Erreur de prise de décision - page 5
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À mon avis, c'est une preuve suffisante de l'existence d'une corrélation, et d'une corrélation très forte.
Tout le monde écrit que les rapports S/L et T/P font une énorme différence. Et tout le monde connaît toujours sa perte à l'avance. Alors je ne comprends pas du tout si vous
Je suis confus si vous entrez sur le marché avec confiance (vous savez quoi faire avec S/L), si vous savez qu'après la perte vous irez à T/P, mais l'affaire a déjà été conclue avec une perte sur S/L ?
Je n'ai encore vu aucune preuve. La fourchette est de 0,8 - 1,5, si vous prenez une autre période, la fourchette sera différente - alors que faire ? Où est la preuve ? La preuve que le prix bouge ?
Oui, en fait, la gamme n'a rien à voir avec cela. Je prends juste des valeurs de prix possibles. Et vous parlez d'une "période différente". Quel "autre" ? Vous avez le prix "non lié aux valeurs précédentes et suivantes" ! !! L'intervalle de temps n'a donc rien à voir avec cela.
La preuve en est précisément que mes prédictions seront presque toujours plus proches de la réalité que les vôtres.
Tout le monde écrit que les rapports S/L et T/P font une énorme différence. Et tout le monde connaît toujours sa perte à l'avance. Alors je ne comprends pas du tout si vous
Je ne comprends pas pourquoi vous entrez sur le marché avec une telle confiance (vous faites cela depuis des années, pourquoi avez-vous besoin de S / L si vous savez qu'après la perte vous irez vers T / P, mais l'affaire a déjà été conclue avec une perte sur S / L ?
Je veux dire, que voulez-vous dire par "pourquoi" ? Comprenez-vous ce que cela signifie que le TS fonctionne ? Cela ne veut pas dire qu'il n'élimine pas les SL ! De plus, il y a des TS qui prennent des TP dix fois moins souvent que des SL. C'est-à-dire qu'ils ont tous des SL ! La file d'attente des SL peut s'allonger de 20 à 30 pièces d'affilée ! Ces systèmes fonctionnent néanmoins. Parce qu'un TP compense 15 "pertes" à la fois !
Si une affaire est conclue dans une perte de SL - alors peu importe où elle ira ensuite. À ce stade - il aurait dû être une perte. C'est tout.
Le système ne peut pas être évalué par un seul événement, parce que cet événement est en grande partie aléatoire, et que seul un grand nombre d'entre eux ont une tendance au profit ou à la perte. "Connaître la perte à l'avance" - c'est ce qu'on dit à propos d'UNE transaction. En outre, il en va de même pour le moment où le système cesse de fonctionner - le drawdown de contrôle ou la queue SL. Cela ne s'applique pas aux autres moments de la transaction.
Que voulez-vous dire par "pourquoi" ? Comprenez-vous ce que le TC fonctionne ? Cela ne veut pas dire qu'il n'élimine pas les SL ! De plus, il y a des TC qui prennent des TP dix fois moins souvent que des SL. C'est-à-dire qu'ils ont tous des SL ! La file d'attente des SL peut s'allonger de 20 à 30 pièces d'affilée ! Ces systèmes fonctionnent néanmoins. Car un TP compense 15 "pertes" à la fois !
Si une affaire est conclue dans une perte de SL - alors peu importe où elle ira ensuite. À ce stade - il aurait dû être une perte. C'est tout.
Le système ne peut pas être évalué par un seul événement, parce que cet événement est en grande partie aléatoire, et que seul un grand nombre d'entre eux ont une tendance au profit ou à la perte. "Connaître la perte à l'avance" - c'est ce qu'on dit à propos d'UNE transaction. En outre, il en va de même pour le moment où le système cesse de fonctionner - le drawdown de contrôle ou la queue SL. Cela ne s'applique pas aux autres moments de la transaction.
La semaine se termine selon les prévisions et la semaine est à perte et tout est à perte et que faire ?
Oui, en fait, la gamme n'a rien à voir avec cela. Je prends juste des valeurs de prix possibles. Vous parlez d'une "période différente". Quel "autre" ? Vous avez le prix "non lié aux valeurs précédentes et suivantes" ! !! Le délai n'a donc rien à voir avec cela.
La preuve en est que mes prédictions seront presque toujours plus proches de la réalité que les vôtres.
Tout le monde écrit que les rapports S/L et T/P font une énorme différence. Et tout le monde connaît toujours sa perte à l'avance. Alors je ne comprends pas du tout si vous
Je suis confus par le fait que si vous entrez sur le marché avec confiance (vous savez quoi faire avec le S/L), si vous savez qu'après une perte vous irez au T/P, mais que l'affaire a déjà été conclue avec une perte sur le S/L ?
Savez-vous seulement qu'un ordre signifie dix fois la différence, 2 signifie 100 et 3 ordres de grandeur signifie 1000. Dis-moi exactement combien de milliers de fois ta boule de devinette est plus précise.
C'est exactement ce que je veux dire - la commande est une différence décuplée. Estimons combien ma prédiction sera plus précise.
En supposant que l'eurodollar ait une fourchette quotidienne normale de 100 pips, l'erreur moyenne de ma "prévision" basée sur la MA serait de 50 pips. Votre prévision "aléatoire" est une prévision dans la fourchette de 7K pips. L'erreur moyenne est de 3,5K pips - en gros, un ordre et demi. Mais c'est sur le graphique journalier. Et si nous prenons les minutes (ne parlons pas des ticks), sur lesquelles les super traders locaux aiment terriblement négocier, nous obtenons une erreur d'environ les mêmes trois ordres de grandeur.
Le mouvement des prix n'est pas strictement déterminé, bien sûr. Cependant, il n'est pas du tout aléatoire. Plusieurs fois, j'ai mené une expérience - nous prenons n'importe quel EA de l'exemple MQL, nous générons une séquence aléatoire de barres, nous trouvons approximativement la même séquence de barres sur l'historique et nous optimisons l'EA pour qu'il affiche un bon profit sur l'historique. Et nous exécutons le même conseiller expert sur des barres aléatoires similaires - et au mieux, le bénéfice disparaît. En général, des pertes sont subies.
À mon avis, c'est une preuve suffisante que le mouvement des prix n'est pas aléatoire.
Mais si vous pensez que j'ai tort... Eh bien... Peut-être que je le suis.
Ne prenez pas ces bêtises au sérieux. La plupart des traders inventent des niveaux à partir de rien dans leur tête, les appellent stop-loss et take-profit, puis les présentent comme une sorte de contrôle du risque.