Un seul indicateur de qualité pour la stratégie - page 6

Nouveau commentaire
 
"Le ratio lot/dépôt est aussi indirectement lié au risque. La prescription de la taille du lot à partir du dépôt est une question de trois secondes. Mais ce sont des méthodes MM, et elles ont très peu d'effet sur la qualité du système lui-même. Dans le même temps, il existe de nombreuses méthodes de MM, notamment la couverture, le verrouillage et l'ajout. Allez-vous les prendre en compte ? Et comment allez-vous prendre les stop-loss dans les cas où la perte est PLANIFIÉE, par exemple dans le cas du trading de paires ? - Si vous voulez les prendre en compte lorsque vous avez une perte planifiée, comme dans le cas du trading de paires, par exemple, nous avons un simple))), il y a une condition d'entrée, une condition de sortie, un stop loss et un take profit, ce dernier peut être remplacé par un chalut ou supprimé complètement.
 
"Cela dit, dans l'ensemble, le risque est PLUS grand que le bénéfice net. Pourquoi ? Parce que son importance se manifeste sur un grand nombre de tentatives, c'est-à-dire que si vous effectuez un nombre suffisant de transactions, le risque du système sera déjà pris en compte dans les bénéfices réalisés. Il n'est pas possible de gagner suffisamment longtemps sur un système risqué. Toutes choses étant égales par ailleurs, un système plus risqué rapportera tout simplement moins. Par conséquent, pour une comparaison correcte de la qualité, nous devons simplement fournir ces "autres choses étant égales". Je le répète - notre objectif n'est pas la réduction infinie des risques, notre objectif - l'augmentation infinie des gains. L'évaluation des risques n'est qu'un outil pour un système particulier." - Sans ces "autres égaux", il n'y a aucun moyen d'évaluer la stratégie, évaluer la stratégie et évaluer ses résultats sont des choses différentes...

"En fin de compte, si vous avez besoin d'un seul paramètre, vous ne pouvez rien trouver de mieux que le bénéfice net. En option - le bénéfice multiplié par la rentabilité. ( On peut aussi utiliser la beauté d'un graphique, mais on peut difficilement l'exprimer en un seul chiffre.)" - étrangement, la beauté est assez bien estimée, le coefficient unique est assez cohérent avec l'estimation intuitive. Le coefficient est également légèrement influencé par la complexité de la stratégie elle-même.

Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que l'évaluation d'une stratégie reflète le comportement de cette stratégie dans un environnement particulier. Mais ne nous mentons pas, certaines caractéristiques de l'environnement sont déterminées non pas par le marché lui-même, mais par le testeur de stratégie, qui simule certains comportements du marché)), bien que tout puisse être équitable (analyse des transactions exécutées).


 
Aliaksandr Hryshyn:
- J'ai juste ce problème, évaluation de stratégie plus serrée, MM plus simple, nécessaire pour la génération de stratégie, le trouveur de stratégie "délicat" peut "profiter" des caractéristiques du testeur de stratégie et montrer une belle équité, ce qui n'est pas bon.

Qu'entendez-vous par tirer parti des fonctionnalités d'un testeur de stratégie ? Que voulez-vous dire par "profiter" ?

Ne faites pas de backtest avec de belles actions, mais avec des tracés normaux, hors échantillon, et les actions belles ou moches seront un indicateur de l'efficacité du système.

C'est-à-dire que vous ne réussirez pas sans la volée normale vers l'avant, tout comme vos prédécesseurs ne l'ont pas fait.

Je pense que c'est évident - l'évaluation la plus difficile de la qualité et de l'efficacité de TOUT modèle économique est le RÉSULTAT. Et c'est le résultat APRÈS la formation, et non dans les conditions de serre des tests à rebours.

En d'autres termes, peu importe ce qui se trouve à l'intérieur du système, tout ce qui compte, c'est le rendement qu'il produit. Nous ne pouvons pas attendre des années dans le trading réel, donc pour l'instant la seule façon de comprendre objectivement quelque chose à propos d'un EA est de vérifier -de -l'échantillon sur l'historique.

 
Aliaksandr Hryshyn:
Évaluer une stratégie et évaluer ses résultats sont deux choses différentes...

Bien sûr, je me rends compte que toute cette agitation autour du forex, des actions, etc. est devenue depuis longtemps une sorte de sous-culture, un environnement social avec ses propres mythes, ses propres caractéristiques, etc. Mais personnellement, outre toutes sortes d'effets secondaires comme le divertissement, le développement personnel, etc., j'aimerais avant tout gagner de l'argent.

De ce point de vue, on peut bien sûr évaluer le code du programme sous des angles très différents, mais je préfère l'évaluer principalement en termes de résultats.

 
Aliaksandr Hryshyn:
Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que l'évaluation d'une stratégie reflète le comportement de cette stratégie dans un environnement spécifique. Mais ne nous mentons pas, certaines caractéristiques de l'environnement sont déterminées non pas par le marché lui-même, mais par le testeur de stratégie, qui simule certains comportements du marché)), bien que tout puisse être équitable (analyse des transactions exécutées).

Vous venez d'exprimer un mythe populaire. Bien sûr, le testeur n'est pas parfait, mais ce qu'il fait, il le fait VRAIMENT bien. J'ai volontairement pris des mesures et vous pouvez vous aussi répéter l'expérience la plus simple. Prenez un conseiller expert, mettez-le sur une démo d'un vrai courtier au lieu du terminal Metakvot, attendez un mois, puis comparez le graphique des bénéfices réels avec celui du testeur sur un graphique minute. La coïncidence sera de 90-95%. C'est tout à fait suffisant pour comparer les EA entre eux et améliorer la stratégie.

Et si une plus grande précision est nécessaire, MT5 prend déjà en charge l'historique des tics. Personnellement, je n'utilise pas les ticks car les pertes de temps ne valent pas la petite augmentation de la précision qu'ils procurent.

D'ailleurs, de nombreux créateurs de scalper ne répondront pas à leurs attentes lorsque l'historique des ticks deviendra généralement disponible - jusqu'à présent, il leur semble que leurs stratégies sont inadéquates sur les ticks en raison de la pauvreté de l'historique, mais pas en raison de la qualité de la stratégie elle-même.

 
Youri Tarshecki:

Qu'entendez-vous par tirer parti des fonctionnalités d'un testeur de stratégie ? Que voulez-vous dire par "profiter" ?

Ne faites pas de backtest avec de belles actions, mais avec des tracés normaux, hors échantillon, et les belles ou les mauvaises actions seront alors un indicateur de l'efficacité du système.

C'est-à-dire que vous ne réussirez pas sans la volée normale vers l'avant, tout comme vos prédécesseurs ne l'ont pas fait.

Je pense que c'est évident - l'évaluation la plus difficile de la qualité et de l'efficacité de TOUT modèle économique est le RÉSULTAT. Et c'est le résultat APRÈS la formation, pas dans des conditions de serre de rétro-testing.

En d'autres termes, peu importe ce qui se trouve à l'intérieur du système, tout ce qui compte, c'est le rendement qu'il produit. Nous ne pouvons pas attendre des années dans le trading réel, donc la seule façon de comprendre objectivement quelque chose à propos d'un EA jusqu'à présent est de vérifier -de -l'échantillon sur l'historique.

"Que signifie tirer parti des fonctionnalités d'un testeur de stratégie?" - imperfection du testeur, à cause de cela il peut y avoir des résultats exagérés, ou même montrer des super profits du tout, dans MT4 une fois qu'il y avait une telle chose. J'ai dû faire mon propre testeur de stratégie, pour que le générateur de stratégie cherche "honnêtement", j'ai dû introduire certaines limitations. Je devrais alors permettre l'utilisation des données en ticks...

Vous avez raison, je suis tout à fait d'accord avec vous)).

 
Youri Tarshecki:

Bien sûr, je me rends compte que toute cette agitation autour du forex, des actions, etc. est devenue depuis longtemps une sorte de sous-culture, un environnement social avec ses propres mythes, ses particularités, etc. Mais personnellement, outre toutes sortes d'effets secondaires comme le divertissement, le développement personnel, etc., j'aimerais avant tout gagner de l'argent.

De ce point de vue, vous pouvez bien sûr évaluer le code du programme sous des angles très différents, mais je préfère évaluer principalement en termes de résultats.

Vous passez à côté de l'essentiel).

L'évaluation de la stratégie est une évaluation de l'opportunité de gagner plus d'argent (futur).

L'évaluation des bénéfices est une évaluation des résultats passés.

Un seul bénéfice ne suffit pas pour évaluer la possibilité de gagner à l'avenir, il faut au moins savoir d'où vient ce bénéfice (évaluation de la stratégie / opportunité). Si une personne a gagné au casino, cela ne signifie absolument pas qu'elle gagnera la même somme demain, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à la raison pour laquelle on a pu gagner (évaluation de la possibilité/stratégie).

 
Youri Tarshecki:

Vous avez juste exprimé un mythe populaire. Bien sûr, le testeur n'est pas parfait, mais ce qu'il fait, il le fait VRAIMENT bien. J'ai spécifiquement pris des mesures et vous pouvez également répéter cette expérience simple. Prenez un conseiller expert, mettez-le sur une démo d'un vrai courtier au lieu du terminal Metakvot, attendez un mois, puis comparez le graphique des bénéfices réels avec celui du testeur sur un graphique minute. La coïncidence sera de 90-95%. C'est tout à fait suffisant pour comparer les EA entre eux et améliorer la stratégie.

Et si une plus grande précision est nécessaire, MT5 prend déjà en charge l'historique des tics. Personnellement, je n'utilise pas les ticks, car les pertes de temps ne valent pas le faible gain de précision qu'ils procurent.

D'ailleurs, de nombreux créateurs de scalper ne répondront pas à leurs attentes lorsque l'historique des ticks deviendra généralement disponible - jusqu'à présent, il leur semble que leurs stratégies sont inadéquates sur les ticks en raison de la pauvreté de l'historique, mais pas en raison de la qualité de la stratégie elle-même.

Pour moi, ce "suffisamment bon" peut ne pas être suffisant, c'est à cause de l'autogénérateur, il peut "presser le dernier" avec 5-10% de stratégie imparfaite (données historiques), je tiens à la haute qualité.
 
Aliaksandr Hryshyn:

Vous ne comprenez pas.)

L'évaluation de la stratégie est une évaluation de l'opportunité de gagner plus d'argent (futur).

L'évaluation des bénéfices est une évaluation des résultats passés.

Un bénéfice seul ne suffit pas pour évaluer le potentiel de gain futur, il faut au moins estimer d'où vient le bénéfice (évaluation de la stratégie/opportunité). Si un homme a gagné au casino, cela ne signifie absolument pas qu'il gagnera la même somme demain, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à la raison pour laquelle on a pu gagner (une évaluation de la possibilité / stratégie).

Relisez attentivement ce que j'écris. J'écris simplement sur les profits à venir, pas sur ceux du passé. Lorsque l'on teste en mode "wolfing forward", le conseiller expert se trouve juste dans le futur inconnu. Et c'est le profit de ce futur que je propose de prendre comme critère d'estimation.

Je veux dire qu'une fois de plus,vous ne réussirez pas sans un volking-forward normal, tout comme vos prédécesseurs n'ont pas réussi.

 
Aliaksandr Hryshyn:
Pour moi, ce "suffisamment bon" peut ne pas être suffisant, c'est à cause de l'autogénérateur, il peut "extraire" les derniers 5-10% d'une stratégie imparfaite (données historiques), je tiens à la haute qualité.

Pour comparer les deux stratégies, même une adéquation au marché de 60 % serait suffisante pour faire un choix en faveur de l'une ou l'autre. Vous devrez simplement augmenter la taille de l'échantillon.

Pour le travail en code réel, la précision de 95% de la simulation de l'environnement à 1m est très bonne. De nombreux modèles d ' environnement scientifiques et pratiques ne peuvent se vanter d'une telle précision.

Je ne vois aucune raison de croire que la méthode automatique de création de stratégies est en quelque sorte miraculeusement différente de la méthode manuelle en termes de dépendance de la qualité de l'historique.

Si l'historique est mauvais, c'est mauvais pour tous les conseillers experts.

En d'autres termes, la question du choix de l'environnement n'est pas directement liée aux critères d'évaluation du système.

123456789
Nouveau commentaire