Comment identifier les modèles sur lesquels le TS prêt à l'emploi affiche un bénéfice ? - page 5
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Si c'est si compliqué, vous devez étudier le comportement des prix avant les transactions, saisir certains paramètres de prix et effectuer une analyse détaillée. Mais il peut être difficile de le faire dans le terminal.
Si c'est si compliqué, vous devez étudier le comportement des prix avant les transactions, saisir certains paramètres de prix et effectuer une analyse détaillée. Mais il pourrait être difficile de le faire dans le terminal.
Les lancers. Je serais très prudent avec de tels filtres.
Un élément d'ajustement est toujours présent, c'est certain. C'est pourquoi il est particulièrement stupide de jeter les mêmes mardis d'une même série. Cela devrait être fait au moins pour une optimisation ultérieure.
J'ai eu un cas de longue durée dans la vie réelle où un jour de la semaine a été jeté. Et à chaque fois, j'ai été surpris de voir qu'il était justifié d'ignorer ce jour, car le marché perdait presque tout le temps ce jour particulier de la semaine. Je n'utilise plus ce filtre depuis longtemps, car je ne constate plus une différence aussi nette selon les jours de la semaine. Mais je me souviens bien qu'il peut y avoir un schéma qui n'est valable que certains jours. Pourquoi, je ne le sais pas. Mais c'est un fait prouvé dans la vie réelle avec des milliers de transactions et de nombreux mois de trading.
Les études statistiques au niveau des dépendances des paramètres peuvent bien entendu être réalisées dans le même R. Il ne s'agit pas d'outils, mais d'approches visant à expliquer les performances de l'aléa réel de votre TS.
La méthode la plus simple consiste à comparer le résultat financier de l'échange avec les résultats générés de manière aléatoire de l'AT. Faites une expérience de monte carlo, en générant n fois (10 000 fois par exemple) le résultat d'un TS aléatoire, en gardant le nombre de trades = degré de liberté. La durée des transactions et le pourcentage d'achat/de vente doivent également être identiques.
En utilisant les résultats aléatoires obtenus, prenez le quantile de 99,9%. Si votre TS le dépasse, nous pouvons dire qu'au niveau de signification de 0,01 ou moins, votre TS exploite certaines relations rentables.
La méthode la plus simple consiste à comparer le résultat financier d'une transaction utilisant le TS avec des résultats générés de manière aléatoire. Faites une expérience de monte carlo, en générant n fois (10 000 fois par exemple) le résultat d'un TS aléatoire, en gardant le nombre de trades = degré de liberté. La durée des transactions et le pourcentage d'achat/de vente doivent également être identiques.
En utilisant les résultats aléatoires obtenus, prenez le quantile de 99,9%. Si votre TS le dépasse, nous pouvons dire que votre TS exploite certaines relations rentables à un niveau de signification de 0,01 ou moins.
Je suis au courant du Monte Carlo. Et je vous ai vu le faire en particulier. Mais il n'y a pas de foi dans cette méthode. Il suffit de dire qu'il génère une série de prix en mélangeant les déductions. Et ce sont les déductions qui sont le point faible. Parce qu'ils peuvent être calculés de différentes manières. Pour une raison quelconque, les déductions sont calculées à l'aide de délais, qui sont des entités fictives complètement artificielles. Comment calculer correctement les déductions est une question importante. Et est-il nécessaire de les calculer pour faire des séries artificielles, ou faut-il les générer par une méthode différente de celle du mélange en général ? Extrêmement ambiguë.
Il n'y a aucun doute sur l'existence d'un modèle. La question est de savoir quel est le modèle.
Je sais pour Monte Carlo. Et je vous ai vu le faire, en particulier. Mais il n'y a pas de foi dans cette méthode. Il suffit de dire qu'il génère une série de prix en mélangeant les déductions. Et ce sont les déductions qui sont le point faible. Parce qu'ils peuvent être calculés de différentes manières. Pour une raison quelconque, les déductions sont calculées à l'aide de délais, qui sont des entités fictives complètement artificielles. Comment calculer correctement les déductions est une question importante. Et doivent-ils être calculés pour constituer des séries artificielles, ou doivent-ils être générés par une autre méthode que le brassage tout court ? Extrêmement ambiguë.
Et il ne fait aucun doute que ce modèle existe. La question est : quel est le modèle ?
Cet exemple ne correspond pas vraiment au contexte. Je ne suggère pas de mélanger les incréments afin de faire la course de TC sur eux. Je suggère de créer un algorithme où tous les paramètres importants du TS seront choisis au hasard à chaque fois, mais le travail se fera sur la série de prix originale.
Bien que, c'est une pente glissante. Si le TS est ajusté à la série de prix, nous pouvons générer le même TS ajusté.
En général, si nous voulons comprendre directement les schémas, nous devrions étudier le prix ainsi que les transactions en cours (leurs résultats), mais en raison de l'imprécision du TS, il sera difficile de trouver quelque chose.
Je ne suggère pas de mélanger les incréments pour courir le TS sur eux. Je propose de faire un algorithme où tous les paramètres importants du TS seront choisis au hasard à chaque fois, mais le travail se fera sur la série de prix originale.
C'est ainsi que je fais du bruteforcing lorsque j'optimise. Par conséquent, tous les résultats pour n'importe quel ensemble de paramètres d'entrée sont disponibles. Mais comment cela répondra-t-il à la :
zaskok3:
Question : quel est le motif ?
C'est ainsi que je fais du bruteforcing lorsque j'optimise. Par conséquent, tous les résultats pour n'importe quel ensemble de paramètres d'entrée sont disponibles. Mais comment cela permet-il de répondre à :
Répondu :
Mais c'est une pente glissante. Si le TS est adapté à une fourchette de prix, vous pouvez alors générer des TS adaptés de manière similaire.
En général, si vous voulez comprendre les modèles directement, vous devez étudier le prix en conjonction avec les transactions qui ont lieu (leurs résultats), mais en raison du flou du TS lui-même, trouver quelque chose sera difficile.
Il n'existe pas de liste officielle des régularités et de leurs noms. Ou peut-être qu'il y en a un, mais je ne l'ai pas vu. J'invente le modèle moi-même et ensuite je n'écris que la condition d'entrée par ce modèle. Ce n'est qu'après le test que l'on saura s'il s'agit d'une régularité réelle ou de mon imagination. Par exemple : "Si le prix a dépassé 20 points dans les 5 barres, alors il ira plus loin d'au moins 5 points". Supposons que ça ait marché. Comment devrions-nous appeler ce modèle ? La condition d'entrée est son nom. Le conseiller expert peut avoir de nombreuses conditions d'entrée, mais il y a une condition principale. Si nous le supprimons, la commande ne s'ouvrira pas. Cette condition est le nom du motif ou cette condition + autre chose.
D'accord !
Je ne comprends toujours pas l'auteur. Soit il a une boîte noire cousue dans l'algorithme de trading et il est entraîné avec tellement d'échelles qu'il est impossible de comprendre les règles de la boîte elle-même. Ou bien les règles du commerce sont clairement prescrites dans le code, mais il veut inventer des noms pour les régularités du marché.
Pour moi, je vais d'abord former les règles d'entrée et de sortie d'une position et ce seront déjà les modèles identifiés : si, par exemple, le prix a baissé de 80 points puis est remonté de 10 points, il va redescendre et toucher le TP de 50 points avec une probabilité de untel.