une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 242

 
Je ne fais pas de folies.

Oui, je me demande si les algorithmes sont si différents. Ou des tiques... a envoyé une demande à yurixxx AT gmail DOT com. Je me demande où est passé mon courriel précédent - pas de retour.
 
<br / translate="no">Ouais, je me demande si les algorithmes sont si différents ? Ou des tiques... J'ai envoyé une demande à yurixxx AT gmail DOT com. Je me demande où est passé mon courriel précédent - pas de retour.


Il n'est pas revenu parce qu'il y a un utilisateur avec ce surnom. C'est pourquoi j'ai dû ajouter un autre x. Et pour ce qui est des algorithmes, j'ai eu une autre idée pour vérifier les sommets en zigzag. Il est tout à fait possible que ce soit là que la divergence commence. Après tout, le schéma de calcul de Pastukhov est si élémentaire que même un écolier pourrait le mettre en œuvre.

Je n'ai pas encore reçu la lettre. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous contenter de donner votre adresse électronique, sans vous encombrer de tout cela.
Au fait, enverra-t-il par hasard une lettre à 6m ?
 
Et pour ce qui est des algorithmes, j'ai aussi eu l'idée de vérifier les sommets en zigzag. Il est tout à fait possible que ce soit là que la divergence commence. Après tout, le schéma de calcul de Pastukhov est si élémentaire que même un écolier pourrait l'appliquer.


Je propose de commencer par vérifier l'arbitraire des constructions pour les ticks aléatoires ( http://www.filefactory.com/file/050ece/ ). Je l'ai compris ainsi :


Ce n'est pas génial, mais c'est ce que c'est. Si votre écart est moindre, je réviserai ma stratégie.

Je n'ai pas encore reçu la lettre. Vous pourriez, si vous le vouliez, donner votre adresse électronique sans vous embêter.
Au fait, il n'enverrait pas par hasard une lettre à 6 m de distance ?

Pas de problème : Laundrywasher at yandex dot ru et 6m ne devraient pas être rejetés.
 
J'ai envoyé le paquet.
Je suggère que nous commencions par vérifier les constructions pour les tics aléatoires sans arbitrage.

Mais ça ne me dérange pas, un peu plus tard. J'ai fait un zigzagrenko hier, mais il y a encore beaucoup de choses à corriger.
Dès que je l'aurai terminé, je compterai les kagi et les renko en même temps. Mais je vais télécharger les fichiers postés.
 
J'ai reçu le colis. Merci.
J'ai d'ailleurs téléchargé les ticks 2005 sur le site mentionné ci-dessus, et j'ai été horrifié par le fouillis de dates dans les fichiers. Peut-être que c'est seulement cette année-là. Comment étaient les choses en 2006 ?
 
Construire un zigzag (je suppose n'importe lequel) sur l'ouverture ou la fermeture a
n'a de sens que comme exercice de programmation.

Et à mon avis, ce ne serait pas une généralisation triviale des résultats de Pastukhov, un tel zigzag est une combinaison de la division de Lebrg et de Riemann en même temps.
 
J'ai reçu le colis. Merci. <br / translate="no">Au fait, j'ai téléchargé les ticks 2005 à partir du site évoqué plus haut, et j'ai été horrifié par le fouillis de dates dans les fichiers. Peut-être que c'est seulement cette année-là. Comment étaient les choses en 2006 ?


Oui, il y avait un problème là aussi. Les dossiers semblaient être constitués mois par mois, mais certains comprenaient 3 ou 2 mois chacun. J'ai donc dû supprimer toutes les choses superflues.
Et finalement, j'ai dû écrire un gestionnaire pour ces fichiers dans MQL4, puisque ni Excel ni les outils intégrés de MT4 ne pouvaient le faire. L'un n'aime pas les virgules, l'autre - le format, Excel n'accepte pas plus de 65000. Dans l'ensemble, quel logiciel ! :-)
C'est pourquoi je n'ai laissé que ce dont j'ai vraiment besoin - date, heure, tique. (J'ai fait une erreur plus tôt en écrivant qu'il n'y a qu'une seule colonne dans ce fichier).
 
Et à mon avis, ce serait une généralisation pas tout à fait triviale des résultats de Pastukhov, un tel zigzag est une combinaison de la division de Lebrg et de Riemann en même temps. <br / translate="no">


Je ne sais pas de quoi tu parles. Un zigzag peut être construit sur n'importe quelle séquence de chiffres. Cependant, la construction par ouverture ou fermeture n'a aucun sens physique. C'est exactement ce que je voulais dire dans la citation ci-dessus.
 
А по моему это будет не совсем тривиальное обобщение результатов Пастухова, такой зигзаг представляет собой комбинацию Лебрговского и Римановского разбиения одновременно.


Je ne sais pas de quoi tu parles. Un zigzag peut être construit sur n'importe quelle séquence de chiffres. Cependant, la construction par ouverture ou fermeture n'a aucun sens physique. C'est exactement ce que je voulais dire dans la citation ci-dessus.


Je ne sais pas au sens physique, mais en termes d'approximation d'une série de prix.
Eh bien, lorsque Pastukhov calcule la volatilité par ventilation en valeur (c'est-à-dire par prix = ventilation de Leberg), il la compare ensuite à la volatilité obtenue par ventilation temporelle (ventilation riemannienne) et montre qu'elles sont égales. Par conséquent, la combinaison de ces deux divisions, c'est-à-dire par valeurs dans la fourchette H et par temps (nous ne prenons que les valeurs sur les limites de la fenêtre temporelle, c'est-à-dire l'ouverture et la fermeture) est en théorie tout à fait raisonnable et peut présenter certains avantages, car la fermeture se comporte de manière plus calme que le haut et le bas.
 
Je ne peux pas être d'accord avec cela. Pastukhov, pour autant que je m'en souvienne, n'est pas du tout lié à des intervalles de temps. Mais il montre un lien entre sa volatilité H et la volatilité sigma traditionnelle. L'existence de cette relation est évidente, car la décomposition de Lebeg repose sur la longueur de la courbe, c'est-à-dire le chemin parcouru par le prix, tandis que sigma prend en compte l'amplitude des mouvements du prix (c'est-à-dire en fait le chemin à l'intérieur d'une barre) dans le temps. Cependant, ni Open, ni Close ne sont utilisés lors du calcul du sigma de volatilité. Au contraire, utiliser Open ou Close est un lissage artificiel d'une courbe, alors que c'est la structure des fluctuations naturelles des prix qui est intéressante. Par conséquent, passer à l'ouverture ou à la fermeture n'entraînerait qu'une perte d'informations, sans compter que la signification d'un tel changement reste floue.