Théorie du marché - page 19
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Un érudit... un enfoiré.
Vous avez oublié de taper votre chaussure sur le podium).
Ne vous laissez pas distraire. En attente des calculs eurusd_D1_zpt.
Il y a 240 lignes au total... une heure de temps ))))
Yusuf, dans le 1er post, vous montrez un graphique pour un intervalle de temps assez long et tous les prix, qui, si je comprends bien, caractérisent le marché dans cet intervalle (sauf le prix actuel), restent constants (horizontaux). Dans le graphique suivant, l'intervalle de temps adjacent au précédent, tous ces prix sont à des niveaux différents. Ces prix ne doivent pas changer brusquement lorsqu'ils franchissent la limite de deux intervalles choisis arbitrairement. Toutes ces valeurs ne devraient pas être horizontales - elles devraient être variables et changer, au moins lors du passage d'un jour à l'autre.
Ce système est le niveau des pivots.
Ces niveaux ont les interdépendances suivantes, prouvées en théorie et en pratique :
1. (Ts1+Ts2)/2 = Tsr ;
2. (Ц1*Ц2)^0.5= Цот ;
Le bénéfice maximal est directement proportionnel à la différence de prix :
Pmax=C(Tsopt-Tsr) =SK(Tsopt;Tsr),
Où C est un coefficient qui dépend de l'élasticité du marché et de la part des coûts variables dans le revenu ;
K(Tsopt;Tsr) est la différence de Cauchy (la différence entre la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique des deux nombres).
Ces niveaux ont les interdépendances suivantes, prouvées en théorie et en pratique :
1. (Ts1+Ts2)/2 = Tsr ;
2. (Ц1*Ц2)^0.5= Цот ;
Le bénéfice maximal est directement proportionnel à la différence de prix :
Pmax=C(Tsopt-Tsr) =SC(Tsopt;Tsr),
où C est un coefficient qui dépend de l'élasticité du marché et de la part des coûts variables dans le revenu ;
K(Tsopt;Tsr) est la différence de Cauchy (la différence entre la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique des deux nombres).
L'élasticité du marché ? Tin....
L'élasticité du marché par rapport à quoi ? Et comment mesurez-vous le marché ?
Jusqu'à ce que vous mettiez à jour les données dans l'échantillon, les niveaux restent horizontaux et inchangés.
Il s'avère que si deux intervalles de temps se chevauchent, c'est-à-dire se recouvrent partiellement, vos niveaux peuvent avoir une valeur différente selon l'échantillon dans lequel ils sont calculés ? Je n'arrive pas à comprendre, ces valeurs peuvent-elles caractériser la condition du marché dans ce cas. Il me semble que ces valeurs devraient être assez peu ambiguës pour chaque intervalle de temps spécifique.