Un seul indicateur de qualité pour la stratégie - page 5
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", c'est-à-dire des gains maximums avec des risques minimums. Et si les termes de la tâche exigent qu'unnombrefaible, voire nul,de transactions soittraité correctement, alors il n'y a pas lieu de parler de risques et il n'y a que des baubki". - Vous venez d'estimer la valeur du nombre de transactions et son impact sur l'importance du risque)). C'est ce dont nous avons besoin, uniquement pour que le programme puisse évaluer, pour voir non seulement "bon" et "mauvais", mais aussi "à peu près bon", "presque mauvais", etc. Ceci afin que le programme puisse voir comment modifier la stratégie pour améliorer ses performances.
Le coefficient global est les "yeux" du programme, là où se trouve la "lumière la plus vive", il devrait y avoir plus de pâte).
", c'est-à-dire des gains maximums avec des risques minimums. Et si les termes de la mission exigent qu'unnombrefaible, voire nul,de transactions soittraité correctement, alors il n'y a pas lieu de parler de risques du tout et il n'y a que des baubki". - Vous venez d'estimer la valeur du nombre de transactions et son impact sur l'importance du risque)). C'est ce dont nous avons besoin, uniquement pour que le programme puisse évaluer, pour voir non seulement "bon" et "mauvais", mais aussi "à peu près bon", "presque mauvais", etc. Ceci afin que le programme puisse voir comment modifier la stratégie pour améliorer ses performances.
Le coefficient global est les "yeux" du programme, là où se trouve la "lumière la plus vive", il devrait y avoir plus de pâte).
Il suffit alors de faire le minimum sur les transactions, et d'estimer le profit-risque total à un lot fixe sur les forwards non optimisés. Tout le reste est superflu.
Un lot fixe n'est pas très adapté, nous prenons un risque fixe notionnel égal à un, c'est-à-dire qu'en cas de stop loss nous aurons une perte d'une unité notionnelle. Dans le trading réel, tout est multiplié par la valeur requise, par exemple 555 $, dans le cas d'un stop loss, nous recevrons une perte de 555 $, le lot, bien sûr, est calculé sur la base du risque de 555 $ et du stop loss requis. Cette méthode nous permet d'évaluer les transactions indépendamment du symbole et de leurs caractéristiques. Et le profit a aussi cette dimension, dans le cas d'un stop loss conditionnel, par exemple le profit 5 signifie qu'en cas de take profit, nous obtiendrons un profit cinq fois supérieur à ce que nous avons risqué.
Un lot fixe n'est pas très adapté, nous prenons un risque fixe notionnel égal à un, c'est-à-dire qu'en cas de stop loss nous aurons une perte d'une unité notionnelle. Dans le trading réel, tout est multiplié par la valeur requise, par exemple 555 $, dans le cas d'un stop loss, nous recevrons une perte de 555 $, le lot, bien sûr, est calculé sur la base du risque de 555 $ et du stop loss requis. Cette méthode nous permet d'évaluer les transactions indépendamment du symbole et de leurs caractéristiques. Et le profit a aussi cette dimension, dans le cas d'un stop loss conditionnel, par exemple, profit 5 signifie qu'en cas de take profit, nous obtiendrons un profit cinq fois supérieur à ce que nous avons risqué.
Il existe des systèmes sans profit ni stop loss. Le risque est mieux mesuré par la rentabilité, c'est-à-dire le rapport entre les transactions perdantes et les transactions rentables.
Le lot doit être fixe, car lorsque le lot est complexe, tous les indicateurs des différents EAs vont dériver et il n'y aura pas d'uniformité.
Le fait que l'efficacité sera différente pour différents symboles est une chose des plus naturelles, car l'EA avec son environnement forme une unité, c'est-à-dire qu'elle doit, en idée. Par exemple, je crée un EA distinct pour chaque symbole. C'est-à-dire que les Expert Advisors ne doivent pas être comparés en général, mais pour chaque symbole séparément.
Un lot fixe n'est pas très adapté, nous prenons un risque fixe notionnel égal à un, c'est-à-dire qu'en cas de stop loss nous aurons une perte d'une unité notionnelle. Dans le trading réel, tout est multiplié par la valeur requise, par exemple 555 $, dans le cas d'un stop loss, nous recevrons une perte de 555 $, le lot, bien sûr, est calculé sur la base du risque de 555 $ et du stop loss requis. Cette méthode nous permet d'évaluer les transactions indépendamment du symbole et de leurs caractéristiques. Et le profit a aussi cette dimension, dans le cas d'un stop loss conditionnel, par exemple, profit 5 signifie qu'en cas de take profit, nous obtiendrons un profit cinq fois supérieur à ce que nous avons risqué.
Je préfère avoir un stop loss et pas nécessairement un take. Des conditions différentes exigent une évaluation différente des risques.
"Le lot doit être fixe, car dans le cas d'un complexe, tous les indicateurs des différents EA vont dériver et il n'y aura pas d'uniformité. - Pourquoi vont-ils flotter ? Avec le même lot et différents stop loss, nous risquons des montants différents. C'est bien si le stop loss est fixe, alors vous pouvez le faire de cette façon.
"Le fait que des instruments différents auront une efficacité différente est une chose tout à fait naturelle, car Expert Advisor avec son environnement forme un tout unique, c'est-à-dire qu'il doit, en fait, le faire. Par exemple, je crée un conseiller expert distinct pour chaque symbole. C'est-à-dire que les Expert Advisors ne doivent pas être comparés en général, mais pour chaque symbole séparément. - Je suis d'accord avec vous, il en sera ainsi, pour chaque instrument seulement un EA séparé et ses propres paramètres)).
Je préfère avoir un stop loss et pas nécessairement un take. Des conditions différentes exigent une évaluation différente des risques.
"Le lot doit être fixe, car dans le cas d'un complexe, tous les indicateurs des différents EA vont dériver et il n'y aura pas d'uniformité. - Pourquoi vont-ils flotter ? Avec le même lot et différents stop loss, nous risquons des montants différents. C'est bien si le stop loss est fixe, alors vous pouvez le faire de cette façon.
"Le fait que des instruments différents auront une efficacité différente est une chose tout à fait naturelle, car Expert Advisor avec son environnement forme un tout unique, c'est-à-dire qu'il doit, en fait, le faire. Par exemple, je crée un conseiller expert distinct pour chaque symbole. C'est-à-dire que les Expert Advisors ne doivent pas être comparés en général, mais pour chaque symbole séparément. - Je suis d'accord avec vous, il en sera ainsi, pour chaque instrument seulement un EA séparé et ses propres paramètres)).
C'est bien si le stop loss est fixé, alors vous pouvez le faire.
Le stop-loss et le take sont notre évaluation du risque du système, et non le risque réel du système. Dans mon système, le stop loss a deux ou trois étapes avec le trailing stop et toutes ne se déclenchent pas nécessairement, parfois l'EA inverse juste la position, et le take profit - j'en ai deux, c'est-à-dire que c'est un indicateur dynamique. Et il existe des systèmes sans stop loss ou profit par nature.
Le ratio lot/dépôt est aussi indirectement lié au risque. Pour spécifier la taille du lot à partir du dépôt, il suffit de trois secondes. Mais ce sont des règles de MM et elles ont peu d'effet sur la qualité du système lui-même. Dans le même temps, il existe de nombreuses méthodes de MM, notamment la couverture, le verrouillage et l'ajout. Allez-vous les prendre en compte ? Et comment allez-vous prendre les stop-loss dans les cas où la perte est PLANIFIÉE, par exemple dans le cas du trading de paires.
Le calcul du risque est simple : il s'agit du rapport entre les résultats favorables et les résultats défavorables dans un environnement non préparé. Vous pouvez compter par essais, vous pouvez compter par résultats, vous pouvez compter les deux en même temps. Mais dans le cas d'une perte planifiée, qu'est-ce qui doit être considéré comme de la chance ?
Cela dit, dans l'ensemble, le risque est PLUS grand que le bénéfice net. Pourquoi ? Parce que son importance est démontrée sur un grand nombre de tentatives. En d'autres termes, si vous effectuez un nombre suffisant de transactions, le risque du système sera déjà pris en compte dans les bénéfices réalisés. Il n'est pas possible de gagner suffisamment longtemps sur un système risqué. Toutes choses étant égales par ailleurs, un système plus risqué rapportera tout simplement moins. Pour une comparaison correcte de la qualité, il suffit donc de s'assurer que ces "autres choses sont égales". Je le répète - notre objectif n'est pas une réduction infinie des risques, notre objectif est une augmentation infinie des gains. L'évaluation des risques n'est qu'un outil pour un système particulier.
En résumé, si vous avez besoin d'un seul paramètre, vous ne trouverez rien de mieux que le bénéfice net. En option - le bénéfice multiplié par la rentabilité. (Vous pouvez également utiliser la beauté d'un graphique, mais vous pouvez difficilement l'exprimer en une seule figure).
Et avec un certain nombre de réserves :
1. Comme la somme de toutes les avances vers l'avant, c'est-à-dire sans ajustement.
Avec le fitting, vous n'évaluerez pas la qualité de la stratégie, mais sa capacité à s'adapter à l'histoire.
2. Sur un lot fixe.
3. sur un instrument spécifique.
4. Sur un seul courtier.
5. Sur une histoire suffisamment grande.
Si vous faites une analogie avec le fret, la qualité peut être mesurée par le coût du transport d'une unité de fret par kilomètre dans les mêmes conditions. Le coût inclut DÉJÀ le risque sous la forme d'un coût d'assurance par kilo-kilogramme. Par exemple, si un pétrolier sur quatre, sur deux, etc. était capturé et coulé par des pirates somaliens, à un moment donné, la navigation sous-marine se révélerait plus efficace et une flotte marchande sous-marine se développerait, mais tant que le moyen de transport ne change pas, c'est-à-dire l'eau plutôt que l'air. C'est-à-dire une paire plutôt qu'une autre, un courtier plutôt que différents.
Mais si vous décidez que seul le coût du transport de la cargaison est plus important pour vous, alors il est inutile d'introduire des coefficients de correction selon que la cargaison est transportée dans l'eau ou dans l'air Quelle différence cela fait-il que l'avion puisse voler dans l'air et sous l'eau en même temps ? Il perd toujours en coût de transport par rapport à un pétrolier, même s'il est périodiquement détruit par les pirates de la DC.
Le lot non fixé montre simplement combien de nouveaux pétroliers vous pouvez acheter avec le bénéfice après un certain temps, mais ne montre pas l'efficacité de la méthode de transport de marchandises par pétroliers par rapport aux autres.