Le conseiller le plus cool, jamais vu auparavant !!!! - page 12
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
ufkef, regarde par ici : Que signifient les chiffres figurant dans le rapport de test de l'EE ? (voir le gain attendu).
Et je vais vous dire ceci à propos du lien intelligent, j'écris moi-même des formules qui sont utilisées ici !
Je ne me souviens pas qui a dit : "Si tu es si intelligent, pourquoi es-tu si pauvre ?"
Quant à l'achat - pas d'achat. Ce qu'il faut acheter ???? Où est le résultat ???? Acheter sur la base de l'état du testeur (peu de gens s'y intéressent, ils en ont assez vu) ? Cinq transactions de la démo et rien à voir avec le testeur ? Quiconque ici achètera un conseiller expert rentable pour un ridicule 500 coons, je serai le premier, mais rentable, MONTREZ QUE LE PROFIT !
Si vous voulez vendre - verrouillez un compte de démonstration pendant au moins une semaine (l'EA doit être actif 24 heures sur 24), publiez le relevé complet de votre compte prétendument triplé (et non pas quelques morceaux de quelque chose d'incompréhensible), montrez quelque chose ... Mais il n'y a rien, juste du verbiage et du narcissisme.
Vous n'avez jamais exécuté la démo sur des données historiques et n'avez pas montré la courbe de profit. Ou bien est-ce que c'est compliqué et qu'il n'y a pas de temps pour de telles bêtises ?
Tout d'abord, vous devriez avoir lu l'article de Sergey Kovalev intitulé "Mon premier Graal " et avoir découvert la différence entre le trading sur un compte réel et sur un compte de démonstration, en particulier dans un testeur, et quelles sont les conditions requises pour un conseiller expert et son test afin d'obtenir des résultats fiables.
Il n'y a rien à gagner dans le concours non plus, si les organisateurs introduisent le slippage et les requotes dans le serveur, comme ils l'ont promis.
Le seul endroit où vous pouvez gagner de l'argent est le micro forex et ce, jusqu'à ce qu'ils passent de la cotation automatique à la cotation manuelle ou qu'ils interdisent complètement le trading EA.
Il n'y a pas de lumière sur la compétition non plus, si les organisateurs introduisent le slippage et les requotes dans le provisionnement des serveurs comme promis.
Il y a environ deux ans, lors du concours de démonstration d'Alpari, un concurrent avec un long tronçon a remporté le prix. Peut-être que Rosh se souvient de cette affaire. Le candidat négociait 24 heures sur 24 et parvenait parfois à ouvrir et fermer 2 ou 3 positions par minute. Il est clair que la machine fonctionnait, mais c'est impossible dans la vie réelle.
Je ne voudrais pas qu'une telle chose se produise dans le championnat de l'EA.
Oui, le relevé du compte de démonstration pendant une journée devrait certainement impressionner un acheteur potentiel :)
Vous n'avez jamais exécuté la démo sur des données historiques et n'avez pas montré la courbe de profit. Ou bien est-ce que c'est compliqué et qu'il n'y a pas de temps pour de telles bêtises ?
Où obtenez-vous les données historiques de la société de courtage ?
ufkef, regarde par ici : Que signifient les chiffres du rapport d'essai de l'EA ?" (voir la section " Bénéfices attendus").
Est-ce que ça a plus de sens maintenant ? Lorsque vous aurez compris le sens de cette formule très théorique, essayez de calculer tout ce que vous ne savez pas encore...
Enfin, il existe un ratio de Sharpe, qui montre dans quelle mesure cette espérance de gain dépasse les fluctuations aléatoires du marché. En fait, il s'agit du rapport entre le gain attendu en cas de test de 0,1 lot et l'écart type du prix (plus exactement, le rendement qui est égal à la différence entre deux prix voisins). Si le ratio de Sharpe est nettement inférieur à 1, comme dans votre cas, on ne peut pas se fier aux résultats des tests de votre stratégie. Une valeur raisonnable duratio de Sharpe est de plusieurs unités, ou, en gros, de plusieurs sigmas. Et en tenant compte du fait que la distribution des "sauts" de prix(Return) n'est pas normale, mais fractale en fait, et que trois sigmas couvrent beaucoup moins de 99,7% des cas, vous vous rendrez compte que pour que les résultats des tests de votre stratégie soient aussi fiables que la "règle des trois sigmas" avec une distribution normale, le Sharp Ratio doit être nettement supérieur à 3 (en fait, il est d'environ 4,25).
P.S. Sur les cotations HC, le retour (clôture) pour les minuties est d'environ 2 pips. C'est-à-dire que vous devriez avoir une espérance notoire égale à environ 8-10 pips. Il s'agit de périodes d'une minute. Respectivement, sur les Skewers 30 minutes, elle peut être d'environ 45-50 pips, et sur les Skewers 4 heures, elle peut être de 130 pips.
.
Si je n'avais pas eu de slippage, j'aurais obtenu 20 pips, mais le prix n'a pas voulu me donner le prix. C'est pourquoi j'ai obtenu 30 ! !!!. Comme cela !!!!
Mais la probabilité de dérapage dans les deux sens est de 50/50.
Oui, le relevé du compte de démonstration pendant une journée devrait certainement impressionner un acheteur potentiel :)
Vous n'avez toujours pas exécuté la démo sur des données historiques et n'avez pas montré la courbe de profit. Ou bien c'est compliqué et il n'y a pas de temps pour de telles bêtises ?
Où peut-on trouver les données historiques des sociétés de courtage ?
http://www.alpari-idc.ru/ru/quote-archives/
Oui, la déclaration du compte de démonstration d'un jour devrait certainement impressionner un acheteur potentiel :)
Vous ne l'avez toujours pas fait passer par les données historiques de la DC et n'avez pas montré la courbe de profit. Ou bien est-ce que c'est compliqué et qu'il n'y a pas de temps pour de telles bêtises ?
Où obtenez-vous les données historiques des sociétés de courtage ?
Vous pouvez ouvrir un compte de démonstration dans n'importe quelle société de courtage, ouvrir des graphiques avec les délais nécessaires et appuyer sur le bouton "Home" pour télécharger autant de données que possible jusqu'à ce que le graphique ne défile plus dans l'historique. Et ensuite, dans le testeur, exécutez avec une coche "recalculer". Par ailleurs, tous les fichiers portant l'extension .hst doivent être supprimés du dossier historique dans MetaTrader (lorsque le terminal est fermé). Il serait intéressant de voir comment votre rentabilité va évoluer.
Oui, le relevé du compte de démonstration pendant une journée devrait certainement impressionner un acheteur potentiel :)
Vous n'avez jamais exécuté la démo sur des données historiques et n'avez pas montré la courbe de profit. Ou bien c'est compliqué et il n'y a pas de temps pour de telles bêtises ?
Où obtenez-vous les données historiques de la société de courtage ?
http://www.alpari-idc.ru/ru/quote-archives/
Ou ont-ils également trouvé une grande archive quelque part et l'ont-ils convertie au format MT ?
Comment puis-je les recalculer dans d'autres délais ? Existe-t-il un bon outil pour obtenir des chandeliers d'échelles de temps supérieures ? Il semble que l'alignement soit différent si je prends simplement le début d'une minute dans l'historique et que je compte les périodes de M5, M15, etc. à partir de la toute première M1, elles sont alignées différemment à cause du week-end à la fin et au début de la semaine - je dois faire avec ... :(