Bill Williams et ses stratégies... - page 30

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ZZZEROXXX:

Oooh, c'est gentil, même très gentil. La seule chose que j'aimerais savoir, c'est combien d'ordres ont été ouverts dans une direction au maximum, peut-être pour le limiter d'une manière ou d'une autre.

"Filtre de tendance senior sur D1" - semble mystérieux, mais semble être efficace.


J'ai complètement oublié - il y a 10 ordres sur le marché simultanément dans une direction. Tous à 0,1 lot.
 

Je colle les résultats de l'optimisation : TFs, niveaux de stop et types de chalut de 06.2002 à 06.2010, puis jusqu'au moment présent - en avant, à droite de la ligne rouge.

D'abord, sur H4, chalutage par ombres de 42 barres avec une indentation de 35 points réels, PB=15,9; ensuite, sur D1, chalutage par ombres de 70 barres avec une indentation de 15 points réels, PB=12,5 .

Les coupes reçues, je considère intéressant (surtout il plaît, que les entrées sur cinq mesures de B.Williams... :-)))) et méritant attention...

Quoi qu'il en soit, il y a certainement quelque chose à organiser les entrées sur le marché avec des ordres en attente selon cinq mesures de B.Williams... Allons de l'avant...

En excluant les sorties prématurées (au-delà de la ligne rouge) de l'alligator, nous n'avons pas de chutes brutales dans le graphique de variation du solde (comme dans les captures d'écran précédentes (pages(-s) ci-dessus) mais des points lisses où le marché est légèrement en baisse.

des zones avec des moins insignifiants, mais quand on attrape une tendance... Tout peut être vu sur le graphique - ce n'est pas pour rien que le système est en tendance à moyen terme.

 
Roman.:

En tout cas, il y a bien quelque chose qui s'oppose à l'entrée sur le marché avec des ordres en suspens selon la méthode des cinq dimensions de B.Williams... Continuons à creuser...


Je soupçonne que Williams n'est pas à blâmer pour une telle courbe ;)), probablement, cela peut être à peu près n'importe quel système avec des remplissages. Il serait intéressant de voir le premier des trois graphiques, qui est sans optimisation, sans le "filtre senior". Et aussi la question de savoir comment calculer finrez. S'il s'agit d'un maximum de 10 lots, le profit et le drawdown doivent également être divisés par 10. Et puis nous obtenons un bénéfice modeste et un drawdown négligeable - le rêve de tout investisseur. Ou ai-je tort ?
 
ZZZEROXXX:

Je soupçonne que Williams n'est en grande partie pas à blâmer pour une telle courbe )))), probablement n'importe quel système avec des recharges aurait pu être à sa place. Il serait intéressant de voir le premier des trois graphiques, qui est sans optimisation, sans le "filtre senior". Et aussi la question de savoir comment calculer finrez. S'il s'agit d'un maximum de 10 lots, le profit et le drawdown doivent également être divisés par 10. Et puis nous obtenons un bénéfice modeste et un drawdown négligeable - le rêve de tout investisseur. Ou ai-je tort ?


C'est quoi ça pour cinq mesures sans retour ? :-)))

Quand je le ferai, je posterai également les deux variantes que vous avez suggérées. Dans la seconde (sans recharge), nous verrons combien de "profit modeste et de drawdown négligeable"... :-))) Je ne l'ai pas encore testé moi-même - je ne sais pas.

Oui... Le rêve d'un investisseur - vous avez raison... :-)))

 
ZZZEROXXX:

Je soupçonne que Williams n'est pas à blâmer pour une telle courbe )))), probablement n'importe quel système avec des recharges aurait pu être à sa place. Il serait intéressant de voir le premier des trois graphiques, qui est sans optimisation, sans le "filtre senior". Et aussi la question de savoir comment calculer finrez. S'il s'agit d'un maximum de 10 lots, le profit et le drawdown doivent également être divisés par 10. Et puis nous obtenons un bénéfice modeste et un drawdown négligeable - le rêve de tout investisseur. Ou ai-je tort ?

Je colle les résultats des tests de l'Expert Advisor selon les cinq dimensions de B. Williams - entrées sur le marché - strictement par le système de volume de 0,1 lot avec un maximum de 10 ordres simultanément sur le marché, sorties lors de l'atteinte d'un des niveaux - stop, take, ou variante de suivi.

Le premier des trois graphiques (voir page précédente) est une variante sans optimisation ni filtres - mêmes paramètres d'entrée, cadre temporel H4.

La seconde image est similaire à la seconde sur cette page - sans filtres, Day, mêmes paramètres d'entrée.

La troisième image est analogue à la première de cette page - H4, mêmes paramètres d'entrée.

" Et une autre question - comment calculer la finrise. Si 10 ordres sont utilisés au maximum, nous devons diviser le profit et le drawdown par 10. Dans ce cas, nous obtenons un bénéfice modeste et un drawdown négligeable - c'est le rêve de l'investisseur".

Image de test d'une chouette avec un ordre sur le marché - 0.1 lot - nous entrons sur le marché seulement - ordre "start" (lors de l'exécution des critères de trading, comme recommandé par B. Williams - décomposition d'un prix fractal), nous n'utilisons pas d'actions, TF de travail - jour, les paramètres d'entrée sont similaires aux paramètres - voir la capture d'écran ci-dessus...


Dans tous les cas - à terme - de 2010 à aujourd'hui - la courbe d'équilibre avec une pente ascendante - c'est l'essentiel.

Conclusion : la stratégie à cinq dimensions de B.Williams "fonctionne" (jusqu'à présent dans le testeur de stratégie)... :-))) Il faut une approche "appropriée".

Dans la bande-annonce des hiboux sans aucun filtre, avec des sorties - en atteignant des niveaux... Lignes de code - commentées.

La structure de la chouette est modulaire - l'analogue du manuel est ici.

Pour ceux qui sont intéressés, je suggère de faire confiance à cette version "propre" de l'EA, en utilisant différents "filtres". Lorsqu'ils travaillent sur un calendrier différent (de celui du travail)

à cette fin, la première variable de cette liste est sélectionnée, ce qui permet d'optimiser également sa valeur. 

extern int t_trend_period=7;      // в данной варианте системы не используется - это выбор ТФ - для старшего фильтра (см. строку ниже)

extern int s_signal_period=6;    // переменные периода индикаторов по пяти измерениям Б.Вильямса: 1-М1, 2-М5, 3-М15, 4-М30, 5-Н1, 6-Н4, 7-D1 - для тестирования

Incluez "vos" variantes de filtres et partagez-les (à la fois les résultats et les filtres) dans cette branche du forum si vous obtenez des résultats intéressants de tests et d'opérations.

P.S. ci-joint - EA avec un fichier .set - fonctionnant sur une nouvelle ouverture de barre (également testé en utilisant le modèle : "Par les prix d'ouverture (seulement pour les EAs avec un contrôle explicite de l'ouverture de barre)"). Placez le contenu de l'archive dans les dossiers appropriés du terminal client MT4.

Dossiers :
profitunityvslftpktral.zip  126 kb
 
la dernière photo sans le "filtre senior" ?
 
ZZZEROXXX:
la dernière photo sans le "filtre senior" ?


Oui. Regardez vous-même avec les mêmes paramètres - en même temps dans l'inclusion Criterion exclure par /* toutes les recharges et c'est tout...

Comme ça :

////-----------------------------------------------ЛОНГ-----------------------------------------------------
//  Старт - пробой фрактала ценой за пределами линии зубов Аллигатора
 if((Mas_Tip[0]==0 && Mas_Tip[1]==0 && upfractal > 0 && Bid > upfractal && Bid > Teeth)) // старт
     { 
      Print ("Функция определения ТК - покупка: старт, masstip 0  = ", Mas_Tip[0]);                                                                          
      return(10);// критерий на открытие ордера Buy при условии, что тек цена больше фрактала и линии зубов аллигатрора    
     }

/*   
if (Mas_Ord_New[0][0]<10 && Mas_Tip[0]>0)
{ 
   Print ("Функция определения ТК - покупка:  количество ордеров бай  = ", Mas_Ord_New[0][0]);  // Не более 10-ти доливок
...
...
...
...
    return(10000);    // Доливка по Линии баланса - устанавливаем байстоп в красной зоне 
   }
}
*/

//-----------------------------------------ШОРТ-------------------------------------------------------------- 
 //  Старт - пробой фрактала ценой за пределами линии зубов Аллигатора
         
 if((Mas_Tip[1]==0 &&  Mas_Tip[0]==0 && dwfractal > 0 && Bid < dwfractal && Bid < Teeth)) // старт
    {
      Print ("Функция определения ТК - продажа: старт, masstip 1  = ",Mas_Tip[1]);  
      return(20);// критерий на открытие ордера селл при условии, что тек цена ниже фрактала и линии зубов аллигатрора    
    }

/*   
if (Mas_Ord_New[0][0]<10 && Mas_Tip[1]>0)
{ 
   
   Print ("Функция определения ТК - продажа:  количество ордеров селл  = ", Mas_Ord_New[0][0]);  
...
...
...
*/
 
En d'autres termes, quelle est l'astuce au bout du compte - est-ce la stratégie Williams, le filtre senior ou la tactique de sortie précoce ?
 
ZZZEROXXX:
C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus important - la stratégie Williams, le filtre senior, ou les tactiques précoces sans sortie ?


Eh bien, c'est exactement comme ça que tout se passe ici...

Je pense qu'il est nécessaire d'essayer différentes variantes de filtrage (sur le TF supérieur) des entrées selon les cinq dimensions de B.Williams sur les TF inférieurs.

 
Roman.:


Dk c'est exactement ce qui fonctionne dans l'agrégat ici....

Je pense qu'il est nécessaire d'essayer différentes variantes de filtrage (sur le TF supérieur) des entrées selon les cinq dimensions de B.Williams sur les TF inférieurs.

C'est brillant, Roman. Merci beaucoup pour vos efforts dans l'écriture d'EAs, tout fonctionne bien https://www.youtube.com/watch?v=ONfnwq9n29U, j'attends les nouvelles versions de vos filtres, peut-être avec des wipes avec 240 sma et 60 ema. Je voudrais voir les signaux de Trading Chaos2 en eux, après la formation de l'angulation 1st sage, 2nd sage et 2 PICK





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