une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 271
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L'intrigue est en effet complexe, et les règles que j'ai mentionnées sont applicables avec un certain (et pas si petit) étirement. Bien que les canaux m'apparaissent souvent à deux extrema, c'est-à-dire que je ne peux pas dire à l'avance qu'un canal court ne peut pas exister jusqu'à la 500ème lecture. Il me semble même qu'il aurait dû l'être, seulement plus étroit et pratiquement horizontal (environ 1.26 - 1.28), mais je ne vais pas "démarrer le tracteur" pour le vérifier :).
Je n'ai pas trouvé de définition canonique, je l'interprète comme un nouveau maximum (minimum) à la fin d'une tendance. Les corrections peuvent être très différentes.
Mais alors, partagez au moins vos réalisations en matière de détection des tendances.
Le problème n'est pas que, j'ai prévenu dès le début que certains exemples ne me convaincront de rien. Seules les statistiques peuvent convaincre (ou plutôt l'envie de le vérifier moi-même). Par exemple, lors du test de chaque ordre, j'ai écrit les valeurs des paramètres analysés au moment de l'ouverture dans un fichier, puis un graphique de profit/performance a été tracé. Nous avons alors généralement découvert immédiatement que nous ne pouvions séparer efficacement les échantillons de bénéfices positifs et négatifs qu'en mettant à la poubelle une grande partie des ordres.
En ce qui concerne les tendances, je n'ai pas beaucoup de raisons de me vanter. D'ailleurs, ce n'est pas un sujet d'actualité pour moi.
Par principe, je teste les composants du système séparément. Je ne "mélange" pas les tactiques/stratégies avec des paramètres calculés, lorsque j'évalue l'efficacité des composants. Je compile des statistiques sur les composants séparément. Comme je l'ai écrit précédemment, si Hearst devait montrer une continuation/un changement de mouvement, alors je le teste en estimant la durée de vie des canaux (pas d'ordres pendant le test des composants). Comme il y a beaucoup de sections complexes, je dois tout vérifier "à l'œil". Les statistiques de Hearst montrent tout le contraire, c'est-à-dire d'excellents résultats.
J'ai quand même commencé le "tracteur" (quelque chose hors de l'humeur :). La chaîne a connu un bon moment
Et quel est le score de Hearst pour la chaîne la plus longue ? Et si c'est le premier échantillon (ou même le deuxième), quelle chaîne a le temps de dessiner ? Un canal stable devrait montrer juste la viz.
Vous devez entrer dans le code et le retirer - dans cette version, il ne compte pas du tout. Et le sujet est gelé depuis septembre dernier. C'est-à-dire que quelque chose ne m'attire pas vers cet exploit :). Et je ne vois pas l'intérêt. Une comparaison des méthodes de calcul ? Mais de toute façon, je ne reviendrai pas sur cette approche maintenant.
Vous devez entrer dans le code et le retirer - dans cette version, il ne compte pas du tout. Et le sujet est gelé depuis septembre dernier. C'est-à-dire que quelque chose ne m'attire pas vers cet exploit :). Oui, et je ne vois pas l'intérêt. Une comparaison des méthodes de calcul ? Mais de toute façon, je ne reviendrai pas sur cette approche maintenant.
Mais le truc, c'est que si votre système montre un long canal comme un canal fiable, alors il est fondamentalement faux (je l'ai dessiné "de force" et montré qu'on ne peut pas lui faire confiance, mon système n'en donne qu'un seul, le plus fiable). Cette chaîne est sur le point de s'effondrer. Ou évaluez-vous cette chaîne d'une autre manière ?
Mes profits/pertes ont été liés aux niveaux de SPE. En d'autres termes, le résultat de l'accord a réellement montré la qualité de la chaîne.
Je ne pense pas que cette question ait déjà été posée :) . Il m'est difficile d'y répondre car les algorithmes sont vraiment différents et nous ne pouvons pas toujours trouver des analogies d'un concept dans un autre. Et le concept lui-même devrait être soigneusement clarifié.
Oui, à l'aide des tortures statistiques susmentionnées, j'essayais juste de trouver un moyen d'estimer la qualité de la chaîne.
Je ne suis pas sûr que ce soit une évaluation correcte de la fiabilité du canal. Vous pouvez "facilement" obtenir une perte dans un canal fiable, surtout si le canal a un grand écart.
Je ne pense pas que cette question ait déjà existé :) . Il m'est difficile d'y répondre, car nous avons en fait des algorithmes différents et nous ne pouvons pas toujours trouver des analogies d'un concept à un autre. Et le concept lui-même doit être soigneusement clarifié au préalable.
Je pensais avoir le temps de le reformuler, le temps est passé de quelques minutes, mais je n'avais pas le temps et il n'y avait aucun sens à commencer un nouveau post. :о)))
Après l'évaluation des canaux, je regarde en avant, aucun algorithme spécial n'est nécessaire et je teste en même temps la logique de contrôle.
Oui, à l'aide des tortures statistiques susmentionnées, j'essayais simplement de trouver un moyen d'évaluer la qualité de la chaîne.
J'ai pris un chemin différent et j'ai dérivé une estimation empirique (formule) de la durée de vie du canal basée sur l'évaluation des statistiques des paramètres. Pas d'accord du tout. La gestion des transactions est le niveau suivant du système, et le niveau inférieur est un bon modèle de dynamique.
У меня профиты/лоссы былы привязаны к уровням СКО. То есть результат сделки фактически показывал качество канала.
Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne estimation de la fiabilité du canal. Vous pouvez "facilement" obtenir une perte dans un canal fiable également, surtout si le canal a un grand écart.
Un des 40 indicateurs a signalé qu'un ordre a été fermé à l'intérieur ou à l'extérieur du canal. Ces cas ont été marqués par des icônes différentes (et des couleurs différentes) sur le diagramme.
Et c'était ((C) Ecclésiaste :). Un autre des 40 indicateurs était la durée de vie de la chaîne :).
У меня профиты/лоссы былы привязаны к уровням СКО. То есть результат сделки фактически показывал качество канала.
Не уверен, что это правильная оценка надежности канала. У Вас лосс «легко» может получиться и в надежном канале, особенно, если канал имеет большой размах.
Un des 40 indicateurs a signalé qu'un ordre a été fermé à l'intérieur ou à l'extérieur du canal. Ces cas ont été indiqués sur le graphique par des icônes différentes (et des couleurs différentes).
Et c'était ((C) Ecclésiaste :). Un autre des 40 indicateurs était la durée de vie de la chaîne :).
Je pense que c'est plus facile pour toi de lister ce que ce n'était pas. :о))))
Il s'agit du lot minimum, sans réinvestissement. C'est-à-dire que l'excédent final est d'environ 3600 pips. Et en fait, ils ont été faits après janvier 2004, c'est-à-dire pendant 2,5 ans (ce que je veux dire, c'est que l'histoire avant 2004 me semble de plus en plus floue).
Je n'ai pas été satisfait, principalement en raison du nombre insuffisant d'offres (de 400 à 600 dans les différentes versions). Bien sûr, je n'ai pas pu démêler complètement tout cet amas d'indicateurs et leurs combinaisons. Néanmoins, je pense qu'il est impossible d'arriver à la conclusion que le score ne peut être amélioré sans une réduction significative du nombre de transactions. Et c'est certainement inacceptable.