une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 272
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je pensais que c'était moi qui essayait de te dissuader d'utiliser Hirst. Tu ne peux pas me dissuader de l'utiliser. Des statistiques, cependant. :о)))
Pour le moment, j'ai tout dans Matkadec. Je pense faire une version pour MT afin de la tester. La seule question qui se pose est la suivante : en mode test, au moment du démarrage d'une fonction (par exemple, une prévision) qui nécessite un long temps de calcul (par exemple, 1-7 heures), le testeur fournira des cotations pendant le calcul ou attendra-t-il que la fonction soit terminée ?
Je ne sais pas. Je teste toujours dans un terminal autonome.
Je ne sais pas. Je teste toujours dans le terminal hors ligne.
Je faisais référence au même mode. Je voulais dire si le testeur émule les nouvelles arrivées pendant que la prévision est calculée (1-7 heures).
Не знаю. Я всегда тестирую в автономном терминале.
Je faisais référence au même mode. Je voulais dire si le testeur émule les nouvelles arrivées pendant que la prévision est calculée (1-7 heures).
Le testeur ne prend pas en compte le facteur temps. Tout d'abord, il comptera votre fonction start() jusqu'à la fin et passera ensuite au nouveau tick suivant.
Un temps de calcul suspicieusement long.
Merci, c'est ce que je supposais en théorie. C'est exactement ce qu'il faut pour un test "objectif". D'après ce que j'ai compris, cela fonctionnera également lors des tests sur un compte de démonstration? C'est-à-dire que le conseiller expert attendra l'exécution complète de la fonction start() et ne sera pas en mesure de réaliser une vérification parallèle du processus basé sur les cotations entrantes jusqu'à ce que la fonction start() soit calculée ?
A Rosh
Le temps de calcul est suspicieusement long.
J'ai un processeur AMD Athlon 64 3800+ 2.4 GHz, 2 Go de RAM. Le calcul de Hearst pour un échantillon de 600 échantillons prend environ 20 minutes mais le calcul est effectué dans MathCAD. Pas de défaillances évidentes dans l'algorithme de calcul, c'est-à-dire qu'il calcule de manière optimale du point de vue de la programmation de MathCAD. Mais c'est une petite partie de ce qui est, par exemple, l'entropie est considérée comme environ 40-50 minutes pour le même échantillon.
Une telle durée de calcul, due au premier point de ma stratégie : "on détermine l'échantillon qui est le minimum en termes de force de la relation entre les éléments, calculée sur la base du critère de corrélation. Nous obtenons un échantillon total sur lequel il est logique de chercher quelque chose" et un modèle plutôt "artificiel". Le nombre d'échantillons demandés varie de 300 à plusieurs milliers, en fonction des données analysées.
Les résultats dans MathCAD sont assez satisfaisants (plus que satisfaisants), mais je comprends que ce n'est pas suffisant. J'ai donc décidé d'implémenter une version simplifiée dans MT pour le moment, juste à titre de test. Je vais regarder les résultats.
Le testeur ne prend pas en compte le facteur temps. Il compte d'abord votre fonction start() jusqu'à la fin et passe ensuite au nouveau tick suivant.
Merci, c'est ce que je supposais en théorie. C'est exactement ce qui est nécessaire pour un test "objectif". D'après ce que j'ai compris, cela fonctionnera également lors des tests sur un compte de démonstration ? C'est-à-dire que le conseiller expert attendra l'exécution complète de la fonction start() et ne sera pas en mesure de réaliser un contrôle parallèle basé sur les cotations entrantes jusqu'à ce que la fonction start() soit calculée ?
.
Travailler sur un compte de démonstration, c'est travailler en temps réel. MT4 terminera bien sûr votre fonction start(), quel que soit le temps qu'elle prend. Mais ce n'est que pendant cette période que de nouveaux devis seront reçus. Si, à la fin de votre longue fonction start(), vous souhaitez effectuer une transaction, vous devrez utiliser la fonction RefreshRates(), qui met à jour les données actuelles du marché, y compris l'offre et la demande actuelles. C'est-à-dire qu'avec les valeurs Bid et Ask qui existaient il y a quelques heures (au moment du début du calcul), vous ne pourrez pas ouvrir un ordre sur un compte de démonstration (et sur un compte réel, bien sûr). Mais vous ne pouvez ouvrir un ordre que pour ceux qui sont en cours, après avoir utilisé la fonction RefreshRates().
Тестер фактор времени не учитывает. Сначала он досчитает Вашу функцию start() до конца, а потом перейдёт к следующему новому тику.
Спасибо, я так теоретически и предполагал. Это как раз то, что нужно для «объективного» тестирования. На сколько я понял, это так же будет работать и при тестировании на демо счете? Т.е. эксперт будет ждать полного выполнения функции start(и всего того, что в ней напихано) и реализовать параллельный контроль процесса на основе поступающих котировок не удастся, пока не завершиться расчет функции start()?
Travailler sur un compte de démonstration, c'est travailler en temps réel. MT4 terminera, bien entendu, votre fonction start(), quel que soit le temps qu'elle prend. Mais ce n'est que pendant cette période que de nouveaux devis seront reçus. Si, à la fin de votre longue fonction start(), vous souhaitez effectuer une transaction, vous devrez utiliser la fonction RefreshRates(), qui met à jour les données actuelles du marché, y compris l'offre et la demande actuelles. C'est-à-dire qu'avec les valeurs Bid et Ask qui existaient il y a quelques heures (au moment du début du calcul), vous ne pourrez pas ouvrir un ordre sur un compte de démonstration (et sur un compte réel, bien sûr). Mais vous pouvez ouvrir un ordre uniquement pour ceux qui sont en cours, après avoir utilisé la fonction RefreshRates().
Merci beaucoup pour le conseil. Je devrai accorder toute l'attention nécessaire au contrôle du processus après le calcul. Après tout, il sera nécessaire de vérifier l'exactitude des prévisions.
Le temps de calcul est suspicieusement long.
J'ai un processeur AMD Athlon 64 3800+ 2.4 GHz, 2 Go de RAM. Le calcul de Hearst pour 600 échantillons prend environ 20 minutes, mais le calcul est effectué dans MathCAD. Pas de défaillances évidentes dans l'algorithme de calcul, c'est-à-dire qu'il calcule de manière optimale du point de vue de la programmation de MathCAD. Mais c'est une petite partie de ce qui est, par exemple, l'entropie est considérée comme environ 40-50 minutes pour le même échantillon.
Une telle durée de calcul, due au premier point de ma stratégie : "on détermine l'échantillon qui est le minimum en termes de force de la relation entre les éléments, calculée sur la base du critère de corrélation. Nous obtenons un échantillon total sur lequel il est logique de chercher quelque chose" et un modèle plutôt "artificiel". Le nombre d'échantillons demandés varie de 300 à plusieurs milliers, en fonction des données analysées.
Les résultats dans MathCAD sont assez satisfaisants (plus que satisfaisants), mais je comprends que ce n'est pas suffisant. J'ai donc décidé d'implémenter une version simplifiée dans MT pour le moment, juste à titre de test. Je vais regarder les résultats.
Mon calcul de Hearst pour un échantillon de 3000 bars dans MQL4 prend environ 40 millisecondes. Si je ne me trompe pas, je vais essayer d'utiliser le code de Hirst dans MQL4 mais si c'est le cas, je préfère utiliser MathCad comme substitut.
Dans tous les cas, quelque chose ne va pas dans les calculs. Mon courriel est rosh AT metaquotes DOT ru.