Arbitrage complexe - page 2

 
MForex:
Pouvez-vous me montrer le conseiller ?

Comme l'a dit Mathemat, "...les résultats en un jour ne sont pas sérieux..." et il a raison. Je vais le faire fonctionner pendant un certain temps, et si les résultats sont identiques ou meilleurs, je le montrerai... Je le montrerai quand même. Je veux juste que ce soit bien fait, parce que le code est un tel désordre jusqu'à présent :)
J'ai peut-être une idée pour l'adapter aux sociétés de courtage strictes qui n'aiment pas les pips, et peut-être que ça leur fera du bien de toute façon.
 
Nous attendrons. Bonne chance
 
Les résultats obtenus jusqu'à présent sont les suivants :

Compte : 472823 Nom : DrawDown Devise : USD 25 mai 2007, 22:06
Transactions fermées :
Ticket Temps ouvert Type Lots Article Prix S / L T / P Heure de fermeture Prix Commission Taxes Échanger Profit
12838686 2007.05.09 21:07 équilibre Dépôt 10 000.00
12839092 2007.05.09 21:18 acheter 1.00 gbpusd 1.9935 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.9936 0.00 0.00 0.00 7.00
12839094 2007.05.09 21:18 vendre 1.00 eurusd 1.3527 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.3526 0.00 0.00 0.00 10.00
12839851 2007.05.09 21:42 acheter 1.00 nzdusd 0.7340 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:42 0.7342 0.00 0.00 0.00 40.00
12839853 2007.05.09 21:42 vendre 1.00 audusd 0.8278 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:44 0.8279 0.00 0.00 0.00 -20.00
12840181 2007.05.09 21:52 acheter 1.00 eurjpy 162.41 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 162.47 0.00 0.00 0.00 49.95
12840185 2007.05.09 21:52 vendre 1.00 chfjpy 98.54 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 98.60 0.00 0.00 0.00 -49.94
12842125 2007.05.10 00:55 acheter 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:07 0.7336 0.00 0.00 0.00 120.00
12842126 2007.05.10 00:55 vendre 1.00 audusd 0.8277 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:24 0.8279 0.00 0.00 0.00 -40.00
12843214 2007.05.10 03:32 acheter 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.7342 0.00 0.00 0.00 240.00
12843216 2007.05.10 03:32 vendre 1.00 audusd 0.8309 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.8320 0.00 0.00 0.00 -220.00
12844768 2007.05.10 06:22 acheter 1.00 nzdusd 0.7341 0.0000 0.0000 2007.05.10 10:10 0.7344 0.00 0.00 0.00 60.00
12844769 2007.05.10 06:22 vendre 1.00 audusd 0.8322 0.0000 0.0000 2007.05.10 10:10 0.8322 0.00 0.00 0.00 0.00
12848518 2007.05.10 09:17 acheter 1.00 gbpusd 1.9953 0.0000 0.0000 2007.05.24 09:35 1.9871 0.00 0.00 -15.47 -574.00
12848521 2007.05.10 09:17 vendre 1.00 eurusd 1.3558 0.0000 0.0000 2007.05.24 09:35 1.3452 0.00 0.00 41.90 1 060.00
12856244 2007.05.10 13:22 acheter 1.00 eurjpy 162.92 0.00 0.00 2007.05.10 14:48 162.90 0.00 0.00 0.00 -16.61
12856247 2007.05.10 13:22 vendre 1.00 chfjpy 98.87 0.00 0.00 2007.05.10 14:49 98.82 0.00 0.00 0.00 41.53
12865033 2007.05.10 17:59 acheter 1.00 eurjpy 162.66 0.00 0.00 2007.05.14 12:09 162.96 0.00 0.00 19.49 249.42
12865044 2007.05.10 17:59 acheter 1.00 eurjpy 162.67 0.00 0.00 2007.05.14 12:08 162.96 0.00 0.00 19.49 241.10
12865045 2007.05.10 17:59 vendre 1.00 chfjpy 98.72 0.00 0.00 2007.05.14 12:08 98.68 0.00 0.00 -9.16 33.25
12912035 2007.05.14 12:10 vendre 1.00 eurusd 1.3544 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.3488 0.00 0.00 14.90 560.00
12912036 2007.05.14 12:10 acheter 1.00 gbpusd 1.9817 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.9746 0.00 0.00 -5.25 -497.00
12926341 2007.05.15 08:58 vendre 1.00 eurusd 1.3552 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.3488 0.00 0.00 11.90 640.00
12926349 2007.05.15 08:58 acheter 1.00 gbpusd 1.9816 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.9745 0.00 0.00 -4.27 -497.00
12986519 2007.05.17 15:26 acheter 1.00 chfjpy 98.84 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 98.90 0.00 0.00 18.03 49.42
12986520 2007.05.17 15:26 vendre 1.00 eurjpy 163.46 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 163.36 0.00 0.00 -99.75 82.34
13013986 2007.05.18 19:48 acheter 1.00 chfjpy 98.75 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 98.90 0.00 0.00 15.31 123.54
13013987 2007.05.18 19:48 vendre 1.00 eurjpy 163.63 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 163.36 0.00 0.00 -85.48 222.31
0.00 0.00 -78.36 1 915.31
P/L fermé : 1 836.95
Transactions ouvertes :
Ticket Temps ouvert Type Lots Article Prix S / L T / P Prix Commission Taxes Échanger Profit
Aucune transaction
0.00 0.00 0.00 0.00
P/L flottant : 0.00
Ordres de travail :
Ticket Temps ouvert Type Lots Article Prix S / L T / P Prix du marché
Aucune transaction
Résumé :
Dépôt/retrait : 10 000.00 Facilité de crédit : 0.00
Commerce fermé P/L : 1 836.95 P/L flottant : 0.00 Marge : 0.00
Équilibre : 11 836.95 L'équité : 11 836.95 Marge libre : 11 836.95
Détails :
Marge brute : 3 793.90 Perte brute : 1 956.95 Bénéfice net total : 1 836.95
Facteur de profit : 1.94 Le gain attendu : 68.04
Drawdown absolu : 0.00 Retrait maximal (%) : 589.47 (5.21%)
Total des échanges : 27 Positions courtes (% gagnées) : 13 (61.54%) Positions longues (% gagné) : 14 (71.43%)
Transactions rentables (% du total) : 18 (66.67%) Métiers à perte (% du total) : 9 (33.33%)
Le plus grand le commerce des bénéfices : 1 101.90 le commerce des pertes : -589.47
Moyenne le commerce des bénéfices : 210.77 le commerce des pertes : -217.44
Maximum ($) : 4 (595.12) pertes consécutives ($) : 1 (-589.47)
Maximal bénéfice consécutif (compte) : 1 101.90 (1) perte consécutive (compte) : -589.47 (1)
Moyenne victoires consécutives : 2 pertes consécutives : 1


D'ailleurs, les dernières transactions ont été ouvertes contre des swaps positifs et sont ouvertes depuis presque deux semaines de négociation. C'est-à-dire qu'après avoir ouvert ces transactions, les EA ont été désactivés et il n'y a pas eu de transactions du tout. Au début, je voulais leur interdire de clôturer les transactions ouvertes pendant 2 ou 3 jours, mais les circonstances étaient telles que les transactions étaient conservées plus longtemps. En général, le test a été décent, surtout en tenant compte des swaps négatifs, d'ailleurs, je n'utiliserai plus ces derniers, car si j'avais ouvert aux swaps positifs, je n'aurais pas atteint 13,5% de drawdown. Ainsi, vous pouvez utiliser cet EA non pas comme un scalpeur mais comme un scalpeur.

Et encore une chose : bien que l'on ne puisse pas encore juger le système sur la base de ces résultats, il se peut que j'arrête les tests publics. Il s'avère que ce forum est parcouru par de nombreuses personnes qui ne sont pas enregistrées ici mais qui ont des intérêts très réels concernant des idées sérieuses.

P.S. - regardez dans les coulisses... relativité ;)
 
DrawDown:
Et un dernier point : bien qu'il ne soit pas encore possible de juger le système sur la base de ces résultats, il est possible que j'arrête les tests publics. Il s'avère que ce forum est consulté par un certain nombre de personnes qui ne sont pas enregistrées ici, mais qui ont des intérêts très réels, concernant des idées sérieuses.
Alors, qu'est-ce que cela implique ?
Vous avez été menacé et vous avez décidé de prendre le maquis ? Ou bien avez-vous déjà vendu l'idée et l'expert à des personnes "non inscrites ici", et la condition de la vente est d'arrêter les tests publics ?
Quel est le problème ?
 
Oui, je me demande aussi ce que veulent ces gens, pour quoi faire..... :-)
 

Hmmm... Je pensais que c'était seulement lorsque le scepticisme était affiché ici que l'on s'amusait... ))
Honnêtement - c'est drôle.

En fait, j'ai pensé que l'essence de l'idée est claire et, étant donné que les travaux dans le cadre de ce programme ont commencé sur le réel, je pense que discuter des essais ultérieurs sur la démo n'a pas de sens. Pouvez-vous changer d'avis ?

 
DrawDown, qu'est-ce qui vous empêche d'exécuter secrètement l'EA sur le réel (pour réussir à couper les choux), mais en même temps de dire ici qu'il est sur la démo - et de continuer à publier les résultats ? Ou est-ce que le fait qu'il soit déjà sur le réel rend les résultats du test sacrés ?
 
DrawDown:

En fait, je pensais que l'essentiel de l'idée était clair et, étant donné que les travaux sur ce dispositif sont lancés sur le réel, je pense qu'il n'y a pas lieu de discuter plus avant des essais préalables sur la démo. Pouvez-vous changer d'avis ?

Peut-être que nous ne devrions pas être si pressés... ?

J'ai vu de meilleurs résultats, comme 2-3 centaines de transactions (et plus, je ne me souviens plus de tous les détails),
100-200% dans les 3 mois. Et ensuite perdre jusqu'à la moitié du dépôt de départ ...
Et le résultat ne dépend pas de la taille de la position (risques).
Et j'ai vu plus d'un système de ce type (beaucoup).

Et vous avez les résultats en quelques semaines seulement ...
De plus, IMHO, la prémisse de votre système n'est pas vraie.

1. Les corrélations elles-mêmes sont absolument inutiles en matière de trading.
La présence d'une corrélation est toujours un constat de fait accompli.
La corrélation ne peut rien vous dire sur les valeurs futures, seulement sur ce qui s'est passé.
Et pour pouvoir trader, il est nécessaire de prédire la valeur du prix au moins 1 barre à l'avance avec une probabilité de plus de 50%.

2. "Nous avons donc deux paires de devises corrélées a/b et c/b ..." est l'entrée correcte.
Le taux de change d'une paire peut en effet être représenté comme un rapport de valeurs monétaires exprimées dans une unité commune. Avec cette notation, nous voyons que, à condition que a et c soient des variables aléatoires indépendantes de b, alors l'espérance du coefficient de corrélation a/b et c/b sera positive, et pour a/b et b/c, elle sera négative. Mais c'est simplement une conséquence des lois de l'arithmétique. Il n'y a pas de raison de marché ici.

3. "L'essence de la méthode est la suivante : si, à l'heure actuelle, les valeurs de corrélation entre a/b et b/c sur la période N sont positives et proches de leur maximum, alors, après un certain temps, les valeurs de corrélation entre les mêmes instruments sur la même période seront négatives et atteindront ou presque leur minimum."-.
Pourquoi est-ce que ce serait le cas tout d'un coup ?

C'est la même idée qu'une pièce de monnaie.
Si vous jouez à pile ou face 100 fois et que toutes les 100 fois c'est un aigle,
Quelle est la probabilité que la 101ème fois que vous le retourniez, ce soit un aigle ?
Pour une raison quelconque, beaucoup de gens pensent que la probabilité de tomber sur pile augmente
(Je dois rétablir la justice statistique :))
En réalité, la probabilité est toujours de 0,5 ...

Si le coefficient de corrélation a atteint une certaine valeur maximale,
il ne dit absolument rien sur son sort.

4. Surveillez vos transactions :
12839092 2007.05.09 21:18 acheter 1.00 gbpusd 1.9935 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.9936 0.00 0.00 0.00 7.00
12839094 2007.05.09 21:18 vendre 1.00 eurusd 1.3527 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.3526 0.00 0.00 0.00 10.00



















Acheter le GBPUSD tout en vendant simultanément l'EURUSD revient exactement à vendre l'EURGBP.
La seule différence peut être due aux spreads ou à la taille des lots.
Je soupçonne que dans votre version des écarts, vous paierez davantage.

Quel est le but de tout cela ?
Il suffit de regarder les taux à ces moments-là et de comparer.
On peut dire la même chose pour toutes les autres paires de transactions.

Ce n'est que mon avis ... :)
Vous n'êtes pas obligé de l'écouter.
Mais l'argent est à vous, et vous devrez payer pour votre hâte...
 
Mathemat:
DrawDown, qu'est-ce qui vous empêche d'exécuter secrètement l'EA sur le réel (pour réussir à couper les choux), mais en même temps de dire ici qu'il est sur la démo - et de continuer à publier les résultats ? Ou est-ce que le fait qu'il soit déjà sur le réel rend les résultats du test sacrés ?

IMHO, il n'y a rien de sacré... c'est des conneries... dans quelques semaines (mois), l'afftor postera le code. Ou n'apparaîtra plus ici....
IMHO.......
 
Mak:
Quel est le but ?

Il n'y a aucun intérêt ici.

Beaucoup d'efforts ont été déployés pour l'expliquer : "Arbitrage".

Mais ce n'est toujours pas...