Un seul indicateur de qualité pour la stratégie - page 3
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La somme des carrés des déviations de quoi ?
Il s'agit de mettre au carré tous les écarts par rapport à la régression linéaire et de les additionner. Plus l'écart est grand, plus l'estimation est mauvaise, généralement divisée par la valeur finale de la régression linéaire (c'est-à-dire la valeur finale de la régression linéaire divisée par la somme des écarts au carré). Il s'agit de la méthode classique. Ils peuvent être différents (encore une fois, référence aux mathématiques).
Cela dépend de l'objet de l'estimation, s'il s'agit d'une estimation intermédiaire ou définitive, et de sa valeur exacte.
Il existe des centaines de méthodes.
Il s'agit de mettre au carré tous les écarts par rapport à la régression linéaire et de les additionner. Plus l'écart est grand, plus l'estimation est mauvaise, généralement divisée par la valeur finale de la régression linéaire (c'est-à-dire la valeur finale de la régression linéaire divisée par la somme des écarts au carré). Il s'agit de la méthode classique. Ils peuvent être différents (encore une fois, référence aux mathématiques).
Cela dépend de l'objet de l'estimation, s'il s'agit d'une estimation intermédiaire ou définitive, et de sa valeur exacte.
Il existe des centaines de méthodes
Je voulais demander, quel paramètre analysons-nous ?
Je propose que cet indicateur (K) soit le produit du facteur de récupération (RV) par le gain attendu :
K=FB*MO
PV=Profit Net/Max Drawdown ;
IR = Bénéfice net/Nombre de transactions.
Exemple (EUR/USD, TF D1) :
Nous devons gérer correctement les petits échanges ou l'absence d'échanges, cela n'irait pas. C'est ce dont nous avons besoin pour automatiser le processus.
Voici une autre condition : la possibilité de comparer deux ou plusieurs stratégies a été prévue et nous utiliserons une échelle fixe, par exemple de 0 à 100 et nous considérerons que 75 et plus sont un bon niveau. Les stratégies seront comparées lorsqu'elles seront négociées sur le même intervalle de temps.
Vous avez besoin d'un petit nombre ou d'un nombre nul de métiers pour être traité correctement, cela ne fonctionnera pas. Ceci est nécessaire pour automatiser le processus.
Voici une autre condition : il était possible de comparer deux ou plusieurs stratégies et de les ramener à une certaine échelle fixe, par exemple de 0 à 100 et nous considérerons que 75 et plus sont un bon niveau. Les stratégies seront comparées lors de transactions sur le même intervalle de temps.
Tout d'abord, il est absurde d'avoir des indicateurs d'une stratégie avec zéro transaction, car s'il n'y a pas de transaction, il n'y a pas d'indicateur. Et le coefficient K permet déjà d'estimer à distance les résultats d'un seul échange. Mais il est absurde d'évaluer une stratégie avec moins de 100 à 1000 transactions.
Deuxièmement, vous n'avez pas d'indicateur qui évalue généralement la stratégie, et vous parlez déjà de son échelle, ce qui est faux. Dites-moi, quelle caractéristique de la stratégie ne prend pas en compte le coefficient K = PF*MO ? Il est vrai que dans l'exemple ci-dessus, j'ai réussi à faire en sorte que le K soit constant - il diminue d'année en année depuis 1973 kin jusqu'à aujourd'hui. Cela suggère que la stratégie s'est dégradée, qu'elle doit être améliorée. Les valeurs K sont très variables, de quelques fractions de un (1 cas) à 80. Une autre chose est d'essayer de comprendre la signification physique du coefficient K. En ce qui concerne la comparaison des stratégies, veuillez montrer les meilleurs résultats K sur d'autres stratégies.
Vous avez besoin d'un petit nombre ou d'un nombre nul de métiers pour être traité correctement, cela ne fonctionnera pas. Ceci est nécessaire pour automatiser le processus.
Voici une autre condition : il était possible de comparer deux ou plusieurs stratégies et de les ramener à une certaine échelle fixe, par exemple de 0 à 100 et nous considérerons que 75 et plus sont un bon niveau. Les stratégies seront comparées lorsqu'elles seront négociées sur le même intervalle de temps.
voici mon conseiller pour un mois sur un compte en cents
Le MT5 dispose de différents critères pour optimiser les paramètres dans le testeur de stratégie, qui sont utilisés pour évaluer la stratégie de trading. Vous pouvez aussi les utiliser. Pour en choisir un, il suffit de prendre un conseiller expert adéquat, de l'optimiser en fonction de tous les critères, un par un, et de comparer les résultats des tests avancés. En général, le ratio de Sharpe ou le facteur de récupération l'emporte dans une telle comparaison. Par exemple, l'optimisation par le ratio de sharpe donne toujours de bien meilleurs résultats que l'optimisation par le simple équilibre.
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