une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 65
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Maintenant, le seul problème restant est l'énergie potentielle du canal et l'optimisation de la forme quadratique ;o).
Au sens figuré, "sur les doigts", en appliquant des images géométriques :
imaginez simplement que sur la surface (analogue à un terrain accidenté) une balle roule (c'est le prix). Il n'est pas nécessaire de connaître les subtilités de la fabrication de la balle pour déterminer les zones d'attraction de la trajectoire de la balle. Il est beaucoup plus utile de connaître les propriétés de ce "terrain accidenté".
Vladislav 14.06.06 21:06
Tout à fait juste - j'ai écrit à ce sujet, en fait, qu'un minimum de l'énergie potentielle fonctionnelle sert de critère de sélection des canaux. Et c'est une propriété de la potentialité du champ de prix, alors que je ne cherche pas la trajectoire elle-même en raison (encore) du fait que toutes les trajectoires qui s'inscrivent dans l'intervalle de confiance doivent être considérées comme équivalentes pour une probabilité donnée. C'est-à-dire que la construction des projections se résume d'abord à l'échantillonnage, puis à l'algèbre linéaire.
Vladislav, je crois que je comprends enfin ce que tu veux dire quand tu parles de formes quadratiques. Vous utilisez le modèle suivant. Supposons que nous ayons un canal de régression linéaire, sélectionné en remplissant les conditions multicaractéristiques que vous avez déjà exprimées. Ensuite, vous partez du principe que, puisque le prix a parcouru le canal depuis son début jusqu'au moment présent, quelque chose l'a attiré (le prix) vers la position où il se trouve au moment présent. Vous choisissez un modèle de champ de potentiel où le minimum d'énergie potentielle (potentiel zéro) est un point situé dans l'intervalle de confiance du canal à son extrémité, c'est-à-dire à l'instant présent. Bien entendu, ce point ne coïncide pas nécessairement avec le prix actuel, mais cela peut parfois arriver. Le type de champ potentiel que vous avez choisi est un analogue direct de la force gravitationnelle près de la surface de la Terre, mais avec la seule différence que nous prenons un point au lieu d'un plan (la Terre). On additionne ensuite les gradients pour chaque barre de prix dans le canal et on obtient la fonctionnelle d'énergie potentielle du canal. Et en supposant que dans le champ de potentiel, un objet physique doit se déplacer le long de la trajectoire minimisant de toute façon cette fonctionnelle (c'est-à-dire que la forme de la trajectoire elle-même n'est pas importante), nous trouvons les coordonnées de ce potentiel de point zéro (ou, plus précisément, le point où l'énergie potentielle est minimale). Il est plus correct de dire une seule des coordonnées puisque nous connaissons déjà la deuxième coordonnée (temps) puisque nous avons supposé qu'elle est égale à zéro bar.
Ensuite, j'ai une question sur la façon d'utiliser le minimum obtenu de l'énergie potentielle du canal. Vous avez déjà mentionné une façon de l'utiliser. Il suffit de sélectionner, parmi une série de canaux proches, celui qui présente une énergie potentielle fonctionnelle minimale. Cela vous permet probablement de sélectionner les canaux qui commencent aux maxima/minima locaux, plutôt que la façon dont cela a été dessiné jusqu'à présent avec moi (les maxima/minima tombent également dans l'échantillon du canal, mais le canal commence un peu plus tôt, ce qui est logique en utilisant le critère de sélection RMS minimum). Ai-je vraiment raison dans cette hypothèse ? Ne faites-vous pas exprès d'échantillonner les canaux spécifiquement par balancements ? Cela permet, en principe, de réduire considérablement le temps de calcul.
Il y a aussi la question suivante. En général, nous disposons de plusieurs chaînes de calibre différent, sélectionnées en fonction de critères. Une option classique est 3-4 canaux. L'un est le plus grand et les autres, plus petits, sont en fait des détails du canal principal. Nous pouvons trouver les points d'énergie potentielle minimale de la manière décrite ci-dessus pour chaque canal. Connaissant maintenant les points d'énergie potentielle minimale pour chaque canal, comment pouvons-nous utiliser cette information pour trader ? Je peux supposer qu'à partir de plusieurs points, on trouve un point moyen basé sur les pondérations de chacun des canaux. Le facteur de pondération est égal à la longueur du canal. Ou la deuxième variante - le point du canal le plus long est pris comme moyenne, tandis que les autres points n'ont pas d'importance car ils sont implicitement pris en compte par le point minimum d'énergie potentielle du canal le plus long. Quelle variante utilisez-vous dans le trading ?
Ainsi, en ayant les coordonnées de ce point moyen du minimum d'énergie potentielle, nous pouvons probablement calculer le gradient d'énergie potentielle agissant au prix actuel du marché, et par conséquent déterminer probablement plus précisément la taille du lot pour ouvrir une position, ainsi que la probabilité même d'un tel événement, mais cela peut probablement nécessiter quelques calculs supplémentaires. C'est-à-dire que, si on le souhaite, le script peut calculer la trajectoire de ce minimum d'énergie potentielle pendant une longue période de temps (par exemple, pendant quelques années) et obtenir des données statistiques de distribution du gradient, qui peuvent être utilisées lors du calcul de la probabilité actuelle du mouvement (Bien que la trajectoire puisse être quelque peu discontinue, parce qu'il y a des moments de temps pour lesquels il peut ne pas y avoir de canaux qui répondent pleinement aux critères de sélection, ainsi que l'apparition et la disparition même d'un canal). Qu'en pensez-vous ?
Je ne prendrais que la différence.
...
Et envisagerait deux rangs - Ours "Taureaux"
Row : Bears - Close[i]-Close[i+1] if Close[i]<Close[i+1] && Close[i]<Open[i]
Row : Bulls - Close[i]-Close[i+1] , if Close[i]>Close[i+1] && Close[i]>Open[i]
par exemple. :)
Si c'est hors sujet, ce n'est pas grave, je suis toujours en train de ruminer ce fil :)
J'ai commencé à effectuer des calculs selon la méthodologie proposée et j'ai vu que j'avais très probablement tort dans cette affirmation ! Selon mes calculs, il s'avère que l'énergie potentielle minimale du canal (le potentiel zéro) pour le moment actuel dans le temps est au point de localisation du prix actuel à un pip près (il s'agit probablement d'une erreur de calcul). D'un côté, c'est logique - si le prix a commencé à se déplacer au début du canal ayant l'énergie potentielle minimale, alors en se déplaçant vers l'énergie potentielle minimale, il l'atteindra finalement au moment actuel. Du moins, c'est ainsi qu'il est calculé. En principe, il devrait en être ainsi - nous sélectionnons le canal pour le moment présent, c'est-à-dire le canal qui se rapproche le plus du mouvement du prix depuis son début jusqu'au moment présent. Eh bien, selon le modèle du champ de potentiel, la trajectoire du prix le long d'un tel canal minimisera l'énergie potentielle jusqu'à ce que le prix atteigne son minimum. Il est donc tout à fait compréhensible que le prix actuel et le minimum d'énergie potentielle coïncident au moment présent.
Mais d'un autre côté, il s'avère que ce résultat ne peut être utilisé que pour sélectionner le canal lui-même sur la base de son minimum de la fonctionnelle d'énergie potentielle mais ne convient pas pour une prévision supplémentaire (le gradient de champ agissant sur le prix au moment actuel) comme je l'ai suggéré plus tôt. Dommage :o(. Mais d'un autre côté, trouver le canal le plus optimal basé sur le minimum d'énergie fonctionnelle de la série de canaux environnants devrait déjà améliorer la précision de la prédiction et cela devrait être utile. Eh bien, essayons d'améliorer notre expert par cette technique et voyons ce que cela peut donner par rapport au critère de sélection des canaux sur la base du minimum RMS.
J'ai à nouveau fait des suppositions erronées dans un post précédent. Le fait est que je trouvais le point de minimum de la fonctionnelle représentant la somme des gradients eux-mêmes, ce qui m'a conduit à ma conclusion précédente. Bien que si nous utilisons la somme des carrés des gradients (exactement la forme quadratique), nous obtenons un point situé sur l'une des limites de l'intervalle de confiance, si nous introduisons cette restriction spécialement. En fait, le point de minimum de la forme quadratique est en dehors de la plage de confiance du canal et je pense que ce minimum énergétique potentiel est la cible du mouvement de prix. Ainsi, nous obtenons une prévision de la probabilité d'un mouvement unidirectionnel du prix vers l'un ou l'autre côté, sur la base de la forme quadratique ! Voyons cela de plus près.
PS : Je suis plus confiant maintenant, que je calcule exactement l'indice de Hurst et que je le calcule correctement.
:о)))
PS : Je suis plus confiant maintenant, que je calcule exactement l'indice de Hurst et que je le calcule correctement.
:о)))
De rien, en général. Je m'y suis intéressé moi-même.
Et maintenant, grâce à vous, je connais déjà la bonne méthode avant même de commencer à la mettre en œuvre.
Bonne chance.
Je pose le problème comme suit. Il existe un canal de régression linéaire répondant à des conditions connues.
Nous devons trouver le point (t,x) où la somme des carrés des gradients (distances entre ce point et les barres de prix situées dans le canal) est minimale. Selon mes calculs, ce point a des coordonnées étant une moyenne arithmétique de l'échantillon tant sur l'axe du temps que sur celui des prix. C'est-à-dire que ce résultat n'a pas d'importance pour la sélection d'un canal ayant une énergie potentielle minimale, car cette somme des carrés des gradients est plus importante pour la sélection du canal. Mais pour utiliser ce point de moyenne arithmétique du canal dans les prévisions, vous devez soit inventer quelque chose, soit vous tromper.
PS : J'ai essayé de calculer l'énergie potentielle pour les canaux en série par la méthodologie proposée. Il s'est avéré que l'énergie potentielle du canal, calculée par rapport à un point de coordonnées moyennes arithmétiques, dépend uniquement de la longueur du canal. C'est-à-dire qu'un canal avec moins de barres a moins d'énergie potentielle par rapport au point avec des coordonnées moyennes arithmétiques. Mais il s'avère ensuite que ce principe de sélection coïncide avec le principe de sélection des canaux par la valeur efficace minimale dans une série de canaux que j'utilise déjà. Un canal avec une RMS plus faible a également moins de barres.
Il s'avère donc que mon raisonnement est allé bien au-delà de la zone recommandée par Vladislava. Je ne sais toujours pas ce que l'on peut faire d'autre dans le domaine des formes quadratiques :o(. Peut-être que quelqu'un peut suggérer quelque chose sur cette question ?
Je pense qu'il y a un problème avec cette déclaration. Pouvez-vous expliquer d'où cela vient ?
Le problème, c'est que vous avez changé d'approche à plusieurs reprises, de sorte que l'on ne sait pas très bien d'où vous partez. Je pense qu'il est préférable de redéfinir le problème que vous êtes en train de résoudre, alors peut-être la situation sera-t-elle plus claire.
Par ailleurs, il existe une fonction de l'énergie potentielle, et il existe une fonction de l'énergie potentielle. D'une manière générale, ce sont des choses différentes. Le minimum d'une fonction (surtout pour une chose aussi simple qu'une forme quadratique) est trouvé par des méthodes de matanalyse, alors que le minimum d'une fonctionnelle est tout à fait différent, en fonction de sa représentation. Avec quoi travaillez-vous, une fonction ou un fonctionnel ? Si c'est le cas, alors dans quelle représentation ?
Il y a également un problème lié aux gradients. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par là et comment vous essayez de travailler avec ça. Par exemple :
Vous pourriez peut-être développer ce point ?
Le problème est que j'essaie également de comprendre l'utilisation de l'énergie potentielle dans la méthodologie de Vladislav. À la page 26 de ce fil de discussion, j'ai publié un message intitulé "Yurixx 16.06.06 20:01" dans lequel j'ai essayé d'expliquer tout ce que j'ai compris et n'ai pas compris dans cette affaire, et j'ai également demandé des éclaircissements à Vladislav. Malheureusement, il n'a pas répondu. Et mes questions étaient similaires aux vôtres. On peut peut-être s'arranger ensemble.
En ce qui concerne le potentiel - nous avons un canal à long terme qui a une ligne zéro (ligne de régression), il y a des canaux plus petits dans ce canal et ils se déplacent de frontière en frontière pour une raison quelconque (c'est un mystère). Nous supposons que la ligne zéro est la ligne d'énergie potentielle nulle et que tout le bavardage autour d'elle est causé uniquement par l'influence d'une force externe à court terme. Par conséquent, la trajectoire d'intervention d'une telle force est une fonction quadratique de . C'est un tel humpty-dumpty...