Alors qui n'a pas vécu la journée ?)) - page 8

 
СанСаныч Фоменко:

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Maintenant pour la répartition. Si la "cotation hors marché" est le spread, vous pouvez facilement menacer le bureau du procureur.


La plupart des sociétés de courtage sont enregistrées dans des juridictions offshore et ne peuvent se laisser intimider par le bureau du procureur.

 
СанСаныч Фоменко:

Séparons les mouches des escalopes.

Il y a des futs sur GBP/USD = 1.2070

Et d'où viennent les prix du forex ?

Eh bien, regardez l'image ci-dessus sur le spread et nous voyons 600 pips. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est banal, mais au prix que vous voyez dans le terminal, vous ne pouvez pas fermer la position, en utilisant soit le SL, soit les mains, soit un Expert Advisor ! Nous avons fixé un écart de 600 points et beaucoup de positions sont automatiquement fermées 600 points en dessous du prix du marché.

Tout ce qui est inférieur à 1.2070 est un profit pour la société de courtage !

Par conséquent, nous revenons à l'idée de réclamer sur des cotations non marchandes. D'ailleurs, lorsque j'ai discuté de ce concept farfelu de code civil avec DC, ils ont affirmé que c'était le cas.

Maintenant pour la répartition. Si une "cotation non marchande" est un écart, vous pouvez facilement menacer le bureau du procureur.

C'est de ça qu'il s'agit. Mais comment le prouver. Il n'y a pas de données (preuves) fiables dans le terminal. Ils le nieront. Et de manière circonstancielle, cette offre était de 500 pips en dessous du marché (quatre chiffres) - ce n'est pas une preuve. Je pense que oui.
 

J'ai d'abord pensé que le courtier avait un problème, j'ai regardé le compte et c'était là... +390 points de bénéfice.

J'espère que ça compte.

Dossiers :
 
Vitalii Ananev:

La plupart des DC sont enregistrés dans des juridictions offshore et ne peuvent être intimidés par le bureau du procureur.

Ouais, ok. Malheureusement, vous ne pouvez pas les nommer, mais vous pouvez les rechercher vous-même. Il devait y en avoir un deuxième dans le pays et maintenant on ne l'entend plus. Le fait est qu'après avoir visité le bureau d'un tel bureau, toute la clientèle se dispersera.

J'ai envie de le combattre. Nous devons sevrer les DC de l'auge appelée "spread=600 pips". Ce qui s'est passé ce soir sera la norme pour les prochaines années.

 
ratnasambhava:
C'est donc de ça qu'il s'agit. Mais comment le prouver. Il n'y a pas de données (preuves) fiables dans le terminal. Ils le nieront. Et circonstanciel, que l'offre était 500 pips en dessous du marché (quatre chiffres) - ce n'est pas une preuve. Je pense que oui.

Pas besoin de le prouver.

1. se fier aux cotations des contrats à terme.

2. Lisez attentivement les contrats/règlements. S'il existe un concept de "cotation non marchande", allez-y.

 
СанСаныч Фоменко:

Ouais, ok. Malheureusement, vous ne pouvez pas le nommer, mais vous pouvez le rechercher vous-même. Il devait y en avoir un deuxième dans le pays, et maintenant on ne l'entend plus. Le fait est qu'après avoir visité le bureau d'un tel bureau, toute la clientèle s'éparpille.

J'ai envie de le combattre. Nous devons sevrer les DC de l'auge appelée "spread=600 pips". Ce qui s'est passé ce soir sera la norme pour les prochaines années.

Lorsque nous avons eu une situation similaire sur le forum d'une société de courtage, on nous a demandé pourquoi cela s'était produit - les fournisseurs de liquidités fournissaient de telles cotations et la société de courtage n'avait rien à voir avec cela.

...

Si le fournisseur de liquidités dit qu'il ne s'agit pas d'un prix de marché, il annulera les transactions ; sinon, il laissera les choses en l'état.

 
СанСаныч Фоменко:

Séparons les mouches des escalopes.

Il y a des futs sur GBP/USD = 1.2070

Et d'où viennent les prix du forex ?

Eh bien, regardez l'image ci-dessus sur le spread et nous voyons 600 pips. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est banal, mais au prix que vous voyez dans le terminal, vous ne pouvez pas fermer la position, en utilisant soit le SL, soit les mains, soit un Expert Advisor ! Nous avons fixé un écart de 600 points et beaucoup de positions sont automatiquement fermées 600 points en dessous du prix du marché.

Tout ce qui est inférieur à 1.2070 est un profit pour la société de courtage !

Par conséquent, nous revenons à l'idée de réclamer sur les cotations non marchandes. D'ailleurs, lorsque j'ai discuté de ce concept farfelu de code civil avec DC, ils ont affirmé que c'était le cas.

Maintenant pour la répartition. Si "pas une cotation de marché" est un écart, vous pouvez facilement menacer le bureau du procureur.

Les cuisines ont leur propre jeu. Il n'y a pas moyen d'y échapper. C'est bien qu'il y en ait même pour les petites bourses).

Je ne pense pas que de grosses sommes soient investies dans les DC. J'ai vu quelque part un chiffre de 2 000 en moyenne. Lorsque l'on perd de petites sommes, je ne suis pas sûr que quelqu'un entame une procédure judiciaire, réalisant qu'il est lui-même un imbécile.

 
Igor Yeremenko:

Mon courtier, au début j'ai pensé qu'il était défectueux, mais ensuite j'ai regardé mon compte et là... +390 points de bénéfice.

J'espère que l'accord compte.

Vous voyez, par exemple, votre écart était de 700-800 points. Cela signifie que votre société de courtage a fait une erreur et a manqué le marché de 100 à 200 points. C'est à l'œil (d'après la photo).
Vous pouvez le calculer avec précision.

SanSanych Fomenko:

Pas besoin de le prouver.

1. se fier aux cotations des contrats à terme.

2. Lisez attentivement les contrats/règlements. S'il existe une notion de"cotation non marchande", allez-y.

OK
 
СанСаныч Фоменко:

Pas besoin de le prouver.

1. se fier aux cotations des contrats à terme.

2. Lisez attentivement les contrats/règlements. S'il existe un concept de " cotation non marchande", allez-y.

Pensée. Voilà ce que je pense.
Eh bien, ils se référeront à l'écart, qu'il était de 1000 à ce moment-là. L'écart est flottant, et il n'y a pas de limite supérieure à cet écart selon le contrat, n'est-ce pas ? Et ils crachent sur leur image quand il s'agit d'argent sérieux (par exemple). Et midmarket = (ask - bid) / 2 = cotation du marché. Et vous ne pouvez rien prouver là))
 

Regardez à nouveau attentivement le graphique minute de la paire GBPUSD. Sur la toute première bougie baissière, le spread est normal, normal à ce moment de la journée. En d'autres termes, cette morve n'est pas due aux manigances des Dets avec manipulation des spreads, c'est le prix du MARCHÉ (prix chez tous les courtiers), qui s'est effondré à la vitesse de l'éclair. Et déjà sur les bougies suivantes, l'écart s'est élargi.

Je pense qu'il s'agit d'un phénomène systémique (indépendant des acteurs du marché) et qu'il ne peut y avoir de "les investisseurs ont vendu la livre dans la panique" car il n'y a pas de volume sur cette rebuffade. Ce genre de rebuffade peut se produire dans n'importe quelle paire.