Un seul indicateur de qualité pour la stratégie - page 8
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Je propose de trouver/développer un coefficient unique montrant la qualité de la stratégie, qui prendra en compte ses nombreuses caractéristiques (profit, drawdown, nombre de trades,...). Dans MT5, il est possible de l'utiliser.
Ce type de tâche peut être résolu graphiquement :
Le profit et le drawdown sont indiqués dans le stop loss. Les trois valeurs utilisées dans les fonctions présentées dans le graphique ne contiennent pas d'informations aussi importantes sur la stratégie que la "stabilité de la croissance", en partie seulement le drawdown.
Le résultat de ces fonctions peut simplement être multiplié, ce qui donne un seul chiffre, qui peut être utilisé pour juger de la qualité globale de la stratégie.
Il a été inventé il y a longtemps - le coefficient sortino par incréments quotidiens des minimums de l' Equity graph.
Avec les amendements
1. il doit être compté sur un nombre statistiquement significatif de transactions
2. Le quotidien n'est pas adapté à une activité intraday.
Avec les amendements
1. il doit être compté sur un nombre statistiquement significatif de transactions
2. Le quotidien n'est pas adapté à une activité intraday.
De combien de transactions minimum avez-vous besoin pour calculer correctement le Sortino ?
Cela dépend de ce qui est considéré comme adéquat. Il s'agit d'une question de validité statistique, et la valeur exacte dépend beaucoup de la stratégie elle-même, principalement de la volatilité de ses rendements.
J'ai posé une question similaire dans ce fil de discussionhttps://www.mql5.com/ru/forum/329200.
Pour Sortino il est nécessaire d'estimer séparément, je pense que grossièrement cela peut être fait en estimant la fiabilité de la rentabilité moyenne de la transaction.
Cela dépend de ce qui est considéré comme adéquat. Il s'agit d'une question de validité statistique, et la valeur exacte dépend fortement de la stratégie elle-même, principalement de la volatilité de ses rendements.
J'ai posé une question similaire dans ce fil de discussionhttps://www.mql5.com/ru/forum/329200.
Pour Sortino il est nécessaire d'estimer séparément, je pense que grossièrement cela peut être fait en estimant la fiabilité de la rentabilité moyenne de la transaction.
Eh bien, par exemple, j'ai 40-60 transactions dans ma formation et je veux calculer le Sortino. Cela suffirait-il ?
Il est parfaitement correct de dire que l'adéquation peut être déterminée de différentes manières. Une approche standard de Matstat consiste à trouverl'intervalle de confiance. Une autre approche possible consiste à tester l'hypothèse statistique selon laquelle le coefficient est supérieur à une valeur donnée.
Je propose de trouver/développer un coefficient unique montrant la qualité de la stratégie, qui prendra en compte ses nombreuses caractéristiques (profit, drawdown, nombre de trades,...). Dans MT5, il est possible de l'utiliser.
Ce type de tâche peut être résolu graphiquement :
Le profit et le drawdown sont indiqués dans le stop loss. Les trois valeurs utilisées dans les fonctions présentées dans le graphique ne contiennent pas d'informations aussi importantes sur la stratégie que la "stabilité de la croissance", en partie seulement le drawdown.
Le résultat de ces fonctions peut simplement être multiplié, ce qui donne un seul chiffre, qui peut être utilisé pour juger de la qualité globale de la stratégie.
Il existe un indicateur de la qualité de la stratégie : le bénéfice futur.
Et comme personne ne connaît l'avenir, il est impossible d'évaluer la qualité de la stratégie. Par exemple, c'est la raison pour laquelle 99,99% des produits sur le marché sont de la merde en termes de "bénéfices futurs".
Le seul endroit où l'on peut parler d'une stratégie de qualité qui n'est pas dans l'avenir est la stratégie des spéculateurs institutionnels qui ont beaucoup d'argent : tant d'argent pour les fake news (pour déstabiliser le marché), tant d'argent pour l'appréciation des prix, par exemple, et tant d'argent pour les shorts, dont le profit devrait rembourser les coûts.