une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 29
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Kakto podumal, a mozet liudi, katoryje xorosho znajut EWA skazet sdies' naskolko pravilny rulsy :
http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/9807/Charts/SP500-Articles/EWRules.htm:)
Désolé d'aborder à nouveau le sujet de l'iStdDev.
Vous avez écrit :
Mais mql4.com a le code source de l'indicateur StdDev et il ne calcule pas la somme des carrés des différences que vous avez mentionnée. Il utilise une autre fonction pour approximer les prix, les muwings ne sont utilisés que pour le décaler d'une de ses coordonnées pour chaque ensemble de barres. C'est-à-dire un seul décalage pour l'ensemble de l'échantillon pour lequel une seule valeur d'indicateur est calculée.
Pourriez-vous indiquer si vous avez évalué les perspectives d'une telle approximation pour le commerce ? Est-il utile de le recommander aux débutants qui étudient les statistiques pour le trading ?
Merci d'avance.
Au fait, information pour les développeurs :
Si vous remplacez
dans cet indicateur
sur
alors il se transforme en un indicateur de l'écart des valeurs de l'indicateur original par rapport à l'indicateur intégré.
Aucun écart significatif n'est observé uniquement lorsque ExtStdDevMAMethod=0 (MODE_SMA) et ExtStdDevShift=0 .
Avec toute autre combinaison de ces paramètres, le graphique diffère significativement du graphique horizontal au niveau zéro. Build 193 daté du 4 mai et du 18 mai.
Veuillez indiquer les causes d'une telle déviation.
J'ai maintenant la possibilité pour les hôtes du forum d'exprimer leur opinion :-)
Pouvez-vous me dire ce qui cause cette déviation ?
Malheureusement, il y a une erreur dans la description de la fonction iStdDev. Le décalage et la méthode sont confondus dans la liste des paramètres. Nous l'avons détecté hier seulement.
La description correcte est "MQL4 : iStdDev".
Après avoir réarrangé ces paramètres, nous obtenons le résultat suivant :
Maintenant, le graphique est significativement différent de l'horizontal au niveau zéro seulement lorsque ExtStdDevShift est différent de zéro.
Ai-je appliqué correctement le paramètre ExtStdDevShift dans l'appel iStdDev?
Ce qui est intéressant, c'est que cette construction dessine également un graphique irrégulier :
.
Désolé de remettre sur le tapis le sujet des iStdDev intégrés.
Vous avez écrit :
Mais mql4.com a le code source de l'indicateur StdDev et il ne calcule pas la somme des carrés des différences que vous avez mentionnées. Il utilise une fonction différente pour approximer les prix et n'utilise qu'un muwing pour le décaler d'une des coordonnées pour chaque ensemble de barres.
En fait (Xi-X)^2 est égal à X^2-X^2
où Xi est la valeur sur la i-ième barre
X - moyenne sur ces barres (pour la période N)
X^2 - moyenne des carrés sur ces barres (pour la période N)
Bonne chance et bonnes tendances.
Chez moi, cela ressemble à ceci :
Ce que vous pouvez voir ici est le balisage franc. Les intervalles de confiance sont marqués de 60%, à 99%. Le degré d'imbrication est de 3 - les canaux plus petits ne sont pas identifiés. Nous pouvons clairement voir la zone de retournement. Il a coïncidé avec la tendance à moyen terme (c'est le canal le plus large pointant vers le bas) et avec deux autres imbriqués que j'appellerai court terme et ultra court terme - ma classification. Les lignes de régression sont en pointillés car les coefficients de Hearst pour les canaux respectifs sont <0,5. A l'origine, l'indicateur marquant le champ du prix a été développé pour le trading manuel - un Expert Advisor ne se soucie pas de la façon dont il est dessiné :).
Pour que vous ne pensiez pas qu'il s'agit d'un ajustement - il y a un ordre ouvert par l'EA. Je peux voir l'heure et le prix de l'entrée. J'ai toujours du mal avec l'EA - des entrées similaires auraient dû être sur EUR et GBP, bien qu'hier j'ai légèrement déplacé l'EA (et l'ai fermé trop tard, j'ai peut-être manqué les points d'entrée). Je vois pourquoi j'ai choisi un tel niveau de retrait de bénéfice. Une rupture du canal haussier de la tendance la plus courte est possible, mais un fort repli est également possible. Idéalement, le conseiller expert devrait tout recalculer correctement par lui-même. Nous verrons bien.
Ce que je peux recommander d'autre pour le trading réel
- ne prenez pas la décision d'entrer sur le marché si vous vous trouvez dans l'intervalle de confiance de 60%.
- Ne prenez pas de positions courtes si elles sont inférieures à l'intervalle de confiance inférieur de 60%, de même pour les positions longues,
mais cela semble clair.
Cependant, Solandr l'a déjà dit.
Bonne chance et bonnes tendances.
Moi aussi, je préfère les algorithmes testés, ou mieux encore, les algorithmes développés par moi-même.
Cher Rosh!
La formule que vous avez donnée (sur l'image de l'aide, n'est-ce pas ?) est-elle égale à la racine de la somme (1/N)*(Xi-MAi)^2 ?
Où Xi est la valeur (par exemple, la clôture) sur la i-ème barre,
MAi est la valeur de muving sur la i-ème barre (dans le cas du SMA, il s'agit de la moyenne arithmétique de Xi, Xi+1, ... Xi+N-1).
Ici http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/arti cles/21.html j'ai fait des exemples d'utilisation (avec vérification) d'indicateurs techniques sur des tableaux, les fichiers Excel sont joints.
[img]http://forum.mql4.com/c/forum/2006/05/stddev%281%29.jpg[/img]