, 2 sont manquantes et 2 ont un décalage horaire. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas croire les résultats du backtest sur les minutes. Bien que la démo ne soit pas un indicateur, mais avec une société de courtage "bruyante", même avec un slippage et une fréquence de requote moyens, le système est capable de montrer les mêmes résultats que sur une démo à terme. Il est donc préférable d'effectuer un test avant, mais avec un Internet interrompu.
Au passage, je ne considère pas la corrélation elle-même, car je n'ai rien vu dans la fuite de ses coefficients. Je n'utilise que des incréments de cette dernière ;) La corrélation elle-même ne change pas son signe.
DrawDown:
C'est ce que j'ai essayé. Parmi les transactions ci-dessus dans le testeur, 2 sont manquantes et 2 ont un décalage horaire. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas croire les résultats du backtest sur les minutes. Bien que la démo ne soit pas un indicateur, dans le cas d'une société de courtage "bruyante", même avec un slippage et une fréquence de requote moyens, le système est capable de montrer les mêmes résultats que dans la démo avant. Il est donc préférable d'effectuer un test avant, mais avec un Internet interrompu.
Au passage, je ne considère pas la corrélation elle-même, car je n'ai rien vu dans la fuite de ses coefficients. Je n'utilise que des incréments de cette dernière ;) La corrélation elle-même ne change pas de signe.
C'est ce que j'ai essayé. Parmi les transactions ci-dessus dans le testeur, 2 sont manquantes et 2 ont un décalage horaire. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas croire les résultats du backtest sur les minutes. Bien que la démo ne soit pas un indicateur, dans le cas d'une société de courtage "bruyante", même avec un slippage et une fréquence de requote moyens, le système est capable de montrer les mêmes résultats que dans la démo avant. Il est donc préférable d'effectuer un test avant, mais avec un Internet interrompu.
Au passage, je ne considère pas la corrélation elle-même, car je n'ai rien vu dans la fuite de ses coefficients. Je n'utilise que des incréments de cette dernière ;) La corrélation elle-même ne change pas de signe.
Il y a quelques années, j'ai commencé à travailler avec MQL en écrivant un conseiller expert similaire. Si vous pouvez regarder ici C'est un vol de centre de transaction et personne ne le supportera pendant longtemps.
New:
Il y a quelques années, j'ai commencé à travailler avec MQL en écrivant un conseiller expert similaire. Si vous regardez ici, c'est un vol à l'étalage et personne ne le supportera longtemps, s'ils vous laissent gagner et retirer environ trois cents livres, vous pouvez vous considérer comme chanceux.
DrawDown:
C'est ce que j'ai essayé. Parmi les transactions ci-dessus dans le testeur, 2 sont manquantes et 2 ont un décalage horaire. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas croire les résultats du backtest sur les minutes. Bien que la démo ne soit pas un indicateur, avec une société de courtage "bruyante", même avec un slippage et une fréquence de requote moyens, le système est capable de montrer les mêmes résultats que sur une démo à terme. Il est donc préférable d'effectuer un test avant, mais avec un Internet interrompu.
D'ailleurs, je ne considère pas la corrélation elle-même, car je n'ai rien vu dans la fuite de ses coefficients. Je n'utilise que des incréments de cette dernière ;) La corrélation elle-même ne change pas de signe.
C'est ce que j'ai essayé. Parmi les transactions ci-dessus dans le testeur, 2 sont manquantes et 2 ont un décalage horaire. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas croire les résultats du backtest sur les minutes. Bien que la démo ne soit pas un indicateur, avec une société de courtage "bruyante", même avec un slippage et une fréquence de requote moyens, le système est capable de montrer les mêmes résultats que sur une démo à terme. Il est donc préférable d'effectuer un test avant, mais avec un Internet interrompu.
D'ailleurs, je ne considère pas la corrélation elle-même, car je n'ai rien vu dans la fuite de ses coefficients. Je n'utilise que des incréments de cette dernière ;) La corrélation elle-même ne change pas de signe.
Il y a quelques années, j'ai commencé à travailler avec MQL en écrivant un conseiller expert similaire. Si vous regardez ici, c'est un vol à l'étalage et personne ne le supportera longtemps, s'ils vous laissent gagner et retirer environ trois cents livres, vous pouvez vous considérer comme chanceux.
Enfin, presque, mais pas tout à fait. Si je comprends bien, le principe de votre Expert Advisor est l'arbitrage triangulaire. Au début, j'ai également essayé de réaliser cette idée, mais je n'ai pas pu trouver de combinaisons de paires, dont l'échange global donnerait des bénéfices (comme décrit par Michel sur Kreislick.com). Cette méthode d'arbitrage n'est donc possible que sur les contrats à terme (peut-être ailleurs, mais évidemment pas sur le forex). Et dans mon cas, les pipsips peuvent ne pas l'être (ou ne pas l'être ? !!!), mais si quelque chose, je peux définir la durée minimale de maintien de la position égale ou supérieure à 24 heures. Alors on ne peut absolument pas parler de "pips", et les swaps donneront un bénéfice, car je ne les inclus pas dans les calculs de ces derniers. Et la dernière transaction ressemble à ça :
| 12843214 | 2007.05.10 03:32 | acheter | 1.00 | nzdusd | 0.7330 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.7342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 12843216 | 2007.05.10 03:32 | vendre | 1.00 | audusd | 0.8309 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.8320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -220.00 |
Le bénéfice est égal à 1 pip, mais montrez-moi l'endroit où ce trade est appelé un pips.
LeDrawDown, hélas, reste du pur pipsing - même sur les résultats de presque toutes les transactions. Que dire du gain attendu qui est inférieur à 1,5 pips... Augmenter le TP à 2 pips ne changera rien qualitativement. Et il n'est pas sérieux d'examiner les résultats en un jour.
l'arbitrage triangulaire. J'ai également essayé de mettre en œuvre cette idée au début, mais je n'ai pas réussi à trouver une combinaison de paires dont l'échange total donnerait plus
.
Jetez un coup d'œil, par exemple, ici : http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . Toutes les croix ne sont pas nécessairement citées, mais vous pouvez les vérifier.
Mathemat:
l'arbitrage triangulaire. J'ai également essayé cette idée au début, mais je n'ai pas réussi à trouver une combinaison de paires dont l'échange total serait positif.
Intéressant, intéressant... Pouvez-vous envoyer à drawdown!sobaka_rambler=ru les noms et adresses des PED avec de tels swaps ?
Mathemat:
Regardez, disons, ici : http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . Toutes les croix ne sont pas nécessairement citées, mais vous pouvez vérifier.
Regardez, disons, ici : http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . Toutes les croix ne sont pas nécessairement citées, mais vous pouvez vérifier.
Huh... c'est justement à partir de cette ressource que j'ai commencé à essayer de trouver des paires avec swaps, permettant de tenir des positions ouvertes par la méthode décrite là. Il est possible de les ouvrir - sans problème, mais les échanges donneront des moins.
Ma dernière transaction montre 12 points de profit en NZDUSD et 11 points de perte en AUDUSD mais pas 1 point de profit dans aucun des instruments.
Au minimum, vous pouvez essayer d'interdire au conseiller expert de fermer des transactions tant que le prix ne s'éloigne pas du niveau d'ouverture d'un certain nombre de points. Mais dans ce cas, le nombre de transactions sera réduit de 5 à 10 fois. Mais cela ne garantit pas que le bénéfice total de la couverture dépassera 1 à 2 points. La batterie de mon téléphone portable s'est épuisée aujourd'hui. Je suis rentré chez moi seulement 2,5 heures plus tard. Le marché était toujours ouvert. Maintenant que j'ai regardé, ça a pu fermer 3 fois pendant ce temps. Je verrai ce qu'il en adviendra ensuite.
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Nous avons donc deux paires de devises corrélées a/b et c/b, et donc trois devises a, b et c. Ce n'est pas un secret que la corrélation n'est pas absolue (du moins pour divers instruments Forex) et que son delta fluctue autour de l'axe zéro. A côté de l'axe zéro, nous avons le maximum de la corrélation pour la même période et son minimum. La méthode se résume à ce qui suit :
Si, à l'heure actuelle, les valeurs de la corrélation entre a/b et b/c pour la période N sont positives et se situent près de leur maximum, alors, après un certain temps, les valeurs de la corrélation entre les mêmes instruments pour la même période seront négatives et atteindront ou presque leur minimum. De tels écarts entre les instruments permettent des opérations d'arbitrage même au sein d'une même société de courtage.
Malheureusement (ou peut-être heureusement), il n'y a pas de possibilité de backtester les multidevises dans MT4, je vais donc poster les résultats des tests avancés. Le conseiller expert n'est pas très avancé, je ne l'ai finalisé qu'hier soir, mais il met en œuvre mon idée dans toute son ampleur. Voici le résultat du travail de la nuit dernière :
En raison des slippages et des requotes, les transactions se terminent parfois sans profit, parfois avec un super profit (plus que prévu), et parfois avec une perte (bien que je n'en aie pas encore eu en 4 transactions). Aujourd'hui, j'ai donc augmenté les corrélations max et min nécessaires pour effectuer un trade, et j'ai également augmenté le take profit à 2 pips. Il y aura moins d'échanges, mais la fiabilité sera multipliée.