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Au fait, quelqu'un sait-il comment se débarrasser des 4 fenêtres obligatoires ?
faa1947:
Au fait, quelqu'un sait-il comment se débarrasser des 4 fenêtres obligatoires ?
En faisant glisser les bordures verticales et horizontales, vous pouvez masquer les fenêtres dont vous n'avez pas besoin.
Au fait, si quelqu'un est intéressé :
Remontez Renko sur le graphique jusqu'à exactement le premier genou du zigzag de et vers la pioche.
Et sur le genou zéro, voyez le décalage ou l'avance du début du Renko par rapport au pic du Zigzag.
Le système est configuré comme une fibre, mais le résultat est une courbe dans le sous-sol à partir du niveau zéro.
Il n'y a pas si longtemps, le destin m'a mis en contact avec ce sujet et plusieurs questions se sont immédiatement posées. Chers experts, pouvez-vous m'aider à trouver des réponses à ces questions ? Ne me frappez pas si l'une des questions vous semble idiote...
Donc :
1) Il existe plusieurs façons de trouver l'indice de Hurst. Laquelle de ces méthodes est la meilleure (donne une estimation plus précise de l'indice), à votre avis ? Si possible, fournissez un lien vers la source.
2) L'indicateur doit-il être invariant sous les transformations linéaires ? (Une réponse détaillée est souhaitable).
3) Si les séries sont corrélées entre elles, que peut-on dire de l'indice de Hurst ?
4) Il y a trois séries. Un indice de Hurst est calculé pour chaque série. Lorsque les séries sont additionnées, que peut-on dire de l'exposant ?
Je vous remercie d'avance.
Devrions-nous ouvrir un fil distinct sur l'utilisation du langage R ? Partager les expériences et les résultats.
Bien sûr, si quelqu'un est intéressé.
Bonne chance
J'ai repris l'analyse de cet indicateur non trivial. J'ai longtemps été dérouté par le coefficient latéral obtenu en calculant la valeur de Hearst. Essentiellement, Hearst est une équation linéaire en double échelle logarithmique, où sur l'axe des ordonnées (Y) est donnée la distance parcourue par le prix dans les échelles ajustées, et sur l'axe des abscisses (X) - une période spécifique (cadre temporel ou horizon). Cette équation linéaire est une approximation des points que nous avons mesurés et tracés expérimentalement. La formule de l'équation est simple et évidente :
Supposons pour l'instant que le coefficient soit nul et simplifions la formule en . La valeur correspond ici à la distance parcourue par le prix. La valeur est la période de temps. Évidemment, dans un mouvement brownien classique, le prix parcourt une distance correspondant à la racine carrée de , où est le temps ou la période :
Cette équation est un cas particulier de notre formule, à :
Cette formule en double échelle logarithmique correspondra à notre fonction linéaire proprement dite :
Où 0,5 est le coefficient de Hurst.
Tous ces calculs sont triviaux, mais ils négligent le coefficient gênant , qui en réalité est presque toujours un nombre significatif. Alors comment comprendre ce coefficient ? Mes réflexions mathématiques sur la nature de cette dépendance m'ont permis de comprendre ce coefficient. Après tout, elle n'apparaît que lorsque nous approximons nos points empiriques par une fonction linéaire. Pour chaque point particulier, son H est toujours connu. Il n'a pas le coefficient parce qu'il n'existe pas non plus de fonction générale d'approximation pour lui. Prenons un exemple simple, essayons de calculer H visuellement pour les points C et D R/S du graphique EURUSD:
Pour le point C, elle est d'environ 0,45, pour le point D, elle est de 0,51. Comme les deux points se situent presque parfaitement sur la droite d'approximation(y = 0,5304x - 0,0757 ), nous pouvons calculer analytiquement les valeurs exactes de H pour ces points. Pour C :
Pour D :
En effectuant la transformation inverse pour D, pour ce point la valeur Y est 1.5155 et la valeur X correspond à 3, alors son H sera :
Le résultat du calcul montre que le point C est antipersistant (H = 0,4547) et que D est en fait brownien (H = 0,5051). L'estimation de H pour l'ensemble de la série n'a plus de sens, car sur un petit horizon, la série est anti-tendance, tandis que sur un horizon plus large, elle tend à devenir plus tendance. Ceci est tout à fait cohérent avec les observations empiriques sur les monnaies. Tous ceux qui les négocient depuis assez longtemps constatent qu'à petite échelle, les prix fluctuent constamment dans le plat, et qu'à plus grande échelle, sur un an ou plus, il y a de grands mouvements de tendance.
Le coefficient est une sorte de correction relativiste en physique. Il forme une corrélation avec H et détermine le changement du caractère du marché avec l'augmentation de l'échelle. Si ce coefficient est proche de zéro, le marché est homogène dans son échelle. La tendance ou l'antipersistance y est à peu près au même niveau, quelle que soit l'échelle. Si b est significatif - il s'agit de la condition initiale dominante. H - il commence à dominer davantage avec l'augmentation de l'échelle. Voici les types de relations entre H et:
Si b modulo est une fraction importante de H, alors vous ne pouvez pas limiter votre analyse à H. Le marché peut présenter deux propriétés opposées à des échelles de temps différentes, par exemple être à la fois en tendance et en contre-tendance.
Si H et b sont significatifs et pointent dans des directions différentes (H est significativement supérieur à 0,5 et est négatif ou H est significativement inférieur à 0,5 et b est positif) - le marché montre des changements brusques d'un état à l'autre en fonction du calendrier.
Quelqu'un a-t-il mis en œuvre la formule d'indicateur de temps présentée ici ?
http://cdn.scipeople.com/materials/2667/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20RS%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%202.doc
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