FORTS : Frais de transaction inefficaces
Bonjour !
Je veux clarifier lesfrais de transaction inefficace.
J'ai contacté l'échangeur du support technique :
La réponse que j'ai obtenue de l'échange :
De la correspondance ci-dessus il résulte que si vous avez un nombre de transactions par jour ne dépassant pas 10-20 pcs,
il n'est pas nécessaire de calculer entièrement les bénéfices pour les transactions, mais simplement d'utiliser
compter le nombre de transactions par jour, dont la limite libre est de 2000.
Le paramètre "l" n'est pas du tout clair dans la formule de calcul.
l est le score pour une Transaction conclue indiquant l'une des Sections (déterminée par le type de Transaction selon le Tableau 1).
J'ai envoyé une demande à la bourse pour ce paramètre (c'est-à-dire le volume de la transaction).
il s'agit d'un simple ratio,
pour un futur ordinaire - ligne 1, coeff =40,
pour un contrat à terme illiquide - ligne 2, également coefficient = 40, (si vous n'êtes pas un teneur de marché - ligne 6).
le volume est pris en compte dans le calcul de la formule, en multipliant 40 par la commission de change.
vous pouvez prendre la somme de toutes les commissions pour une journée de négociation et la multiplier par 40 - cette somme doit être supérieure ou égale à la somme de toutes les transactions,
alors il n'y aura pas de commission supplémentaire.
100 transactions pour un lot seront égales à 1 transaction pour 100 lots.
C'est vrai, mais le fait de faire correspondre mes transactions aux frais de change selon la formule ci-dessus ne m'a pas empêché de payer une fois une amende de 10 000 euros pour la semaine.
C'est ce que le BCS m'a envoyé :
Bonjour. Je joins la formule pour le dépassement du seuil de transaction :
Les frais de transaction sont déterminés chaque jour de bourse séparément pour chaque section des registres de compensation pour les transactions relatives aux contrats à terme et aux contrats d'options.
La Commission de Transaction n'est pas facturée si le nombre de Transactions exécutées en référence à la section du registre de compensation pour laquelle ladite commission est déterminée est inférieur ou égal à la valeur seuil pertinente (ci-après dénommée le " Seuil "). Le seuil est fixé à 2 000 (deux mille) transactions.
Lecalcul des frais pour les Transactions est effectué selon la formule suivante :
Fee = max(T-Round(F / K);0)*0.1, où:
-Fee - le montant des frais pour les Transactions exécutées pendant la Journée de négociation ;
-T - le nombre de Transactions exécutées pendant la Journée de négociation indiquant la section des registres de compensation pour laquelle les frais pour les Transactions sont déterminés;
.-F - valeur de la commission d'échange payable pour la conclusion de contrats à terme (si une commission de Transaction est déterminée pour les contrats à terme) ou pour la conclusion de contrats d'options (si une commission de Transaction est déterminée pour les contrats d'options), dont les obligations sont enregistrées dans la section des registres de compensation pour laquelle la commission de Transaction est déterminée ;
-K - coefficient d'influence de la valeur de la commission d'échange sur la valeur de la commission pour les transactions (K = 0,03 pour la section des registres de compensation spécifiée dans l'accord sur l'exécution des obligations du teneur de marché en vertu des contrats d'option ; K = 0,05 pour les autres sections des registres de compensation) ;
-Round() - fonction mathématique d'arrondi aux nombres entiers.
c'est juste un coefficient,
pour un avenir ordinaire - ligne 1, coeff = 40,
pour un contrat à terme illiquide - ligne 2, également coefficient = 40, (sauf si vous êtes un teneur de marché, ligne 6).
le volume est pris en compte dans le calcul de la formule, en multipliant 40 par la commission de change.
vous pouvez prendre la somme de toutes les commissions pour une journée de négociation et la multiplier par 40 - ce montant doit être supérieur ou égal à la somme de toutes les transactions,
alors il n'y aura pas de commission supplémentaire.
100 transactions d'un lot seront égales à 1 transaction de 100 lots.
Bien, Sergei !
Lisez attentivement ce que j'ai écrit dans le premier message.
( il n'y aura pas de ligne 6 sauf si vous êtes un teneur de marché)
C'est vrai, mais pour une raison quelconque, la conformité de mes transactions avec la commission de change selon la formule ci-dessus ne m'a pas empêché une fois de payer 10k d'amende pour la semaine.
C'est ce qu'ils m'ont envoyé de BKS :
Bonjour. Je joins la formule de calcul du dépassement du seuil de transaction :
La commission de transaction est déterminée chaque jour de bourse séparément pour chaque section des registres de compensation pour les transactions relatives aux contrats à terme et aux contrats d'option.
La Commission de Transaction n'est pas facturée si le nombre de Transactions exécutées avec l'indication de la section du registre de compensation pour laquelle ladite commission est déterminée est inférieur ou égal à la valeur seuil pertinente (ci-après dénommée le " Seuil "). Le seuil est fixé à 2 000 (deux mille) transactions.
Lecalcul des frais pour les Transactions est effectué selon la formule suivante :
Fee = max(T-Round(F / K);0)*0.1, où:
-Fee - le montant de la commission pour les Transactions exécutées pendant le Jour de Négociation ;
-T - le nombre de Transactions exécutées pendant le Jour de Négociation indiquant la section des registres de compensation pour laquelle la commission pour les Transactions est déterminée;
.-F - valeur de la commission d'échange payable pour la conclusion de contrats à terme (si une commission de Transaction est déterminée pour les contrats à terme) ou pour la conclusion de contrats d'options (si une commission de Transaction est déterminée pour les contrats d'options), dont les obligations sont enregistrées dans la section des registres de compensation pour laquelle la commission de Transaction est déterminée ;
-K - coefficient d'influence de la valeur de la commission d'échange sur la valeur de la commission pour les transactions (K = 0,03 pour la section des registres de compensation spécifiée dans l'accord sur l'exécution des obligations du teneur de marché en vertu des contrats d'option ; K = 0,05 pour les autres sections des registres de compensation) ;
-Round() - fonction mathématique d'arrondi aux nombres entiers.
La formule est définie dans le document d'échange et ressemble à ceci :
Et ce que le courtier vous a répondu est une invention de .....
P/S La transaction a un volume. Et ce qui est donné ci-dessus pose question (car la commission de la bourse est facturée précisément sur le volume de la transaction, mais pas sur le fait de la transaction).
Il faut juste trouver l = 40 pour une transaction avec un volume quelconque ou pas.
Demain, ils répondront, et on saura alors comment compter s'il y a plus de 10 à 20 transactions par jour de bourse.
Sergei !
Relisez attentivement ce que j'ai écrit dans le premier message.
( il n'y aura pas de ligne 6 sauf si vous êtes un teneur de marché)
Qu'est-ce que j'ai mal écrit ou qu'est-ce qui n'est pas clair ?
La ligne 6 est destinée aux teneurs de marché - c'est moi par exemple. Un teneur de marché ne paie pas de frais sur les instruments illiquides.
C'est vrai, mais pour une raison quelconque, la conformité de mes transactions avec la commission de change selon la formule ci-dessus ne m'a pas empêché une fois de payer 10k d'amende pour la semaine.
Voici ce que le BCS m'a envoyé :
Bonjour. Je joins la formule pour le dépassement du seuil de transaction :
Les frais de transaction sont déterminés chaque jour de bourse séparément pour chaque section des registres de compensation pour les transactions relatives aux contrats à terme et aux contrats d'options.
La Commission de Transaction n'est pas facturée si le nombre de Transactions exécutées avec l'indication de la section du registre de compensation pour laquelle ladite commission est déterminée est inférieur ou égal à la valeur seuil pertinente (ci-après dénommée le " Seuil "). Le seuil est fixé à 2 000 (deux mille) transactions.
Lecalcul des frais pour les Transactions est effectué selon la formule suivante :
Fee = max(T-Round(F / K);0)*0.1, où:
-Fee - le montant de la commission pour les Transactions exécutées pendant le Jour de Négociation ;
-T - le nombre de Transactions exécutées pendant le Jour de Négociation indiquant la section des registres de compensation pour laquelle la commission pour les Transactions est déterminée;
.-F - valeur de la commission d'échange payable pour la conclusion de contrats à terme (si une commission de Transaction est déterminée pour les contrats à terme) ou pour la conclusion de contrats d'options (si une commission de Transaction est déterminée pour les contrats d'options), dont les obligations sont enregistrées dans la section des registres de compensation pour laquelle la commission de Transaction est déterminée ;
-K - coefficient d'influence de la valeur de la commission d'échange sur la valeur de la commission pour les transactions (K = 0,03 pour la section des registres de compensation spécifiée dans l'accord sur l'exécution des obligations du teneur de marché en vertu des contrats d'option ; K = 0,05 pour les autres sections des registres de compensation) ;
-Round() - fonction mathématique d'arrondi aux nombres entiers.
Apparemment, c'est une ancienne formule ou le courtier triche.
Qu'est-ce que j'ai mal écrit ou qu'est-ce qui n'est pas clair ?
La ligne 6 pour les teneurs de marché est moi à titre d'exemple. Un teneur de marché ne paie pas de frais sur les instruments illiquides.
La formule de calcul est définie dans le document d'échange et se présente comme suit
Et ce que le courtier vous a répondu est une simple connerie.....
P/S La transaction a un volume. Et ce qui est donné ci-dessus pose question (car la commission de la bourse est facturée précisément sur le volume de la transaction, mais pas sur le fait de la transaction).
Il faut juste trouver l = 40 pour une transaction avec un volume quelconque ou pas.
Demain ils répondront, alors on saura comment compter si la transaction est supérieure à 10-20 transactions par jour de négociation.
I = 40 pour toute transaction,
plus le volume est important, plus la commission est importante, lorsque vous multipliez 40 par la commission, le volume est pris en compte.
Par exemple, pour un lot de RTS, la commission sera de 2RUB, soit 2*40=80,
pour 10 lots la commission de RTS sera de 20rub. respectivement 20 * 40 = 800.
p.s. Il s'avère donc que plus le volume des transactions est important, plus vous pouvez déplacer les ordres souvent.
I = 40 pour toute transaction,
Plus le volume est important, plus la commission est importante. Lorsque vous multipliez 40 par la commission, le volume est pris en compte.
Par exemple, pour un lot de RTS, la commission sera de 2rub, soit 2*40=80,
par exemple, pour 10 lots de RTS, la commission sera de 20RUB.
Je le pense aussi....
Mais il est préférable de clarifier. N'est-ce pas ?
P/S Sergey !
Presque ce que vous avez demandé
- www.mql5.com
Je le pense aussi....
MAIS, mieux vaut clarifier. N'est-ce pas ?
P/S Sergei !
Presque ce que vous avez demandé
Bien sûr, une explication officielle ne ferait pas de mal.
Pour une satisfaction totale, la fonction "tap" fait défaut comme ceci :
AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRANSACTION_SESSION) // - количество транзакций за текущую сессию.
Si la bourse tient le compte du nombre de transactions, vous pouvez probablement obtenir ces données dans le terminal.
Nous devrions demander aux développeurs de MQ d'ajouter une telle fonctionnalité.
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Bonjour !
Je veux clarifier lesfrais de transaction inefficace.
J'ai contacté l'échangeur du support technique :
La réponse que j'ai obtenue de l'échange :
De la correspondance ci-dessus il résulte que si vous avez un nombre de transactions par jour ne dépassant pas 10-20 pcs,
il n'est pas nécessaire de calculer entièrement les avantages pour les transactions, mais il suffit d'utiliser les données de la base de données de l'entreprise.
compter le nombre de transactions par jour, dont la limite libre est de 2000.
Le paramètre "l" n'est pas du tout clair dans la formule de calcul.
l est le score pour une Transaction conclue indiquant l'une des Sections (déterminée par le type de Transaction selon le Tableau 1).
J'ai envoyé une demande à la bourse pour ce paramètre (c'est-à-dire le volume de la transaction).