une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 270
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Le comptage de 500 sur le graphique correspond au 09.01.2004 (19:00), dans le sens des aiguilles d'une montre. Les données sont soit Alpari soit Metakvotes. Je ne me souviens plus.... Hearst est assez robuste aux différents DCs.
C'est probablement la chose la plus importante. Il ne reste plus qu'à l'utiliser. Je ne l'ai pas encore essayé.
500 отсчет на графике соответствует 09.01.2004 (19:00), часы стало быть. Данные или альпари или метаквотес. Не помню уже…. Херст довольно устойчивый к разным ДЦ.
C'est probablement la chose la plus importante. La seule chose qui reste à faire est de l'utiliser. Je ne l'ai pas encore essayé.
J'ai une opinion légèrement différente. Nous ne devrions pas parler de la stabilité absolue de Hearst, mais seulement de sa stabilité relative. C'est-à-dire sa capacité à fonctionner dans le cadre d'une stratégie particulière. Par exemple, j'ai donné des résultats l'année dernière lorsque, en fonction de différentes données de différentes sociétés de courtage, j'ai obtenu des résultats qui présentent de sérieuses différences quantitatives pour ma stratégie. Mais M. Grasn a déclaré qu'il utilisait un filtrage numérique de cet indicateur et que, dans sa stratégie (méthodologie d'estimation), l'utilisation de l'indicateur de Hearst donnait des résultats stables. Il a peut-être raison. Le bruit excessif est mieux filtré même dans le ratio de Hearst. Bien que dans ce cas, des paramètres supplémentaires du système apparaissent (par exemple, les fréquences de coupure des filtres), ce qui est un paiement inévitable pour le "confort" d'obtenir une différence négligeable du chiffre de Hearst dans différents DC, mais encore une fois dans les limites d'une stratégie particulière.
(0<H<0.5) Forte probabilité que le "mouvement" change de direction
(0.5<H<1) Forte probabilité que le "mouvement" garde sa direction
Vous pouvez voir que les canaux jusqu'au 300ème datum ont des valeurs bien inférieures à 0,5 et donc que le "mouvement" est plus susceptible de changer de direction.
Ici, dans un cas, on parle de la direction du "mouvement", et dans l'autre seulement du "mouvement" (et les deux fois entre guillemets). J'aimerais comprendre ce que l'on entend par "mouvement". Parce que c'est exactement le contraire avec la direction de la tendance dans cette image - après un petit Hurst, la tendance semble se renforcer, mais après un grand Hurst, elle se casse.
Hélas, le calcul doit être fait pour 100% des cas :). Dans 80 % des cas, la prédiction devrait être correcte. Mais comment sélectionner ces cas est une question distincte. Chacun des cas sélectionnés sera une entrée dans le poste.
C'est vrai, Hurst est neutre par rapport aux données de différentes sociétés de courtage. Vérifié.
A Solandr
J'ai une opinion légèrement différente. Nous ne devrions pas parler de la stabilité absolue de Hearst, mais seulement de sa stabilité relative. C'est-à-dire sa capacité à fonctionner dans le cadre d'une stratégie particulière. Par exemple, j'ai publié des résultats l'année dernière où, en fonction des différentes données de différentes sociétés de courtage, j'ai obtenu des résultats qui présentent de sérieuses différences quantitatives pour ma stratégie.
Mais M. Grasn a déclaré qu'il applique un filtrage numérique de cet indicateur et que dans sa stratégie (méthodologie d'estimation), l'utilisation de l'indicateur de Hearst donne des résultats stables. Il a peut-être raison. Le bruit excessif est mieux filtré, même dans le rapport de Hearst lui-même. Bien que dans ce cas, des paramètres supplémentaires du système (par exemple, les fréquences de coupure des filtres) apparaîtront, ce qui est un paiement inévitable pour le "confort" d'obtenir une différence négligeable du chiffre de Hearst dans différents DC, mais encore une fois dans les limites d'une stratégie particulière.
Nous ne devons parler que de la stabilité absolue. Et les stratégies n'ont rien à voir avec cela. C'est du moins ce que je fais lorsque je teste un composant séparément. Si Hirst doit montrer le changement de mouvement probable par la valeur H, il doit le faire sans aucune stratégie en utilisant les données de différentes sociétés de courtage.
En effet, la courbe de Hirst s'avère être quelque peu bruyante (elle ne devrait pas l'être) et nécessite un traitement supplémentaire. Pour obtenir des paramètres de filtrage (et ne pas les prendre au plafond), nous devons les "demander" aux données elles-mêmes et elles nous le suggéreront (les fréquences resteront des fréquences pour différentes données). Et il ne s'agit pas de filtrage, mais de l'algorithme de calcul, c'est l'essentiel. Les méthodes décrites dans les livres ne sont pas tout à fait correctes ici. I.e. par exemple Peters réécrit virtuellement la méthodologie du fondateur, et elle (mon humble avis, peut être faux, bien que j'ai déjà fait des conclusions pour moi-même, confirmées par des études) n'est tout simplement pas applicable aux séries forex (comparez le soi-disant "inflow" et les séries de cotations, leurs propriétés sont différentes). L'évaluation s'avère être fortement biaisée. Et après avoir lu les autorités, de nombreux traders suivent cette voie...
Et ces articles sont différents. Dans certaines d'entre elles, il est américain, dans d'autres - anglais ou égyptien. Certains parviennent même à écrire (presque textuellement) que "Hirst n'a pas compris ce qu'il avait découvert jusqu'à la fin de sa vie. Mec, je suis tenté d'écrire mon propre article, mais je ne sais pas écrire. Pour mémoire, Hirst a publié plusieurs livres, dont l'un s'intitule "Le Nil" et a été traduit en russe en 1954. L'essentiel n'est même pas dans l'algorithme, mais dans le phénomène que Hirst a découvert et qu'il a parfaitement compris jusqu'à la fin de ses jours.
to Candid
Dans un cas, il est question de la direction du "mouvement" et dans l'autre, simplement du "mouvement" (et les deux fois entre guillemets). J'aimerais comprendre ce que l'on entend par "mouvement". Parce que c'est le contraire qui est vrai pour la direction de la tendance dans cette image - après un petit Hirst, la tendance semble se renforcer, mais après un grand, elle se casse
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Revoyons tout ça. Premièrement, tout est correct et deuxièmement, c'est simple. Nous avons la série initiale, nous devons déterminer la dynamique générale du mouvement.
Calcul de Hirst :
J'ai déjà écrit, j'ai choisi le canal de régression linéaire comme estimation du "mouvement" (en principe on peut choisir une estimation (dépendance sous forme de formule) de la direction du mouvement, mais je n'ai pas encore réussi à calculer Hirst pour quoi que ce soit). En d'autres termes, j'estime le coefficient b dans la formule y=a+b*x.
Distinguons deux canaux.
(1) Le plus long (500 échantillons) ayant la valeur Hirst minimale de 0.34
(2) Le canal commençant à partir de 400 échantillons, qui a la valeur Hirst maximale de 0.62.
Ce sont les canaux :
Estimons le mouvement à l'œil. Un canal de longueur 500 devrait disparaître, tandis que les canaux de longueur 300 peuvent encore faire semblant d'y vivre (cela signifie que le prix va y rester pendant un certain temps, n'oubliez pas la nature probabiliste de l'indice, ce sont des statistiques). Si nous prolongeons mentalement (sans avoir une image prête) les frontières des canaux (c'est-à-dire, en gros, la fourchette), nous pouvons remarquer que pendant un certain temps la zone du prix actuel (si nous faisons confiance à la fourchette et b) appartiendra aux deux canaux. Ainsi, nous pouvons conclure que le canal avec une longueur de 500 échantillons sera "vivant" pendant un certain temps, le prix en sortira dans la direction du petit coefficient b du canal.
Faisons une autre vérification. Regardons de plus près l'image ci-dessous. La zone morte de 100 échantillons n'est pas choisie au hasard, elle est calculée. Je veux juste noter que si vous prenez une valeur plus petite, le Hurst déjà calculé ne changera pas. Dans ce cas, je m'intéresse au "mouvement macro". Vous pouvez voir comment le renversement se passe et vous pouvez voir où le prix devrait aller.
Voyons maintenant ce qui s'est passé dans le futur :
La chaîne longue s'est "effondrée", la courte s'est également effondrée, mais un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qui est si spécial ici ? Pourquoi le canal de 0,6 selon Hirst s'est-il effondré ? Pas grand-chose en particulier, si ce n'est le fait que les citations sont multifractales et qu'il existe donc une dépendance de Hirst par rapport au temps (ce que j'ai montré est la dépendance par rapport au nombre d'échantillons). Et aussi la durée de vie de la chaîne de Hearst, l'étendue et la longueur de la chaîne et quelques autres choses. Mais ce qui est bien avec Hearst, c'est qu'il donne (indépendamment de la stratégie) un bon signal que le système va se reconstruire. Et la façon dont elle le fera est une conversation distincte.
La description ci-dessus a également une confirmation "énergétique", le modèle d'ondulation en est une bonne preuve. Le but de ma stratégie n'est pas du tout de construire un tas de chaînes. Vous n'avez pas besoin d'un grand nombre d'entre eux. Ce qu'il faut, c'est un seul canal, le plus fiable, et le calcul des structures de pulsation de ce canal. Je vous en parlerai peut-être un jour.
J'ai essayé d'estimer la tendance de différentes manières, et j'ai même fait quelques tableaux en utilisant différentes méthodes d'analyse technique et j'ai obtenu un résultat similaire à celui décrit par le Vent du Nord en jouant à pile ou face (d'ailleurs, il n'est nulle part pour écrire des articles). La méthode de Hurst possède de réelles qualités de pronostic, contrairement à toutes les autres méthodes. J'ai fait des expériences similaires avec toutes les méthodes statistiques d'évaluation des tendances. En Afrique, le bruit est le bruit, même s'il est parfois dirigé. J'espère vous guider sur le bon chemin avec ma présentation bâclée de la matière. :o)))
Hélas, il devrait être calculé pour 100% des cas :). Dans 80 % des cas, la prévision devrait être correcte. Mais comment sélectionner ces cas est une question distincte. Chacun des cas sélectionnés sera une entrée en matière.
Oh, c'est ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. C'est ce que je fais maintenant.
Lorsque je parlais de la stabilité relative du coefficient de Hearst pour une stratégie spécifique, j'entendais uniquement la zone de transition égale à 0,5. Cette zone est une ligne de partage des eaux pour les états de mouvement des prix. Dans ma stratégie, par exemple, c'était la base des décisions commerciales. Et c'est justement parce que différentes sociétés de courtage peuvent avoir des valeurs proches de 0,5 au même moment, mais "seulement" de différents côtés, qu'il y a eu une différence significative (plusieurs fois !) dans le solde final. Je ne sais pas comment exactement la décision d'entrer et de maintenir une position est prise dans votre stratégie, mais même en utilisant uniquement le filtrage, la différence admissible entre les valeurs de Hearst dans différentes sociétés de courtage ne peut qu'être réduite, mais pas entièrement éliminée, puisque nous avons formellement des données initiales différentes et un seul algorithme de calcul. Cependant, la diminution des différences devrait à elle seule accroître la stabilité des résultats pour les différents DC.
Bien sûr, si nous considérons des zones éloignées d'un bassin versant, par exemple 0,8, alors il est absolument indifférent que la différence entre les valeurs de différents DCs diffère de 0,001, car l'information sera absolument la même du point de vue de ma stratégie, par exemple. Et de ce point de vue, on peut considérer que l'indicateur de Hurst est absolument stable, car il fournit absolument la même information.
Une question : j'ai cru comprendre que vous utilisiez une fenêtre glissante pour l'indicateur Hearst, c'est-à-dire Hearst comme indicateur en mode temps réel ?
PS : et peut-être un algorithme de calcul formel différent
Ma stratégie est légèrement différente :
1. déterminer l'échantillon qui est le minimum en termes de force de la relation entre les éléments, calculée sur la base du critère de corrélation. Nous obtenons l'échantillon total sur lequel il est logique de chercher quelque chose.
2. une matrice est générée pour l'analyse dynamique.
3. un, le canal le plus fiable est identifié.
4. la pulsation de la structure est calculée pour elle (titre provisoire).
5. le rythme du canal est déterminé et le futur swing, les décalages et finalement les zones de retournement sont calculés par analogie avec les niveaux de Murray (juste par analogie, pas exactement par elle)
6. les décisions de trading sont prises
7. le début de la chaîne est fixé et tous les paramètres de base sont contrôlés ultérieurement (quelque chose comme un contrôle de qualité).
PS : Types de Hearst - est-ce que c'est si plus de 0,5 ou moins de 0,5 ? Hmmm, en général, 0,5 n'est pas une bonne valeur pour la prise de décision. Le bruit cependant.
En général, je supposais que "mouvement" signifiait suivre un canal, mais ils n'étaient pas dessinés, alors j'ai dû y aller d'une petite provocation :). L'autre objectif était de démontrer la subjectivité de la perception des images. Quant à Hearst, dans ma réalisation de trading par canaux de régression linéaire, j'ai collecté des statistiques (environ 5,5 ans) par différents indicateurs (environ 40 au final), dont Hearst (bien que les méthodes de calcul puissent ne pas coïncider). Parmi cet amas d'indicateurs, il n'y en a pas un seul qui permette de juger avec plus ou moins de certitude si le canal va survivre ou se briser.
Et dans votre exemple, il n'y a pas de dépendance à la valeur de Hearst après tout. C'est vrai, comme je l'ai compris, vous vous concentrez en fait sur sa dynamique.
D'ailleurs, cette photo peut être interprétée de différentes manières. Premièrement, d'après mon expérience, je suis arrivé à la conclusion que l'apparition d'un nouveau canal de même direction mais moins pentu peut être considérée comme une sorte de modèle. En règle générale, cela signifie la fin prochaine d'une tendance. Deuxièmement, ce n'est rien d'autre qu'un effet bien connu d'une faible rupture avant une correction :)
D'ailleurs, cette photo peut être interprétée de différentes manières. Premièrement, d'après mon expérience, je suis arrivé à la conclusion que l'apparition d'un nouveau canal de même direction mais moins pentu peut être considérée comme une sorte de modèle. En règle générale, cela signifie la fin prochaine d'une tendance. Deuxièmement, ce n'est rien d'autre qu'un effet bien connu d'une faible rupture avant une correction :)
J'ai choisi à dessein une zone difficile qui présente un retournement assez raide. Je n'ai délibérément pas réduit l'angle mort, comme si j'avais "enlevé les turbulences à l'arrière" et je me suis délibérément éloigné du virage lui-même. Pourquoi ai-je fait ça ? Maintenant, regardons à nouveau de manière très objective :
Long Channel, la " tendance " a une valeur de Hurst de 0,3. A-t-il survécu ? - Non, ce n'est pas le cas, c'est un fait médical. Le petit canal a une valeur de 0,6. Il a survécu - non, il n'a pas survécu. Et pourquoi cela ? Précisément pour la simple raison qu'un retournement a commencé. Dans la structure actuelle, avant la ligne verticale rouge, il n'y a pas de nouveau mouvement, regardez bien (j'ai choisi ce moment exprès, aucun LR ne le montrera dans le bon sens). En d'autres termes, au début du renversement, il n'y a tout simplement pas encore de canaux de régression linéaire de longue durée et il n'y en aura pas avant un certain temps !!!!. C'est évident si vous construisez un canal LR et non une parabole ou autre chose. Et il n'y en aura pas tant qu'un nouveau mouvement, un nouveau canal ne sera pas né. De plus, nous ne pouvons pas encore dire avec 100% de certitude de quoi il s'agit, d'un retournement, d'un mouvement latéral ou autre. Mais Hearst va pointer dans la bonne direction pendant un certain temps et dire avec certitude que cela ne vaut pas la peine de s'orienter vers le canal long.
Et maintenant, " vivons " un peu plus avec l'eurusd et mesurons le Hurst. Fixons le début de l'ancien canal long et calculons les nouvelles valeurs de Hearst en 100 points, juste là où se produit la sortie de l'ancien canal long.
Ancien calcul :
Nouveau calcul. Une centaine de nouveaux échantillons sont ajoutés à l'échantillon. Notez la forme générale de la courbe. C'est juste au point de la stabilité de Hearst (la transition à travers 0.5 est restée approximativement à l'ancienne place en considérant les nouveaux 100 échantillons), cela montre encore que les longs canaux sont indésirables.
Et voici les nouveaux canaux, actuellement stables, avec des comptes 427 et 485 selon la nouvelle mesure (maximums de Hearst) :
N'oubliez pas que c'est (H+L)/2.
Vous pouvez chercher plus loin :
L'analyse dynamique est utilisée, mais pas comme décrit. C'est un peu plus compliqué que ça.
Apparemment, je ne suis pas aussi doué techniquement et je ne sais pas ce que sont le surplomb et le chevauchement. Ou plutôt, je ne les connais pas tous les deux. Et ce que j'ai, je ne pense pas que ce soit une correction (j'ai donné une photo du lieu de calcul).
De toute façon, si vous n'aimez pas Hirst, ne l'utilisez pas. Désolé d'avoir perdu mon temps. :o(
Mais alors, partagez au moins vos réalisations en matière de détection des tendances.