Index de Hearst - page 21
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Voici une variante dans laquelle l'erreur est comptée. Malheureusement, je ne peux pas trouver où j'ai volé la source C de cette merveille, mais il prétend compter par Feder E. Fractals. Pour lui, le test H=0.6807 pour le même fichier. On dirait que c'est pas mal.
Pour 78 valeurs, c'est le plus difficile. De nombreux travaux sont consacrés à la manière d'estimer Hurst sur une demi-centaine d'observations. Même sans comprendre les calculs, on obtient des résultats très différents d'un auteur à l'autre. Il n'y a rien de surprenant à cela. Autant d'algorithmes que d'indicateurs :). Oh, et un autre problème - dans la version jointe sur 1000 observations avec l'erreur prise en compte nous ne pouvons rien dire sur le prix - est-il cohérent ou non pour le moment, parce que 0.5 se trouve juste entre le canal d'erreur (lignes rouges à cRSGraphic=false).
L'entrée doit être soit la différence de prix, soit le logarithme du rapport de prix.
Quels objectifs avez-vous en prenant les premières différences ? En général, peut-on calculer Hirst pour tous les modèles de boîtes ?
Вы приложили файл brown72.txt. Однако, Ваш индикатор тестирует на файле brown72.csv. За неимением других инструкций я просто переименовал его и положил в папку \experts\files. Вот результат:
На Н1:
На тиках:
Ваш файл содержит 1024 значения. Вот первые 4 из них:
45.47422
42.55601
46.5188
41.61502
C'est vrai. C'est vrai.
C'est là le problème. Je dois comprendre pourquoi et comment le résoudre.
О какой модели временного ряда идет речь? В ее классическом виде (Бокс и Дженкинс) ВР состоит из регулярной и шумовой компонент. Взятие разностей преследует вполне определенные цели, а не "авось" получим что-либо.
Какие цели Вы преследуете, беря первые разности? Вообще, для всех ли моделей Бокса может быть посчитан Херст?
Supposons que nous voulions savoir s'il existe une mémoire à long terme dans les mouvements de prix. Je pense qu'il est approprié d'alimenter l'entrée de l'algorithme avec les mouvements réels - les premières différences. Que voulez-vous introduire dans l'entrée de l'implémentation fermée d'un algorithme particulier ?
Supposons que nous voulions savoir s'il existe une mémoire à long terme dans les mouvements de prix. Je pense qu'il est approprié d'alimenter l'entrée de l'algorithme avec les mouvements réels - les premières différences. Que voulez-vous introduire dans l'entrée de l'implémentation jointe d'un algorithme particulier ?
>> Je ne sais pas. Pour commencer, vous devez identifier le modèle de BP. Il peut y avoir des tendances, des cycles, du bruit, avec des paramètres allant de l'opérationnel à ceux pour lesquels le modèle n'est pas exploitable. Box considère plusieurs modèles avec un ensemble différent de paramètres. Si vous prenez au moins ce que Box a identifié et que vous calculez Hurst pour eux, est-ce que ce sera le même Hurst ou est-ce que ce sera différent, avec des valeurs ou des algorithmes différents.
J'ai vu des tentatives de calcul de Hearst sur plusieurs forums et dans la littérature. Aucun n'est utilisable. Cela a conduit aux réflexions ci-dessus.
Ma vision de la réalisation de cette tâche est la suivante : je dois réaliser un indicateur qui calcule la distance d1(nombre de barres) entre deux points adjacents (minimum et maximum) à partir des données de l'indicateur ZigZag et obtenir la distance d2 (nombre de points dans l'intervalle correspondant) qui donne l'indicateur iVAR (ensemble de valeurs inférieures à 0,5 dans le cas de l'indice de variation) et l'indicateur _hurst_classik (ensemble de valeurs supérieures à 0,5 dans le cas de l'indice de Hurst). Le résultat final est un tableau de rapports d2/d1. Le résultat final est présenté sous forme d'histogramme.
J'espère qu'il y a des programmeurs MQL4 sur ce site qui pourront aider cette jeune fille dans ses recherches, je serai heureux de toute aide ! Merci beaucoup plus tôt !
PS : bien que l'indicateur ZigZag soit un indicateur de tendance, peut-être qu'une sorte de solution logicielle à plat est possible. S'il existe des outils prêts à l'emploi pour résoudre ce problème, veuillez les indiquer. De plus, je ré-affiche les codes des indicateurs iVAR et _hurst_classik.
Надеюсь на этом сайте есть джентльмен - программисты на MQL4,которые помогут девушке
Madame, il y a des messieurs ici, et même plus d'un, et une fille chercheuse du Forex inexploré l'aidera de la meilleure façon.
Mais Madame doit montrer un certain intérêt pour le résultat final et pas seulement en paroles. N'est-ce pas ? :)
Les visions et les programmes sont incompatibles. :)
Dans la branche suivante, il existe des programmes pour dessiner des schémas-blocs, vous pouvez d'abord dessiner un schéma-bloc complet et détaillé de votre algorithme - celui que vous voulez programmer. Et alors le code sera assez proche.
Veuillez me dire comment la longueur du RV à analyser est sélectionnée dans l'analyse RS.