Index de Hearst - page 45

Nouveau commentaire
 

La version R 3.0.0 est maintenant disponible.

Tout doit être réinstallé, y compris RStudio.

Au fait, quelqu'un sait-il comment se débarrasser des 4 fenêtres obligatoires ?

 

faa1947:  

Au fait, quelqu'un sait-il comment se débarrasser des 4 fenêtres obligatoires ?

En faisant glisser les bordures verticales et horizontales, vous pouvez masquer les fenêtres dont vous n'avez pas besoin.
 
WWer:
En faisant glisser les bordures verticales et horizontales, vous pouvez masquer les fenêtres dont vous n'avez pas besoin.
En effet, merci.
 

Au fait, si quelqu'un est intéressé :

Remontez Renko sur le graphique jusqu'à exactement le premier genou du zigzag de et vers la pioche.

Et sur le genou zéro, voyez le décalage ou l'avance du début du Renko par rapport au pic du Zigzag.

Le système est configuré comme une fibre, mais le résultat est une courbe dans le sous-sol à partir du niveau zéro.

 

Il n'y a pas si longtemps, le destin m'a mis en contact avec ce sujet et plusieurs questions se sont immédiatement posées. Chers experts, pouvez-vous m'aider à trouver des réponses à ces questions ? Ne me frappez pas si l'une des questions vous semble idiote...

Donc :

1) Il existe plusieurs façons de trouver l'indice de Hurst. Laquelle de ces méthodes est la meilleure (donne une estimation plus précise de l'indice), à votre avis ? Si possible, fournissez un lien vers la source.

2) L'indicateur doit-il être invariant sous les transformations linéaires ? (Une réponse détaillée est souhaitable).

3) Si les séries sont corrélées entre elles, que peut-on dire de l'indice de Hurst ?

4) Il y a trois séries. Un indice de Hurst est calculé pour chaque série. Lorsque les séries sont additionnées, que peut-on dire de l'exposant ?

Je vous remercie d'avance.

 

Devrions-nous ouvrir un fil distinct sur l'utilisation du langage R ? Partager les expériences et les résultats.

Bien sûr, si quelqu'un est intéressé.

Bonne chance

 

J'ai repris l'analyse de cet indicateur non trivial. J'ai longtemps été dérouté par le coefficient latéral obtenu en calculant la valeur de Hearst. Essentiellement, Hearst est une équation linéaire en double échelle logarithmique, où sur l'axe des ordonnées (Y) est donnée la distance parcourue par le prix dans les échelles ajustées, et sur l'axe des abscisses (X) - une période spécifique (cadre temporel ou horizon). Cette équation linéaire est une approximation des points que nous avons mesurés et tracés expérimentalement. La formule de l'équation est simple et évidente :

Supposons pour l'instant que le coefficient soit nul et simplifions la formule en . La valeur correspond ici à la distance parcourue par le prix. La valeur est la période de temps. Évidemment, dans un mouvement brownien classique, le prix parcourt une distance correspondant à la racine carrée de , où est le temps ou la période :

Cette équation est un cas particulier de notre formule, à :

Cette formule en double échelle logarithmique correspondra à notre fonction linéaire proprement dite :

Où 0,5 est le coefficient de Hurst.

Tous ces calculs sont triviaux, mais ils négligent le coefficient gênant , qui en réalité est presque toujours un nombre significatif. Alors comment comprendre ce coefficient ? Mes réflexions mathématiques sur la nature de cette dépendance m'ont permis de comprendre ce coefficient. Après tout, elle n'apparaît que lorsque nous approximons nos points empiriques par une fonction linéaire. Pour chaque point particulier, son H est toujours connu. Il n'a pas le coefficient parce qu'il n'existe pas non plus de fonction générale d'approximation pour lui. Prenons un exemple simple, essayons de calculer H visuellement pour les points C et D R/S du graphique EURUSD:

Pour le point C, elle est d'environ 0,45, pour le point D, elle est de 0,51. Comme les deux points se situent presque parfaitement sur la droite d'approximation(y = 0,5304x - 0,0757 ), nous pouvons calculer analytiquement les valeurs exactes de H pour ces points. Pour C :

Pour D :


En effectuant la transformation inverse pour D, pour ce point la valeur Y est 1.5155 et la valeur X correspond à 3, alors son H sera :

Le résultat du calcul montre que le point C est antipersistant (H = 0,4547) et que D est en fait brownien (H = 0,5051). L'estimation de H pour l'ensemble de la série n'a plus de sens, car sur un petit horizon, la série est anti-tendance, tandis que sur un horizon plus large, elle tend à devenir plus tendance. Ceci est tout à fait cohérent avec les observations empiriques sur les monnaies. Tous ceux qui les négocient depuis assez longtemps constatent qu'à petite échelle, les prix fluctuent constamment dans le plat, et qu'à plus grande échelle, sur un an ou plus, il y a de grands mouvements de tendance.

Le coefficient est une sorte de correction relativiste en physique. Il forme une corrélation avec H et détermine le changement du caractère du marché avec l'augmentation de l'échelle. Si ce coefficient est proche de zéro, le marché est homogène dans son échelle. La tendance ou l'antipersistance y est à peu près au même niveau, quelle que soit l'échelle. Si b est significatif - il s'agit de la condition initiale dominante. H - il commence à dominer davantage avec l'augmentation de l'échelle. Voici les types de relations entre H et:

  • H est supérieur à 0,5 ; b est un nombre négatif. Avec cette combinaison, le marché est anti-tendance à petite échelle, mais à mesure que le cadre temporel augmente, des tendances commencent à apparaître. Ce comportement se manifeste par des monnaies ;
  • H est supérieur à 0,5 ; b est un nombre positif. Le marché est homogène. Les tendances dominent à toutes les échelles de temps. Si H est significatif et b n'est pas significatif, les tendances les plus fortes sont plus souvent observées sur des horizons temporels plus importants. Plus l'horizon est long, plus les tendances sont fortes. Au contraire, si H n'est pas considérable et que b est grand - des tendances plus fortes peuvent être trouvées sur de petites échelles de temps, et au fur et à mesure que la période augmente, les tendances continuent à apparaître mais leur force et leur pureté diminuent.
  • H est inférieur à 0,5 ; b est un nombre négatif. Le marché est antipersistant à toutes les échelles. Si H est significatif et que b ne l'est pas, des retours à la moyenne plus fréquents et plus nets se produisent sur des périodes plus longues. Sur les petites échelles de temps, les prix sont plus enclins à errer de manière aléatoire. Si, au contraire, b est significatif et que H ne l'est pas - le marché est plus enclin à revenir sur les petites échéances, sur les échéances plus longues, le marché est plus proche d'un mouvement brownien, mais maintient toujours son antipersistance.
  • H est inférieur à 0,5 ; b est un nombre positif. Avec cette combinaison, le marché est tendanciel à petite échelle, mais devient anti-tendance à plus grande échelle. Apparemment, ce comportement a été observé à l'époque où le prix du pétrole était de l'ordre de 100 dollars le baril.

Si b modulo est une fraction importante de H, alors vous ne pouvez pas limiter votre analyse à H. Le marché peut présenter deux propriétés opposées à des échelles de temps différentes, par exemple être à la fois en tendance et en contre-tendance.

Si H et b sont significatifs et pointent dans des directions différentes (H est significativement supérieur à 0,5 et est négatif ou H est significativement inférieur à 0,5 et b est positif) - le marché montre des changements brusques d'un état à l'autre en fonction du calendrier.

 

Quelqu'un a-t-il mis en œuvre la formule d'indicateur de temps présentée ici ?

http://cdn.scipeople.com/materials/2667/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20RS%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%202.doc

5 pays

 
Existe-t-il un indicateur Hearst pour MT4 ?
 
À propos, il existe un indicateur appelé indice d'invariance. Il examine la pente de la ligne de régression, répondant ainsi à la question de savoir s'il existe une tendance sur le marché ou non. Je n'ai pas encore eu le temps de l'utiliser, mais je veux que cet indice calcule non pas le mouvement des prix sur le marché, mais le mouvement de la courbe d'équilibre. Cela permettrait de voir s'il y a un changement d'équilibre ou non. Nous déterminons la direction, si elle va vers le haut, nous reflétons les signaux, si elle va vers le haut, nous la répétons. Il me semble que tout système peut être tiré par les oreilles avec une telle aide ..... Je pense que n'importe quel TS peut être tiré par les oreilles avec une telle aide... Qu'en pensez-vous ?
Dossiers :
ivar.mq4  4 kb
1...383940414243444546
Nouveau commentaire