Blue Dream. - page 5

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Soudain, je me heurte à un problème, apparemment inattendu.

Supposons qu'une technologie nécessite l'accès à des données historiques organisées d'une certaine manière :
- les données (bits, par exemple) doivent être sans "trous" ;
- les données doivent être organisées sur une base hebdomadaire - une ligne dans un tableau contient 7200 éléments.

Il n'est pas difficile de construire un algorithme pour générer un tel tableau : il suffit de remplir les "trous" et d'ignorer les barres "supplémentaires" générées aléatoirement le week-end.

Les difficultés commencent par la détermination du moment de l'ouverture du marché le lundi et de la fermeture du marché le vendredi.

1. Les différents courtiers commencent la journée de négociation à des heures astronomiques différentes.
2. Les différents courtiers commencent la journée de négociation à des heures locales différentes.
3. Certains courtiers décalent l'heure en été et en hiver.

Par conséquent, il n'est pas possible d'identifier strictement les bars "utiles", qui sont adjacents aux week-ends.

L'option "non stricte" - analyser la fréquence des barres sur la première heure du lundi (et la dernière heure du vendredi, et non les heures, et combien d'heures ?) ne convient pas pour 2 raisons :
- dans certains cas, ce ne sera pas le lundi mais le dimanche, par exemple à 21 heures.
- certains courtiers donnent (je ne sais pas pourquoi) autant de cotations le week-end qu'il peut y en avoir dans la première heure de négociation, encombrée de "trous".

Je suggère aux développeurs de réfléchir à des paramètres stricts pour le début et la fin du trading et à la possibilité de leur demande par un utilisateur pour le traitement du programme, par exemple, par MarketInfo (), MODE_TIME_OPEN, MODE_DAY_OPEN, MODE_TIME_CLOSE, MODE_DAY_CLOSE.

Cette approche vous permet de résoudre le problème actuel de la clôture des commandes avant la fin de la semaine de manière programmatique.

 
Le fait est que les instruments peuvent avoir jusqu'à trois sessions de jetons. Je ne pense pas qu'il serait correct de les mettre dans le langage MQL4.
 

Tu n'as pas besoin de l'enlever.
Vous avez juste besoin d'un moyen approprié pour séparer le bon grain de l'ivraie.


 

Je pense qu'il serait approprié d'indiquer au moins le décalage horaire du courtier par rapport à Greenwich.
Sans cela, il est difficile de relier les fichiers accumulés (y compris les fichiers "formés") à un compte de courtage spécifique.

 
J'ai moi aussi un "rêve bleu", je veux que la MT dispose enfin d'un graphique en tick à part entière disponible pour les outils d'analyse. ...
 

Il serait bien d'avoir un graphique de la répartition de l'équilibre sur le temps plutôt que sur le nombre d'opérations, comme dans le championnat. Le graphique est habilement fait là.
Et le tri des fenêtres ouvertes avec des graphiques (signets) par glisser-déposer avec la souris (drag and drop).
Mais ce sont des rêves à l'eau de rose, et ils ont la priorité sur MQ :)

 

Nous avons également besoin d'un générateur de ticks capable de simuler la nature des changements de prix.
C'était important auparavant - pour travailler les week-ends et en mode autonome.
Et maintenant - un autre argument : nous pourrions simuler des formes "classiques" et les utiliser pour élaborer les critères d'ouverture, de fermeture et de modification des ordres.

 
U Menja jestj odin pozhelanije k razrabotchikam. Na reale Ja rabotaju only with otlozhennimi orders i u brokera kotorij vipolnaj ih po zadannim cena. No testitj strategiju Ja lublju po market orders, potomu shto tako legko i bestrej mozhno napisatj algoritm. Mais, Ja chastenko nemogu sebe it pozvolozhitj tak jesli Ja v testeru budu ispolzovatj market orders, toizza to shto vnutri bara cena pereprigivajet, rezult poluchitsa netakim kakim on poluchilsa, jesli bi Ja ispolzoval otlozhennij orders. Poetomu prosjba kompanii Metaquotes . pozhalusta podemajte nad temtobi v tester dabavitj galochku, kotoruju vkluchiv, tester market order ispolnjal bi po zhe principles shto i otlozhennije orders.
 
SK. писал (а):

Il serait également agréable de pouvoir trier les fichiers dans ME Navigator :
- par date ;
- par le nom.

Dans mon répertoire d'inclinaison, j'ai accumulé env. 200 dossiers. Avant que je ne parvienne à trouver le bon fichier dans la liste encombrée, il arrive que quelques mots grossiers sortent involontairement :)


Personne n'interdit de créer d'autres dossiers dans le dossier include, et le résultat est très beau et structuré. Le code lui-même en conséquence.
#include <CommandSystemInit.mqh>
#include <CommandSystemPutSignal.mqh>
...
#include <TradeSystemInit_20070101.mqh>
#include <TradeSystemOrdersSupport_Best.mqh>
...
 
Comme le dit l'humoriste, "le rêve est si bleu qu'il est bleu foncé".
Question : Comment puis-je naviguer rapidement dans le texte du module jusqu'à la fonction requise ? (par exemple, dans la boîte de dialogue avec les noms de fonctions, sélectionnez la fonction souhaitée et passez à sa déclaration)
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