J'ai écrit un TS aléatoire et il montre un bénéfice. Mais je n'arrive pas à comprendre sur quelles régularités elle se base. J'en ai besoin pour créer un TS conscient basé sur ces régularités et donc avoir une compréhension adéquate du raffinement.
Un TS accidentel, c'est quand on le ressent sans comprendre ce que l'on fait. Par exemple, laissez-moi insérer le paramètre d'entrée ici et le prooptimiser. Et, surprise, l'image sera totalement différente. Mais vous ne pouvez pas comprendre ce que ce paramètre exploite.
Mettez toujours un zéro avant d'assigner une valeur et vous comprendrez quel paramètre votre "laissez-moi mettre ici" utilise.
l_low=0.0 ; l_low=ND(iLow(_Symbol,PERIOD_M30,0)+_Point) ;
Mettez toujours un zéro avant d'assigner une valeur et vous comprendrez quel paramètre votre "laissez-moi le mettre ici" utilise.
Je ne comprends pas. "Laissez-moi le mettre ici" était de s'assurer que la logique choisie était optimale. Et le nouveau paramètre ne donnera aucune amélioration significative (à part l'ajustement) dans le test. Mais la photo n'est pas celle que j'attendais. Je vois dans le graphique des transactions que je semble ouvrir plus souvent sur les pics de prix. Donc, les pics sont la raison. Je suis en train d'écrire un nouveau TS qui exploite spécifiquement les pics mais c'est une déception : rien de semblable. Donc ce n'est pas à propos des pics. Alors qu'est-ce que c'est ? Toujours aucun moyen de le déterminer.
Supposons que vous ayez un canal TC. Vous souhaitez multiplier une chaîne existante par quelque chose ou lui ajouter quelque chose. Observez comment de nouveaux paramètres peuvent améliorer le résultat. Et le résultat ne sera pas celui que vous attendiez. Ceci, comme exemple de "mais je vais le mettre ici". Dans mon cas particulier, l'affaire était quelque peu différente, mais le raisonnement avait le même caractère, dénué de toute raison.
C'est quand tu mets accidentellement une chaussette d'une autre couleur et que tu vas au travail. Et puis, lors d'une bagarre dans le hall, vous vous rendez compte que vous avez des chaussettes de deux couleurs différentes.
Il est fort probable que le code ait été trouvé quelque part, mais son fonctionnement n'est pas clair.
Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai regardé le code TS de quelqu'un d'autre. Parce que vous devez être très intéressé par les résultats du trading réel de ce TS, et vous devez aussi avoir la chance d'avoir le code source de ce TS. Pour obtenir une telle coïncidence - irréaliste. C'est pourquoi je dois faire mes propres efforts.
Mais dans le cas général, bien sûr, la réingénierie des TS extraterrestres par le code source concerne presque entièrement ce sujet. Dans mon cas, je dois réorganiser ma propre TS écrite, aussi paradoxal que cela puisse paraître.
Je ne comprends pas. "Mettons-le ici" - c'était une volonté de s'assurer que la logique choisie était optimale. Et le nouveau paramètre ne donnera aucune amélioration significative (à part l'ajustement) dans le test. Mais la photo n'est pas celle que j'attendais. Je vois dans le graphique des transactions que je semble ouvrir plus souvent sur les pics de prix. Donc, les pics sont la raison. Je suis en train d'écrire un nouveau TS exploitant spécifiquement les pics mais c'est un échec : rien de semblable. Donc ce n'est pas à propos des pics. Alors qu'est-ce que c'est ? Je n'arrive toujours pas à comprendre.
Supposons que vous ayez un canal TC. Vous souhaitez multiplier une chaîne existante par quelque chose ou lui ajouter quelque chose. Observez comment de nouveaux paramètres peuvent améliorer le résultat. Et le résultat ne sera pas celui que vous attendiez. Ceci, comme exemple de "mais je vais le mettre ici". Dans mon cas particulier, l'affaire était quelque peu différente, mais le raisonnement avait le même caractère, dénué de toute raison.
Il me semblait qu'il y avait un schéma précis. Pour le vérifier j'ai écrit un TS, qui n'a pas montré de profit. Et éprouvant un N-ième sentiment d'échec, j'ai décidé de le modifier sans entrer dans les profondeurs de la signification des changements et même de le faire avec quelques plages de paramètres d'entrée supplémentaires, par rapport à ce qui semblait initialement acceptable.
Je m'approche de l'ordinateur en attendant le N-ième bummer (plus un) et je vois de la merde au lieu d'un bummer. Et il n'y a aucun moyen de savoir dans quoi j'ai mis les pieds.
Eh bien je suppose que je n'ai pas compris, "zéro" vous permet d'éviter d'utiliser une valeur précédemment attribuée qui continue à être utilisée dans les calculs, même si vous pensez qu'une autre "nouvelle" valeur devrait être utilisée.
Je vais décrire la situation telle qu'elle était.
Il m'a semblé qu'il y avait une certaine régularité. Pour le vérifier j'ai écrit un TS, qui n'a pas montré de profit. Et éprouvant le N-ième sentiment d'échec, j'ai décidé de le modifier sans entrer dans les profondeurs de la signification des changements et même de le faire avec une gamme de paramètres d'entrée légèrement plus large que celle qui semblait initialement acceptable.
Je m'approche de l'ordinateur en attendant le N-ième bummer (plus un) et je vois de la merde au lieu d'un bummer. Et il n'y a aucun moyen de savoir dans quoi j'ai mis les pieds.
Zéro est si c'est plus. L'un est si multiplié. Et ainsi de suite. Mais comment cela peut-il contribuer à la réingénierie d'un modèle ?Pas de commentaires, je ne mets pas en code ce que je ne comprends pas, mais parfois j'en attends un et j'en obtiens un autre, et alors le zéro aide à comprendre.
Le zéro est si vous ajoutez. L'une d'elles est qu'elle est multipliée. - Si vous initiez "zéro" alors "zéro" est attribué, si "un" alors "un" et ainsi de suite.
L'explication raisonnable maximale que j'ai entendue de la part des créateurs du TS qui a apporté du profit - j'exploite la nuit à plat sur telle ou telle paire. En règle générale, le créateur a trouvé cette paire par hasard ou l'a apprise de quelqu'un d'autre sur le suivi. Il ne sait pas pourquoi l'algorithme est si précis. Le résultat est positif dans le testeur. Parfois, il est même meilleur que le repère de surveillance. Je suis donc satisfait. Que penser !
Et il peut y avoir des explications sur le fait que Hirst est très différent de 0,5. C'est pourquoi j'ai un bénéfice. Mais c'est un non-sens pour expliquer la base du profit. Parce qu'il y a deux reverse-TS, mais c'est comme le jour et la nuit selon les résultats.
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Un TS accidentel, c'est quand on le ressent sans comprendre ce que l'on fait. Par exemple, laissez-moi insérer le paramètre d'entrée ici et le prooptimiser. Et voilà, l'image sera complètement différente. Mais vous ne pouvez pas comprendre ce que ce paramètre exploite.