Comment identifier les modèles sur lesquels le TS prêt à l'emploi affiche un bénéfice ? - page 4
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Les termes de la question sont plutôt abstraits et simplifiés. Je pense que, pour être précis, vous avez besoin de quelques détails sur le TS : quelle est son entrée (indicateur, ensemble de conditions... etc.) et quelle paire, quel intervalle de temps tester ?
Sinon, on peut dire le même résumé : la comparaison de la logique d'ouverture de position et du comportement du prix sur l'intervalle de temps donnera la réponse à votre question.
...
La question de la branche est de savoir comment réorganiser n'importe lequel de ses CT.
Quartier 6 ?
Imaginez que vous ayez délibérément écrit un système de trading plat en sachant qu'il échouera sur les tendances. Le seul espoir était qu'il y ait moins de pertes que de gains. Mais nous constatons que certaines tendances se négocient excellemment, tandis que certains flots - au contraire - échouent. De toute évidence, son bénéfice n'est pas dû à la planéité initiale. Et la raison en est que la logique que vous avez établie, vous ne l'avez pas entièrement comprise.
Si la moyenne est utilisée, par n'importe quel algorithme, la régularité "une tendance se termine toujours par une correction" est exploitée. La prédisposition aux corrections est différente selon les Per's, mais l'axiome est immuable.
J'ai été confronté au phénomène de la régularité inconnue lorsque j'ai fait un filtre juste pour vérifier les observations visuelles - j'ai fixé la position МАС et le résultat s'est considérablement amélioré sur toutes les paires. J'ai appelé cet effet "règlement des prix".
Assez abstrait et simplifiant les termes de la question. Si vous voulez être plus précis, vous aurez peut-être besoin de plus de détails sur le TS : qu'utilisez-vous comme entrée (indicateur, ensemble de conditions, etc.) et sur quelles paires, quel intervalle de temps est-il testé ?
Il était important pour moi d'exposer le problème et de voir si j'en suis même conscient. Qui y est confronté et combien le considèrent comme le "quartier numéro 6". L'auteur lui-même va certainement s'y plonger. Et il y a déjà eu des réflexions sur les corrélations et autres tentatives de comparaison. Il est certainement nécessaire d'établir des comparaisons. Il était intéressant de savoir qui le fait et comment. Mon cas particulier est une particularité de ce fil de discussion pour commencer.
C'est un peu surprenant que je n'aie pas trouvé de confirmation :
Il est intéressant de noter que la plupart des CT du monde qui ont fait des bénéfices sont rédigés sur ce principe même - des CT aléatoires. En d'autres termes, les gens réalisent des bénéfices mais ne comprennent pas totalement les modèles qu'ils exploitent. Les circonstances se sont simplement arrangées de telle sorte que des bénéfices sont réalisés dans le testeur. Ils font encore plus d'ajustements avec divers filtres, etc., obtenant encore plus de profit dans le testeur. Mais ils ne comprennent pas la base du modèle. Toutefois, ils n'ont pas besoin de s'y plonger lorsqu'ils ont déjà des bénéfices. Il est préférable de consacrer des efforts à l'amélioration primitive de la boîte noire.
L'explication raisonnable maximale que j'ai entendue de la part des créateurs du TS qui a apporté du profit - j'exploite le plat de nuit sur cette paire. En règle générale, le créateur a trouvé cette paire par hasard ou l'a apprise de quelqu'un d'autre sur le suivi. Il ne sait pas pourquoi l'algorithme est si précis. Le résultat est positif dans le testeur. Parfois, il est même meilleur que le repère de surveillance. Je suis donc satisfait. Que penser !
Et il peut y avoir des explications sur le fait que Hirst est très différent de 0,5. C'est pourquoi j'ai un bénéfice. Mais c'est un non-sens pour expliquer la base du profit. Parce qu'il y a deux reverse-TC, mais c'est comme le jour et la nuit selon les résultats.
Pourtant, il y a des gens qui écrivent des choses similaires :
-Aleks:
J'ai été confronté au phénomène d'un motif inexpliqué lorsque j'ai réalisé un filtre uniquement pour vérifier des observations visuelles - j'ai régularisé la position des MA et le résultat s'est considérablement amélioré sur toutes les paires. Appelé l'effet "règlement des prix"...
SZ
montrez le graphique du miracle, MO si vous pouvez.
Pendant longtemps, j'ai été complexé par le fait que je n'ai jamais compris les raisons de la rentabilité de tel ou tel TS que j'avais écrit. Au lieu d'une approche systématique, j'ai toujours été vaincu par le hasard. Puis j'ai abandonné et cessé d'essayer de comprendre pourquoi telle ou telle chose fonctionne. Je me contente d'écrire et d'utiliser. Je pense qu'il est inutile de chercher la raison.
Il est toujours frustrant que la logique toujours complexe, mais apparemment raisonnable et même bien implémentée par la POO, soit inférieure en rentabilité à la logique bête, comme un marteau. C'est à dire que vous essayez de penser à l'adaptabilité, vous tournez et tournez, c'est lourd, mais à la fin une variante hachurée avec des paramètres immuables (dans l'optimiseur, vous le coupez et c'est tout) excelle. Et ces échecs sont, pour ne pas dire plus, frustrants. Parce qu'il est beaucoup plus coûteux d'écrire une logique complexe qu'une logique simple. Et vous attendez une récompense en conséquence. Mais il n'y en a pas.
Cela signifie-t-il que la base d'un TS rentable doit être simple ? Ou l'auteur a atteint le plafond de ses capacités intellectuelles et il est inutile de continuer à essayer ?
Je suis toujours frustré de voir que la logique, qui est toujours complexe mais semble raisonnable et même bien implémentée dans la POO, cède le pas à une logique ennuyeuse comme un marteau dans la rentabilité. C'est à dire que vous essayez de penser à l'adaptabilité, vous tournez et tournez, c'est lourd, mais à la fin une variante hachurée avec des paramètres immuables (dans l'optimiseur, vous le coupez et c'est tout) excelle. Et ces échecs sont, pour ne pas dire plus, frustrants. Parce qu'il est beaucoup plus coûteux d'écrire une logique complexe qu'une logique simple. Et vous attendez une récompense en conséquence. Mais il n'y en a pas.
Je ne le sais que trop bien. Combien d'efforts et de temps ont été consacrés à la recherche la plus intelligente - et puis une certaine ondulation(moyenne mobile) s'est avérée plus efficace !
On a également remarqué que le CT ne parvient presque jamais à s'améliorer. C'est-à-dire que vous écrivez un TS et obtenez un bon résultat. Je pense que je vais encore ajouter ceci et cela et que ce sera absolument parfait, puis vous faites tout cela et l'exécutez et vous obtenez une déception. Le résultat est de plus en plus mauvais.
OK, je vais réessayer. Vous faites de l'apprentissage automatique sur des données. Disons que vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous ne pouvez pas faire une étude statistique approfondie des données d'entrée. Vous construisez un modèle basé sur votre expérience, vous l'entraînez et vous obtenez un résultat décent à l'issue de l'opération. Ce que vous avez à la fin :
De nombreux développeurs diront que ce modèle == ce modèle. Je suis contre cette formulation. C'est le modèle lui-même qui s'inscrit parfois dans un schéma donné. Mais c'est pour cela que cette frappe se produit - pas de réponse.
Passons maintenant à nos béliers de prix. Encore une fois, nous avons un TS plat qui est positif sur les modèles plats et négatif sur les tendances. Mais soudainement, une telle paire apparaît sur laquelle il affiche des bénéfices même sur les tendances, et sur certains des flux, il perd. Mais au final, c'est bien mieux que sur d'autres paires : le ciel et la terre.
Vous essayez de comprendre ce qui est si génial dans cette paire. C'est-à-dire, quel est le modèle qui est absent des autres paires. Je pourrais appeler ça un modèle du genre "mon TS gagne en cool". Mais pas en maternelle. Je veux comprendre quelles particularités de la paire font gagner de l'argent. J'espère que c'est clair maintenant. Je ne peux pas donner d'autre explication.
Il a également été observé que le CT ne s'améliore presque jamais. C'est-à-dire que vous écrivez le TS et obtenez un bon résultat. Vous pensez, maintenant je vais ajouter ceci et cela et ce sera absolument bon, vous faites tout cela, vous l'exécutez et vous obtenez un bummer. Le résultat ne fait qu'empirer.
La seule amélioration, qu'il est difficile d'appeler par un mot aussi grand, mais qui donne néanmoins des résultats, est la limitation des transactions par heure de la journée et même par jour de la semaine. Parfois, la désactivation de certains mardis et la sur-optimisation donnent des résultats étonnants. Mais ces astuces s'expliquent simplement par le fait que les modèles dépendent à la fois de l'heure de la journée et du jour de la semaine.
Mais l'ajout de tweaks, en effet, n'apporte presque toujours aucune amélioration, en dehors des cas évidents de tweaking.
Parfois, le fait de fermer un mardi et de le sur-optimiser produit des résultats surprenants...