FOREX - Tendances, prévisions et implications 2015(suite) - page 1914
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Une autre conversation entre le muet et le sourd.
1 Réfuter l'évidence est stupide.
2 La corrélation est ORDONNÉE à 1 avec une différence infime.
3 On s'en fout, volumes spéculatifs ou volumes de couverture.
4 C'est vrai, si vous ne savez pas comment faire, si vous avez peur, ne le faites pas, vous serez de la viande.
Qui sont les Hajjers ?
Vous ne savez vraiment pas, ou vous plaisantez ? A en juger par la phrase du ver, vous le savez. S'il vous plaît, si vous le faites, ne me faites pas perdre mon temps. Je vous ai donné l'exemple des agriculteurs il y a quelques pages, vous avez dit que ce n'était pas intéressant.
Une autre conversation entre le muet et le sourd.
Je ne sais pas lequel d'entre nous est aveugle, sourd et muet.
1 Réfuter l'évidence est stupide.
Au moins, on est d'accord sur une chose, c'est bien.
2 La corrélation est DEFINITIVEMENT établie et égale à 1 avec une différence infime.
Par qui est-il fixé et avec quel décalage ?
3 Quelle putain de différence cela fait-il, des volumes spéculatifs ou des volumes de couverture ?
La différence est simple. L'un fait bouger le prix (mais pas le hedger, mais le spot), et l'autre saute derrière lui, et certains avancés rampent après ce dernier...
4 Correct, si vous ne savez pas comment, si vous avez peur, ne le prenez pas, vous deviendrez de la viande.
Je ne comprends pas ici... En quoi ne suis-je pas bon ? Ou est-ce une tentative d'insulte ?
Je me suis mal exprimé, où est-ce que vous et Nostradamus avez vu des volumes spéculatifs, des hedgers ?
Ne me lancez pas sur lui, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Ce qu'il a dit à propos des volumes spéculatifs sur le marché boursier est une absurdité.
Et vous pouvez voir les hedgers dans SOT, la colonne commerciale.
Ne me lancez pas sur lui, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Ce qu'il a dit à propos des volumes spéculatifs sur le marché boursier est une absurdité.
Et vous pouvez voir les hedgers dans SOT, la colonne commerciale.
Pouvez-vous calculer la position nette de ces mêmes "hedgers" et d'autres groupes ?
Et quand vous le faites, demandez-vous qui a le mauvais côté de vos positions.
Les hedgers sont trouvés.
Je ne sais pas lequel d'entre nous est aveugle, sourd et muet.
Au moins, on est d'accord sur une chose, c'est bien.
Par qui et avec quel décalage ?
La différence est simple. L'un fait bouger le prix (mais pas le hedger, mais le spot), et l'autre saute derrière lui, tandis que certains traders avancés suivent ce dernier - en rampant...
Je suis confus ici... En quoi ne suis-je pas bon ? Ou est-ce une tentative d'insulte ?
Tu es sourd, je suis muet, ou vice versa, choisis ce que tu veux.
Des arbitragistes ayant un temps de latence pour mettre au point les algorithmes HFT et diffuser les signaux entre les bourses.
Montrez-moi comment vous pouvez capter cette différence et je serai d'accord avec vous (je parle du temps de traitement, pas des volumes).
Vous ne savez pas comment utiliser les volumes des contrats à terme. Aucune trace d'insulte, de conseil.
Allez, pouvez-vous calculer la position nette de ces mêmes "hedgers" et du reste des groupes ?
Et quand vous le faites, demandez-vous qui a le mauvais côté de vos positions.
Les hedgers sont trouvés.
Utilisons le mot "vous", c'est plus démocratique.
Bien sûr que non, ils ont des positions non seulement dans les deux jambes, mais aussi dans l'optique.
Je continue à essayer de les trouver dans la DB, mais je n'y arrive pas. Bien que peut-être vous n'en ayez pas besoin.
Qui a l'envers de mes positions ?
Utilisons le mot "vous", c'est plus démocratique.
Non, bien sûr, ils ont des postes là-bas, non seulement dans les deux jambes, mais aussi dans les opérations.
Je continue à essayer de les trouver dans la DB, mais je n'y arrive pas. Peut-être que je n'en ai pas besoin, cependant.
Qui a l'envers de mes positions ?
Moi)
Qu'est-ce qu'un DB ?
Tu es sourd, je suis muet, ou vice versa, comme tu préfères.
Je semble normale, si les médecins ne mentent pas...
Des arbitragistes ayant un temps de latence pour mettre au point les algorithmes HFT et diffuser les signaux entre les bourses.
Cela signifie-t-il qu'il existe également un décalage entre le prix au comptant et le prix à terme, sous forme d'arbitrage et d'échanges ?
Qui utilisent ces informations avant de les donner, et évidemment pas en faveur des commerçants... Ou avez-vous une meilleure opinion d'eux ?
Montrez-moi comment vous pouvez capter cette différence et je serai d'accord avec vous (je parle du temps de travail, pas des volumes).
Bien sûr, l'argument du volume est dépassé. Et pour le temps, combien de fois le prix des futures change-t-il en une minute ?
Vous ne savez pas comment utiliser les volumes à terme. Sans vouloir vous insulter, je vous conseille.
Je ne trouve pas nécessaire d'utiliser des informations auxquelles je ne fais pas confiance... D'accord, c'est différent de "ne pas savoir faire".