une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 268
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Compte tenu de mon expérience récente ( "Waiting for update again" - dernier message) :), je recommande comme alternative ... MT4 :) . Au moins, il bat tous les programmes matcad dans sa capacité à afficher de longues séries :) . Je n'ai pas vraiment travaillé avec Matcad, mais il devrait certainement exporter des données au format texte.
Compte tenu de mon expérience récente ( "Waiting for update again" - dernier message) :), je recommande comme alternative . MT4 :) . Au moins, il surpasse tous les programmes matriciels dans sa capacité à afficher de longues séries :) . Je n'ai pas vraiment travaillé avec Matcad, mais il doit sûrement exporter des données au format texte.
Merci pour le conseil. :о)))) Matcad peut exporter des données. La longueur de l'échantillon est assez bonne, mais le nombre de fonctions dans un graphique est un problème. D'accord, je vais me débrouiller.
Question : existe-t-il une description du format de fichier *.hst quelque part ou est-ce le seul moyen de l'obtenir à partir d'autres programmes ?
Merci d'avance.
"MQL4 : Utilisation de l'archive des citations" Renat 10.06.2006 22:57
Un des exemples de jonglage avec les fichiers *hst
"MQL4 : Graphiques sans barres du dimanche".
J'ai bu une bière fraîche et je deviens philosophe. Je ne sais pas dans quel jardin d'enfants vous avez été élevé, mais on nous a dit que les systèmes complexes devaient être décomposés en éléments indépendants de base pour être analysés. Ceci, pour ainsi dire, est la base de la vision du monde, je ne peux rien ajouter ici, parce que cela devrait être appris vraiment au jardin d'enfants, sinon il est trop tard. Mes calculs montrent que ces éléments du système financier sont les monnaies, et non les taux de change de ces monnaies. Quelles sont les conséquences de ce fait. Les fondements et les facteurs de motivation de base influencent d'abord les monnaies, et la conséquence est le taux de change de ces monnaies.
La façon de calculer ces monnaies est laissée de côté, puisque le terme "monnaies mondiales" ne convient pas parfaitement, nous devrions probablement parler de monnaies groupées. Dans la transformation de Semen Semenych, chaque monnaie est une monnaie de cluster et il y a un zymus dedans. Mais ce n'est pas ce que je veux dire.
L'idée est donc que les monnaies elles-mêmes sont plus prévisibles que leurs taux de change. En fait, si l'élément indépendant de base est la devise et contient certaines informations (dynamiques) sur le marché, alors le taux de change en tant que rapport de devises contient deux fois moins d'informations. En général, la volatilité H de ces monnaies le montre. J'appellerai cette volatilité la volatilité kagi, c'est juste plus pratique à écrire. Et par conséquent, le kagi-arbitrage. Le kagi arbitrage des devises est deux fois plus important que le kagi arbitrage des taux de change. J'ai fait cette mesure sur ma conversion. En général, c'est compréhensible, car la volatilité kagi, l'indice hearst, l'informativité, l'arbitrage entropique, la prévisibilité, tout cela tourne quelque part, d'une manière ou d'une autre, autour de la même colonne. Le rapport de deux quantités de base porte deux fois moins d'informations - il est clair que deux quantités stochastiques sont devenues une seule. la mesure de la kagiobrittabilité le confirme également.
Quel est le mécanisme permettant de réduire l'arbitrabilité des taux de change. Je pense qu'elle se situe dans le domaine de la cohérence, du phénomène de Morua et d'autres phénomènes similaires. Le problème est que le trading de devises est identique au trading de taux de change. Et s'il n'y a pas de trading normal, c'est-à-dire un système de trading normal, ces phénomènes ne seront d'aucune utilité. Et si vous avez un trading normal, alors vous devriez trader les devises et faire attention au synchronisme, au moins avec le même backtesting. Et si vous prêtez attention à la synchronicité, l'arbitrage de ce type de commerce devrait être multiplié par 4 par rapport à l'arbitrage kagi des taux de change. Il s'agit de ce que l'on appelle le trading linéaire, c'est-à-dire le trading avec un lot constant. Dans ce cas, les indices de stabilité tels que le facteur de profit, la capacité de récupération et d'autres indicateurs linéaires devraient également augmenter de 4 fois. Et si on ajoute MM ici, il est clair que cette multiplication par quatre du degré et cela donne 16 fois plus de rentabilité. Il est clair que c'est dans l'idéal et à la condition d'un commerce normal initial. Mais j'espère néanmoins que le bénéfice réel peut être considérable.
Malheureusement, je ne dispose pas personnellement d'un système normal qui fournirait des paramètres plus ou moins stables et il n'y a donc pas lieu de se lancer dans ce domaine, mais je garderai certainement cette idée à l'esprit.
Je pourrais essayer de ne faire que du kagi trading, mais il me semble que ce n'est rien de plus que de la frustration.
Bonne chance.
PS. La bière s'est si bien passée. Et la volatilité kagi de la monnaie du cluster se comporte très différemment de la volatilité de la monnaie kagi et de la volatilité du taux de change kagi, elle a dans la région de zéro à environ 30 pips une bande presque constante, c'est-à-dire une très bonne tendance respectivement représentativité. C'est pourquoi la loi de Senenich, selon laquelle le potentiel d'un mouvement monétaire est égal à la différence entre les monnaies des groupes, peut avoir une très bonne raison d'être. De toute évidence, en raison de la sommation des devises, les petits bruits sont lissés et la devise de l'amas devient plus prévisible jusqu'à un certain niveau de bruit, puis la volatilité kagi de la devise de l'amas devient similaire à la volatilité kagi d'une devise. Dans l'ensemble, ce n'est pas non plus une mauvaise direction en soi, mais, à mon avis, elle se situe déjà dans les indicateurs du cluster, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur cette transformation.
PSS. J'ai des doutes sur le trading avec Kagi, mais il me semble qu'il ne devrait pas fonctionner, ou qu'il fonctionnera dans la zone de profit/perte autour de 1.1 et en général il n'apporte rien de nouveau sauf de la frustration. Mais en général, je pense que lorsqu'un retournement de devise se produit, nous attendons le retournement de la devise suivante, si ces deux retournements coïncident dans un certain laps de temps, nous devrions faire un vrai trade. Si le renversement est un retournement de devise, seul un système de trading spécifique peut vous le dire, de préférence en travaillant.
JE NE VAIS PAS VOUS DIRE QUEL EST LE RENVERSEMENT. En fait, ces études m'ont excité pour une toute autre raison, car je voulais voir dans quelle mesure un système financier est un méta-système. Mais un résultat négatif est aussi un résultat.
Dans un métasystème, les éléments de base ne seront pas des monnaies, pas des taux de change, mais des invariants circulaires, c'est ma suggestion. En général, le système financier devrait de toute façon être un métasystème, mais le simple fait qu'il soit divisé en monnaies montre qu'il s'agit d'un métasystème chrétien - en gros, travailler pour de l'argent est saoobman (c'est ce que les bolcheviks disaient tant en 17) ; tous les arbitrages sont supprimés en grandes fractales simplement au niveau interbancaire. En général, le principal danger dans le trading est toujours l'auto-illusion, mais toute la beauté de cet art consiste à surmonter l'auto-illusion, ce qui donne à une personne une satisfaction, une confiance et bien sûr un profit (je l'espère) sans précédent.
Si le taux de change était lié à un processus physique, les taux de change seraient probablement la valeur de base.
Et si la démocratie existait, c'est-à-dire que tout le monde aurait les mêmes chances, comme cela est déclaré, mais non réalisé (je note que nous ne parlons pas de la Russie, mais de toute la communauté mondiale, car les banques suppriment tout arbitrage), la base serait les mêmes invariants knugovyh, c'est-à-dire que l'arbitrage serait disponible pour tous et que nous verrions la dynamique de ces invariants et les transitions correspondantes - mais ils n'existent pas, tout comme il n'y a pas de démocratie et tout ce qui passe à la télévision et à la radio et tout ce que tout le monde sait depuis longtemps.
Mais le "mais" est que vous ne pouvez tromper personne sans vous tromper vous-même. C'est-à-dire que si vous tradez correctement, vous pouvez augmenter la rentabilité jusqu'à 16 fois (ce qui est beaucoup, peut-être est-ce proportionnel à la quantité de bière ?)
Dans l'ensemble, la ventilation par monnaie rend le système monétaire stable, mais c'est au détriment de la stabilité réelle. C'est précisément la conséquence de l'auto-illusion. Par exemple, le terrible déséquilibre du déficit commercial des pindos et probablement un tas d'autres choses.
Le véritable métasystème doit être instable, ce qui permet une adaptation maximale. Le réchauffement climatique, par exemple, est également instable, et il peut aussi être lié à la "stabilité" du système financier, car le principal critère de réussite d'absolument tout est la rentabilité, et la stabilité de ce critère est assurée par la fausse stabilité du système financier. Enfreindre ce critère et s'opposer ainsi au réchauffement climatique, dans le cadre du véritable façonnement de notre société, c'est-à-dire le système financier, est tout simplement impossible, car la stabilité du système financier est fictive, tout comme la société elle-même est fictive et tout cela - enfin c'est ce que les bolcheviks ont tant dit déjà en 17. Vova et certains d'entre eux.
Tout compte fait, ce n'est pas aussi abstrait que cela semble l'être dans le contexte de ces exemples. La stabilité fictive du système financier crée une instabilité réelle des sujets réels, en particulier la stabilité de la famille. Le taux de divorce est d'environ 50 %. Alors que l'instabilité des métasystèmes naturels est d'environ 3 %. Malheureusement, cela concerne tout le monde, car l'être humain ne naît pas de concepts abstraits, mais des humains et de leurs relations. Plus ces relations sont instables, plus la personne est instable et cela est ressenti comme de la peur, de l'insatisfaction, etc. C'est des conneries.
Faut-il s'en offusquer ? Bien sûr que non. Nous devons rechercher les faiblesses du système et en tirer parti, ce qui détruit le système et le ramène à son état normal. L'Union soviétique en est un exemple. Finalement, le système formel a cessé de fonctionner, mais les gens du peuple ne vivaient pas mal des systèmes de connaissances, de blat et autres, qui finissaient par apporter une satisfaction et une sorte de bien-être, autosuffisants dans un système qui fonctionnait vraiment.
J'espère que l'endroit où nous nous sommes retrouvés à la suite de la perestroïka et d'autres choses de ce genre, qui ne peuvent tout simplement pas être décrites sans mots obscènes et ne méritent donc pas d'être mentionnées, sera néanmoins trouvé en utilisant les méthodes auxquelles nous sommes habitués.
En bref, cherchez, testez et profitez !
Amen.
On n'a plus de bière.
Bonne chance à tous.
Malheureusement, je n'ai pas encore étudié de près l'introduction de la monnaie universelle, mais j'ai déjà une question (désolé :o). Ai-je bien compris l'objectif principal : la prévision est faite pour une devise universelle, et les résultats de la prévision sont déjà recalculés pour des cotations spécifiques ? Ou est-il nécessaire pour autre chose ?
Je ne sais pas dans quel jardin d'enfants vous avez grandi, mais on nous a dit que les systèmes complexes devaient être décomposés en éléments indépendants de base pour être analysés. C'est pour ainsi dire la base de la vision du monde, je ne peux rien ajouter ici car il est nécessaire de l'apprendre dans un jardin d'enfants, sinon il sera trop tard.
...
Si par la division de systèmes complexes en éléments de base indépendants vous entendez, par exemple, le démontage complet ou partiel d'une locomotive, nos jardins d'enfants ne diffèrent pas.
Et pour ce qui est des indicateurs de grappes ou des monnaies mondiales (j'ai déjà regardé de près), je n'ai rien trouvé là-dedans (c'est mon opinion personnelle, basée sur la même "analyse" que vous avez effectuée également, bien que les jardins d'enfants soient différents). J'ai maintenant renoncé à la bière (en travaillant dur) et je ne serai pas en mesure d'écrire un aussi long texte de vulgarisation expliquant l'incohérence d'une telle approche. Je ne rappellerai que les bases de mon jardin d'enfants, il est toujours plus facile et plus fiable de prédire le simple que le complexe (et le "simple" dans notre cas est l'un des phénomènes les plus complexes de la nature, à moins, bien sûr, que nous en séparions l'homme)
Ce n'est pas du tout philosophique... mais peu importe.
Bonne chance à vous.
Hmmm... Je n'avais pas pensé à la H-volatilité des indices de devises. Il y a peut-être quelque chose à faire, voir la photo :
Vous pouvez constater que la construction cauteleuse de l'indice montre un comportement plus prévisible que le taux de change. Sauf qu'on ne va pas l'échanger, mais le taux de change.
Je suis en train d'affiner ma prédiction de la durée de la chaîne. Une période de temps sélectionnée "au hasard". La ligne verticale rouge - symbolise le cadre temporel actuel. La ligne horizontale - le prix actuel (H+L)/2.
Voici la prévision elle-même calculée pour l'ensemble de l'échantillon (200 canaux). Pour Y, le nombre d'échantillons, sur lequel il y aura un canal correspondant à la lecture du graphique de prix X (montré ci-dessus)
J'ai spécialement sélectionné l'échantillon actuel afin de ne pas "capturer" un nouveau mouvement. Le calcul est basé sur l'estimation de la contribution de chaque structure dans le canal. Le modèle n'est pas encore terminé, mais je pense qu'il le sera dans peu de temps.
Compte 0 : longueur du canal 200 comptes
Compte 162 : longueur du canal 38 comptes
Si le sujet est toujours d'actualité, pour ceux qui veulent utiliser un modèle d'énergie potentielle (EP), j'ai trouvé ce matériel intéressant l'autre jour (fortement recommandé) :
http://grasn.narod.ru/U/001.pdf
J'ai calculé mon modèle PE un peu différemment. Mais je pense que le matériel est vraiment intéressant et pourrait être discuté.
PS : La qualité est un peu médiocre, mais plus ou moins lisible.