Un seul indicateur de qualité pour la stratégie

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Je propose de trouver/développer un coefficient unique montrant la qualité de la stratégie, qui prendra en compte ses nombreuses caractéristiques (profit, drawdown, nombre de trades,...). Dans MT5, il est possible de l'utiliser.

Ce type de tâche peut être résolu graphiquement :

Le profit et le drawdown sont indiqués dans le stop loss. Les trois valeurs utilisées dans les fonctions présentées dans le graphique ne contiennent pas d'informations aussi importantes sur la stratégie que la "stabilité de la croissance", en partie seulement le drawdown.

Le résultat de ces fonctions peut simplement être multiplié, ce qui donne un seul chiffre, qui peut être utilisé pour juger de la qualité globale de la stratégie.

 
Aliaksandr Hryshyn:

Un grand scientifique.

Je ne l'utilise pas du tout, car je n'en ai pas besoin. Et, au passage, je ne comprends pas votre enthousiasme pour ces indicateurs.

 
Yuriy Asaulenko:

Un grand scientifique.

Je ne l'utilise pas du tout, car je n'en ai pas besoin. Et, au passage, je ne comprends pas votre enthousiasme pour ces indicateurs.

Automatisation de l'évaluation des stratégies. Vous n'avez besoin que d'un seul indicateur qui décrit la qualité globale de la stratégie. Si vous avez des idées, proposez-les).
 
Aliaksandr Hryshyn:
Automatiser l'évaluation de la stratégie.

Aussi pour automatiser cela. Quel est l'intérêt ?

Comme Voznesensky. :)

 
Pour le générateur de stratégie).
 

Il y a une suggestion :

drawdown - 3 à 5% pendant la période d'essai - 10 points

drawdown de 6 à 15 % - 6 points

tirage au sort à partir de 16 ans - 4 points

Et ainsi de suite pour tous les paramètres afin de dériver un système de points.

Et puis résumer, qui a le plus de points - un meilleur système.

Évaluez le drawdown, la rentabilité, etc.

Et ainsi de suite. Quelles fourchettes de drawdowns et de rentabilité et autres paramètres prendre et quels points leur attribuer, telle est la question).

 

Il est conseillé d'utiliser des fonctions lissées, sinon, il s'avère que 3% drawdown et 5% drawdown sont la même chose.

Et le nombre d'échanges? Trois transactions rentables dans l'historique ne signifie pas que la stratégie est bonne, même si le drawdown est nul.

 
Oui, vous pouvez trouver beaucoup d'indicateurs aussi complexes. Par exemple, j'ai déjà utilisé un indicateur directement proportionnel au profit, au facteur de profit, au nombre de transactions, à l'uniformité de la répartition des profits entre les transactions et à l'idéalité de la ligne de régression de la courbe d'équilibre (plus la pente est élevée et plus l'écart est faible, mieux c'est), et inversement proportionnel au drawdown. Mais je n'ai pas prouvé qu'un indicateur complexe est meilleur que quelques indicateurs standard. Le principal avantage est qu'elle est unique et qu'elle élimine le problème du choix des paramètres entre plusieurs options lorsque les métriques standard divergent dans leurs estimations. Le choix de la fonction est hautement subjectif. Il y a des fans du facteur de récupération, peu importe...
 

"Mais rien ne prouve qu'un indicateur complet soit meilleur que quelques indicateurs standards". - la seule question qui se pose est celle de l'approche. Si une telle méthode d'évaluation n'est pas adaptée, cela signifie automatiquement que les méthodes standard ne le sont pas non plus.

"La sélection des caractéristiques est hautement subjective." - Le niveau de subjectivité n'est pas plus élevé que dans l'approche standard, le modèle est traité comme une "boîte noire" ici aussi.

L'importance et l'impact des principales caractéristiques de la stratégie sur l'indicateur global peuvent également dépendre d'autres caractéristiques de la stratégie, ce qui constitue l'approche standard.

 
Les graphiques ne tiennent pas compte de la stabilité du mouvement de la ligne d'équilibre.
 
tout a déjà été inventé il y a longtemps
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