Théorie du marché - page 20
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Pourquoi deux intervalles de temps doivent-ils se chevaucher ? Ils ne se croisent jamais par définition. Par exemple, prenons un échantillon de barres de 20 jours (période 20). Nous déterminons les niveaux par les prix d'ouverture. Ils restent inchangés jusqu'au début du jour suivant. Si nous les déterminons par les prix de clôture, nous pouvons alors les modifier après une minute et/ou un tick ou pas avant la fin de la journée en cours. Ceci doit être spécifié dans les paramètres de l'indicateur.
Nous pouvons faire le calcul pour deux échantillons, par exemple avec les limites 01.01.2015-20.01.2015 et 10.01.2015-30.01.2015. Du 10.01.2015 au 20.01.2015, ils ont une zone de chevauchement commune. C'est la zone de chevauchement où vous aurez des valeurs de niveau différentes selon l'échantillon dans lequel elles sont comptées.
Ok, attendons l'indicateur et voyons comment il fonctionne, alors ce sera plus clair.
L'élasticité du marché ? Tin....
L'élasticité du marché par rapport à quoi ? Et comment mesurez-vous le marché ?
L'élasticité du revenu des participants au marché par rapport au prix actuel. Chaque point du mouvement des prix est réalisé avec une certaine somme d'argent. En opérant sur la différence de prix, nous accédons ou estimons indirectement les volumes. La coïncidence pratique de la courbe calculée et des valeurs réelles des bénéfices indique la justesse de l'approche. Nous avons besoin de la courbe de profit calculée pour déterminer le type de marché actuel. Si son apparence ressemble à la projection d'un œuf "debout", nous en concluons qu'il existe un marché concurrentiel et que nous pouvons faire confiance aux niveaux du marché. S'il ressemble à un œuf inversé, nous avons affaire à un marché monopolistique et le prix peut rester au-dessus ou au-dessous des niveaux jusqu'à la fin des bacchanales. Après cela, le marché revient à la normale, peut-être avec de nouveaux niveaux, que nous pouvons facilement identifier. Dans la hiérarchie des prix des niveaux de marché, Tsopt. et Tsr. sont en effet dominants :
Ts1 = Tsr - (Tsr^2 - Tsopt^2)^0.5 - ligne de support similaire aux niveaux Pivot ;
R2 = RR + (RR^2 - RR^2)^0.5 - ligne de résistance.
Le troisième type de marché peut théoriquement se produire lorsqu'un vendeur monopolistique vend un volume limité de biens à des prix monopolistiques. Ensuite, la ligne de profit estimée se transforme en une ligne droite avec un point d'équilibre (ligne) et cette condition est prise en compte dans cette théorie. Sur le marché réel des matières premières, ce cas peut se produire, mais sur les marchés financiers tels que le forex, il est peu probable de créer une telle condition. Par conséquent, ce cas n'est pas considéré sérieusement, bien que, la ligne de calcul elle-même se transformera automatiquement en une ligne droite, rapportant ce qui s'est passé si quelque chose comme cela se produit sur le marché, ce qui ne peut être exclu. Par conséquent, la ligne de profit calculée doit être affichée comme un indicateur distinct près des lignes de marché (niveaux de pivot de marché). Je vais essayer d'afficher son apparence approximative sur le graphique des prix. Elle peut apparaître sur le graphique des prix comme une ligne faiblement visible.
Nous pouvons faire le calcul pour deux échantillons, par exemple avec les limites 01.01.2015-20.01.2015 et 10.01.2015-30.01.2015. Du 10.01.2015 au 20.01.2015, ils ont une zone de chevauchement commune. C'est la zone de chevauchement où vous aurez des valeurs de niveau différentes selon l'échantillon dans lequel elles sont comptées.
Ok, attendons l'indicateur et voyons comment il fonctionne, alors ce sera plus clair.
Yusuf.
Ne vous laissez pas distraire. En attente des calculs eurusd_D1_zpt.
Il y a 240 lignes au total à traiter... une heure de temps ;)))
Pour l'instant, veuillez contempler ce que vous avez réussi à faire.
1.émissions - ils ont supprimé (dans la deuxième capture d'écran ts1 où il n'y a pas de point supprimé)
2.Ts1 (jaune) est en avance sur l'Ouverture (blanc) de 1bar))
Il y a quelque part un défaut dans les calculs...
OK. C'est suffisant. Voyez ce que vous obtenez.
1.les émissions - je les ai supprimées (dans la deuxième capture d'écran Ts1 où il n'y a pas de point supprimé)
2.Ц1 (jaune) est en avance sur Ouverture (blanc) sur 1bar))
Quelque part dans les calculs...
OK. C'est suffisant. Voyez ce que vous obtenez.
1.les émissions - je les ai supprimées (dans la deuxième capture d'écran Ts1 où il n'y a pas de point supprimé)
2.Ц1 (jaune) est en avance sur Ouverture (blanc) sur 1bar))
Quelque part dans les calculs...
Oui, je vois que le niveau a une longueur d'avance sur le prix, surtout lors des renversements. S'il n'y a pas de retournement, C1 ne donne pas de faux signaux et accompagne calmement le prix, avec 1 barre d'avance sur celui-ci. Plus précisément, le prix suit le niveau de CC1 avec un retard d'une étape. Est-ce correct ? Quelles sont vos premières impressions, l'algorithme a trébuché une fois, ce qui n'aurait pas dû arriver. J'y suis retourné, je l'ai refait trois fois, le résultat était le même. Une sorte de force majeure a donc provoqué l'effondrement de toutes les formules de calcul. Je vais chercher la source de la perturbation et me dire le résultat. Certes, les signes avant-coureurs de cette affaire sont apparus au préalable sous la forme d'un fort élargissement des niveaux. Le niveau du C1 est-il devenu négatif ? Mais, Ts1 et Ts2 forment Tsopt et Tsr comme je l'ai cité plus haut. Il existe une racine délicate constituée de la différence des carrés de ces prix fondamentaux du marché. Je n'ai pas encore fait d'enquête approfondie à ce sujet. Je vais le découvrir.
Non, ça ne peut pas. Vous devez confondre avec les lag-leads.
Passez en revue les formules...
Que calculez-vous en premier ? Eh bien, vérifie, et ensuite...
et ensuite faire vos autres calculs...
Non, ce n'est pas négatif. Regardez attentivement la table.
Non, ça ne l'est pas. Vous devez confondre avec les lag-lids (décalage avant-arrière).
Passez en revue les formules...
Que calculez-vous en premier ? Eh bien, vérifie, et ensuite...
et puis vous avez fini avec tous les autres calculs...
Lorsque j'étais étudiant en URSS (1992), j'ai eu l'occasion d'étudier le CAPITAL de Karlmark. C'était une question de plus-value.
Cela y ressemble un peu. :)))