FORTS : Frais de transaction inefficaces - page 4
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Aujourd'hui encore, une pénalité de 61,1 RUB pour les transactions inefficaces a été "satisfaite".
Ce jour-là, il y a eu 2 111 transactions, avec des achats et des ventes.
les contrats à terme, ce qui a représenté des frais de 37,5 roubles.
Question : Quelle formule la bourse calcule-t-elle si j'ai "manqué" le seuil de 1 389 transactions ?
2000 - (2111 * 1 point - (37,5 * 40 points ) = 1389 transactions libres restantes.
Regardez comment ils ont fait.
Si, dès le début de la journée, il n'y a pas de transactions, alors TOUTES les transactions seront inefficaces :
Les transactions x - (0 * 40) sont toujours supérieures à zéro.
Même si vous effectuez ensuite des transactions, x-transactions - (0 * 40) est toujours supérieur à zéro, c'est-à-dire une transaction inefficace.
Par conséquent, si la transaction != transaction, alors elle sera TOUJOURS inefficace.
En d'autres termes, vous dépasserez toujours le seuil si vous ne vous arrêtez pas, et si vous le dépassez, c'est la sanction !
Pourquoi deviner ? Il existe une formule officielle, il faut s'y tenir.
Maintenant, quelques chiffres.
19118 transactions 140 transactions 147.5 frais - 1452.13 amende
5032 transactions 66 transactions 128 frais - 266.09 amende
20366 transactions 91 transaction 163.5 frais - pas de pénalité du tout
16248 transactions 62 transactions 110 frais - 1273.38 pénalité
Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune logique. J'ai demandé des éclaircissements à mon courtier, aucune réponse depuis plus d'une semaine ! Ils disent attendre une réponse de Moscou. Ils disent qu'ils attendent une réponse de la Bourse de Moscou. J'ai obtenu une réponse de la Bourse de Moscou en un jour. La question reste ouverte ... Aussi sur demande n'ont pas reçu un rapport de l'échange sur les transactions, mais sans il s'avère que c'est le vol, ils radient autant qu'ils veulent, sans fournir un compte.
Analogue d'un autre forum (je ne me souviens plus lequel), comme vous pouvez le voir le problème est que quelqu'un vole.
A quoi bon ? Il existe une formule officielle, il faut s'y tenir.
L'analogue vient d'un autre forum (je ne me souviens plus lequel), comme vous pouvez le voir le problème est dans le sujet, quelqu'un vole.
Pourquoi l'instrument n'est-il répertorié nulle part ? Il ne s'agit pas seulement d'une multiplication par 40 !
L'instrument n'est pas important. Il y a une différence pour les instruments liquides et non liquides. Mais dans notre cas, cela ne fait aucune différence.
Bien que le MICEX soit un gros instrument illiquide. (IMHO).
Je ne peux trouver la formule de calcul nulle part, le MICEX la cache soigneusement.
L'instrument n'est pas important. Il existe une différence entre les instruments liquides et non liquides. Mais dans notre cas, cela ne fait aucune différence.
Bien que le MICEX soit un gros instrument illiquide. (IMHO).
Je ne peux trouver la formule de calcul nulle part, le MICEX la garde soigneusement cachée.
Je pense que vous vous trompez. L'instrument est important. Dans la formule, le paramètre f (tiré du tableau http://moex.com/a90#fees (4e colonne).
Et si Mikhaïl négocie activement l'instrument MXI, dont les frais de compensation sont de 0,3 (ce qui est inférieur à 1), respectivement, le ratio ne sera pas de 40, mais de 40*0,3 = 12 transactions par opération.
Mikhail, quels contrats à terme avez-vous négociés ?
Je pense que vous avez tort. L'outil est important. Dans la formule, le paramètre f (tiré du tableau http://moex.com/a90#fees (4e colonne)).
Dans le premier post tout est expliqué, si vous tradez des futuresle score pour une Transaction = 40.
Il n'y a pas de frais pour les options.
Puisque vous n'êtes pas un teneur de marché - il n'y en a pas d'autre.
La commission pour les contrats à terme est différente, il faut donc multiplier ce facteur de 40 par celui-ci.
Alexey Kozitsyn.
Vous obtiendrez le coefficient non pas 40, mais 40*0,3 = 12 transactions par opération.
Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on le calcule.
p.s. s'il vous plaît, donnez moi un lien normal vers la formule
Pourquoi deviner ? Il existe une formule officielle, il faut s'y tenir.
L'analogue provient d'un autre forum (je ne me souviens plus lequel), comme vous pouvez le voir le problème est dans le sujet, quelqu'un vole.
Vous ne savez pas quoi en faire.
J'ai une situation spécifique (pourquoi un lien vers un autre forum).
Je vais le répéter une fois de plus :
1. Le choix des instruments à négocier n'a pas d'importance.
2. une transaction est considérée comme inefficace si
Par conséquent, jusqu'à la première transaction, TOUTES les transactions seront inefficaces.
3. s'il y a peu de transactions - la commission d'échange est faible, donc toutes les transactions suivantes seront également inefficaces.
Par conséquent, si vous ne faites pas de transactions UUAH, vous devez JUSTE compter les transactions jusqu'à 2000.
Le premier post explique tout, si vous négociez des futuresle score pour une Transaction = 40.
Il n'y a pas de frais pour les options.
Comme vous n'êtes pas un teneur de marché, il n'y en a pas d'autre.
La commission pour les contrats à terme est différente, il faut donc multiplier ce facteur de 40 par celui-ci.
C'est de ça que je parle. Regardez la commission des instruments que Michael négocie...
La balle pour la transaction est de 40, sans argument, mais lorsqu'elle est multipliée par la commission, le chiffre est inférieur à 40 car la commission est inférieure à 1 !
VTBR-12.15, SBPR-12.15 ED-12.15, Eu-12.15, SNGR-12.15