Arbitrage complexe - page 3
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1. Les corrélations en elles-mêmes sont absolument inutiles.
Une corrélation est toujours une déclaration de fait accompli.
La corrélation ne peut rien vous dire sur les valeurs futures, seulement sur ce qui s'est passé.
Pour trader, il est nécessaire de prédire la valeur du prix au moins 1 barre à l'avance avec une probabilité de plus de 50%.
Si le système est basé uniquement sur des principes de corrélation, il commencera rapidement à perdre des bénéfices.
Je n'ai pas d'expérience dans l'essai de systèmes dans le testeur, mais je peux dire, d'après mon expérience dans l'essai de systèmes sur le marché réel :
Si vous voulez utiliser un système pour le trading réel, vous devez le tester sur un compte de démonstration pendant au moins six mois !
Oui, c'est probablement le cas, mais...
1. Si vous analysez les incréments de la différence des coefficients de corrélation entre l'AUD/USD et le NZD/USD par exemple, vous trouverez quelques modèles qui existent depuis 1999 (je n'ai pas les procès-verbaux des années précédentes) et qui sont facilement détectables maintenant. Oui, il s'arrêtera probablement un jour, peut-être même demain, mais ce risque fait déjà partie du type de risques inhérents à toute entreprise.
2. Le pire rendement moyen (délibérément sous-estimé, afin d'accroître l'objectivité) depuis 1999, lorsqu'il est testé sur papier, avec des requêtes et des dérapages simulés - 8,3 % par mois sans réinvestissement !!! Je doute qu'un tel résultat puisse être considéré comme conforme à l'histoire. Et il n'y a rien à ajuster.
3. Les risques ne sont pas les miens.
P.S. - au conseiller Yuri Reshetov, ainsi que sa compréhension de l'essence de l'arbitrage ni mon TS, ni le conseiller n'a rien à faire. Et ce dont je parle et ce qui a été discuté dans sa branche sont des choses différentes.
1. Si vous analysez les différences incrémentielles des coefficients de corrélation entre, par exemple, l'AUD/USD et le NZD/USD, vous trouverez quelques modèles,
1. Si vous analysez les différences incrémentielles des coefficients de corrélation entre, par exemple, l'AUD/USD et le NZD/USD, vous trouverez quelques modèles,
Sur n'importe quelle échelle de temps. Mais pour faciliter la compréhension de son utilisation dans le trading, considérons 30M ou 60M.
Entre AUD/USD et NZD/USD ou entre AUD/USD et T, et entre NZD/USD et T ?
Corrélation entre quelles valeurs ?
Entre AUD/USD et NZD/USD ou entre AUD/USD et T, et entre NZD/USD et T ?
Entre AUD/USD et NZD/USD. Il suffit d'analyser la différence entre les valeurs actuelles et précédentes des ratios.
Voici un rapport actualisé sur le même compte :
Un mois s'est écoulé, mais par manque de temps, j'ai manqué de nombreux jours de trading car la possibilité de permettre au Conseiller Expert de travailler normalement de l'ouverture d'une position jusqu'à sa fermeture n'apparaît que dans son temps libre. Maintenant je peux dire avec certitude que la dynamique de la différence des coefficients de corrélation est stable et se répète toujours, bien qu'avec une petite différence, mais avec le même résultat. Peu importe la monnaie qui domine et tire les autres. Par exemple, les dernières transactions sur le dollar australien et le dollar néo-zélandais l'ont montré très clairement : à la fin de la semaine dernière, le dollar néo-zélandais a connu une hausse significative, tandis que le dollar australien a clôturé presque dans la fourchette de vendredi. La perte à ce moment-là sur trois couvertures (6 positions) était de 2000 $ et un peu plus, et la majeure partie était sur les couvertures AUD et NZD. Cependant, j'étais sûr que si le NZD n'allait pas vers le AUD, comme il le fait habituellement, alors le AUD rattraperait définitivement le NZD au milieu de cette semaine (j'ai vérifié l'historique depuis 1999). Comme vous pouvez le constater, dès les premières heures de lundi, le NZD est revenu à la case départ et a baissé, dépassant largement l'AUD à la baisse. Résultat : 420 $ sur le NZD et 80 $ sur le AUD. Même situation avec l'EURUSD et le GBPUSD. L'EURJPY et le CHFJPY sont encore ouverts, mais je peux dire avec confiance que dans un jour ou deux et la différence de corrélation atteindra l'opposé de la valeur initiale, et alors cette couverture pourra être utilisée pour la prise de bénéfices. D'ailleurs, vous pouvez attendre aussi longtemps que vous le souhaitez puisque le montant des swaps est positif, mais vous ne pouvez quand même pas attendre longtemps.
Quant à passer à l'antenne. Je ne peux rien dire sur la diffusion des résultats sur le compte réel, mais je vais essayer de le faire. En ce moment, nous sommes occupés à ouvrir un compte chez le courtier et à fournir toutes les conditions nécessaires au fonctionnement stable du terminal et des EAs. À la fin du mois, si tout se passe comme prévu, je commencerai à travailler sur le compte réel.
...la dynamique de la différence des coefficients de corrélation est stable et toujours répétable...
...la différence de corrélation atteindra l'opposé de la valeur initiale
Puis-je demander : corrélation de quoi à quoi ?
Et si ce n'est pas un secret, pouvez-vous nous donner les valeurs absolues des coefficients de corrélation qui sont utilisés pour prendre une décision commerciale ?