Un seul indicateur de qualité pour la stratégie - page 4
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Les différents types de stratégies nécessitent une évaluation différente. Par exemple, si nous comparons un outil de moyenne de contre-tendance et un Expert Advisor de suivi de tendance, un indicateur tel que "trades rentables/à perte" peut être similaire, mais pour l'outil de moyenne, il signifiera le nombre de trades rentables sans prendre en compte les trades à perte dans cette position (ce qui ne donne aucune information utile), alors que pour un outil de suivi de tendance simple (sans actions), cet indicateur sera très important pour estimer la fréquence des entrées réussies (ce qui aide à filtrer les trades à perte).
La situation est la même avec l'analyse de la courbe d'équilibre - pour différents types de stratégies, le bon ERR sera différent.
Le facteur de récupération doit également être utilisé avec précaution, uniquement après normalisation des transactions dont les bénéfices/pertes sont extrêmes, la méthode de cette normalisation peut être différente.
Donc, si je comprends bien, au sens figuré, vous voulez décrire toutes les maladies de tous les patients de l'hôpital, avec un seul paramètre, comme la température moyenne de l'hôpital, et ensuite, sur la base de ce paramètre, prescrire un traitement à tous ? !
Facile. La gravité de la maladie.
Un paramètre d'évaluation remarquable ! - Un patient souffrant d'une fracture complexe de la hanche, un autre d'une appendicite aiguë, un troisième d'une crise cardiaque aiguë, un quatrième d'un cancer avancé, un cinquième d'une fracture du crâne - ce sont tous des patients graves, mais pour déterminer la gravité de chacun d'entre eux, il faut non seulement des ensembles de paramètres hautement spécialisés, mais aussi des spécialistes étroits qui peuvent évaluer cette gravité.
Il en va de même pour les paramètres d'évaluation des CT. Bien sûr, on peut estimer la CT par le nombre 'y' - woo-hoo-hoo quel système cool ! !! Mais pour évaluer avec précision son degré d'inclinaison, il faut non seulement connaître un grand nombre de critères, mais aussi connaître à fond les principes de sa construction.
En fait, l'auteur, à mon avis, comprend un peu mal l'essence de la construction d'une stratégie de trading. Avant de construire une TS, il est nécessaire de créer une base pour elle, à savoir obtenir des statistiques sur le comportement des prix à partir de facteurs prédictifs - prédicteurs.
Le profit dans le trading est toujours obtenu par la "bonne" différence entre le prix d'ouverture et de fermeture d'une position. Cela signifie qu'au moment où la position est ouverte, la prévision selon laquelle, avec telle ou telle probabilité, le prix évoluera dans la direction nécessaire doit être disponible, c'est-à-dire qu'il existe un ensemble de prédicteurs dont la combinaison des valeurs indique la direction probable du mouvement du prix.
Les prédicteurs peuvent être n'importe quoi : des signaux d'indicateurs, des fractales en cours de formation, des signaux de classificateurs sur le changement d'état du marché, des signaux de neurones sur la formation de formes, des signaux d'autres paires de devises ou d'instruments financiers en corrélation avec la paire en cours de négociation, etc.
Ensuite, sur la base de ces prédictions, des statistiques sont compilées pour savoir de combien, dans quelle direction et dans quel pourcentage de cas le prix évolue après les signaux des prédicteurs. Ensuite, toutes ces statistiques sont vérifiées sur un plat, sur une tendance, sur un plat très volatile et peu volatile, sur une tendance forte et faible, et sur la base de ces statistiques, le processus très créatif et individuel de construction d'un système de trading commence.
Un paramètre d'évaluation remarquable ! - Un patient souffrant d'une fracture complexe de la hanche, un autre d'une appendicite aiguë, un troisième d'une crise cardiaque aiguë, un quatrième d'un cancer avancé, un cinquième d'une fracture du crâne - ils sont tous gravement malades, mais pour déterminer la gravité de chacun d'entre eux, il faut non seulement un ensemble de paramètres hautement spécialisés, mais aussi des spécialistes étroits qui peuvent évaluer cette gravité.
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Je n'ai lu que le premier paragraphe, je suis désolé, j'en ai marre des arguments stupides isolés de la réalité.
Toutes celles qui sont énumérées dans le devis ont un dénominateur commun : la quantité d'attention requise, le nombre de personnes impliquées et le délai minimal de l'assistance.
Je propose de trouver/développer un coefficient unique montrant la qualité de la stratégie, qui prendra en compte ses nombreuses caractéristiques (profit, drawdown, nombre de trades,...). Dans MT5, il est possible de l'utiliser.
Ce type de tâche peut être résolu graphiquement :
Le profit et le drawdown sont indiqués dans le stop loss. Les trois valeurs utilisées dans les fonctions présentées dans le graphique ne contiennent pas d'informations aussi importantes sur la stratégie que la "stabilité de la croissance", en partie seulement le drawdown.
Le résultat de ces fonctions peut simplement être multiplié, ce qui donne un seul chiffre, qui peut être utilisé pour juger de la qualité globale de la stratégie.
Les différents types de stratégies nécessitent une évaluation différente. Par exemple, si nous comparons un outil de moyenne de contre-tendance et un Expert Advisor de suivi de tendance, un indicateur tel que "trades rentables/à perte" peut être similaire, mais pour l'outil de moyenne, il signifiera le nombre de trades rentables sans prendre en compte les trades à perte dans cette position (ce qui ne donne aucune information utile), alors que pour un outil de suivi de tendance simple (sans actions), cet indicateur sera très important pour estimer la fréquence des entrées réussies (ce qui aide à filtrer les trades à perte).
La situation est la même avec l'analyse de la courbe d'équilibre - pour différents types de stratégies, le bon ERR sera différent.
Le facteur de récupération doit également être utilisé avec précaution, uniquement après normalisation des transactions dont les bénéfices/pertes sont extrêmes, la méthode de cette normalisation peut être différente.
Qu'est-ce que l'indicateur de stratégie ? Est-il utilisé pour déterminer la rentabilité ou simplement pour voir si la stratégie fonctionne bien ?
C'est une excellente idée. Je ne pense pas que quelqu'un puisse en trouver une meilleure.
Je commence à le penser aussi, le fait de regarder le problème de l'extérieur peut révéler des caractéristiques que je n'aurais peut-être pas vues.
La note globale dépendra également de la complexité du modèle.
Je vais vous dire quelque chose d'effrayant, les gars. Vous avez inversé le concept.
Vous confondez les CRITÈRES D'OPTIMISATION et l'évaluation des performances du système. C'est un peu plus simple que ça. L'efficacité d'un système est le résultat final de ce pour quoi il est conçu.
Dans notre cas, il s'agit d'un profit maximal pour un risque minimal lorsque l'on travaille dans un environnement inconnu. Et si les conditions de la tâche exigent qu' unmontant faible, voire nul,de transactions soit traité correctement, alors il est inutile de parler des risques et il ne reste que des centimes.
Il suffit de donner à la stratégie un seul lot fixe et de le faire passer par le wolfing forward. Et ensuite, nous additionnons simplement le bénéfice net de chaque avant.
Et lorsque vous achèterez un yacht plus tard, personne ne vous dira que nousrefusons votre argent, car il a été reçu avec un ratio de sharpe trop faible ! La seule question que tout le monde se posera sera de savoir combien d'argent vous avez.
Mon expérience m'a convaincu que si un EA fait plus de bénéfices que les autres dans les mêmes conditions, alors il se débrouille généralement très bien avec les sharps et les drawdowns, et le montant des transactions ne dépasse pas les limites et tout va bien avec les graphiques.
Cependant, il serait bien d'estimer automatiquement la nature de la courbe, non pas de l'arrière, mais de l'avant. Au moins trois.
Et cela n'a certainement aucun sens de considérer une sorte de "complexité", car il est très difficile de considérer quantitativement des caractéristiques qualitatives aussi abstraites.