une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 236
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Résultats pour EURUSD.
La stratégie a montré la possibilité d'obtenir un profit d'arbitrage de 1-2 pips pour chaque 25 pips de mouvement. 25 pips, le prix bouge en moyenne 2 à 3 fois par jour, 200 jours ouvrables par an (en trading MTS). Nous avons 3*200*2=1200 pips par an - variante optimiste, 2*200*1=400 pips par an - variante pessimiste.
Résultats pour EURCHF.
L'écart minimal sur cette paire est de 2 points. Le trading sur marge est possible avec une rentabilité de 1-2 pips par transaction, avec une rupture de loyer de 15 pips. La plage de 15 points est franchie par l'instrument 4 à 5 fois par jour en moyenne. Ainsi, 4*200*2=800 points par an.
Résultats de construction pour l'EURGBP.
L'écart minimal sur cette paire est de 1-2 points. Le trading sur marge est possible avec une rentabilité de 1-2 points par trade avec un spread de 13 points. L'outil passe la gamme de 13 points en moyenne 3 à 4 fois par jour. Nous avons donc 3*200*2=600 points par an.
Considérons le fait de la stabilité temporelle satisfaisante du critère de rendement à prouver. 2.
L'évaluation de la rentabilité montre qu'il est possible de réaliser un bénéfice marginal sur certains instruments de change. 3.
3. on peut noter une meilleure rentabilité de la division rechno.
Il est temps d'écrire un émulateur de métiers et de s'assurer que les résultats des estimations obtenues correspondent à l'opération TS.
Et quel est le critère de choix du sens d'ouverture d'un marché ? Je crois savoir qu'il n'y en a pas.
...
Un post-scriptum :
Je suppose que j'ai vraiment posé une question stupide, à laquelle personne n'a répondu jusqu'à présent. :o( Il semblait raisonner logiquement, comme je le pensais. Il existe des statistiques qui montrent un mouvement "généralement" stable sur la journée d'un certain nombre de pips. Il ne reste plus qu'à comprendre à quel moment ouvrir et dans quelle direction, c'est-à-dire à quel moment précis attendre ce mouvement. La précision est nécessaire parce que le mouvement lui-même est objectivement petit et que n'importe quelle société de courtage prend 10 à 30 secondes pour traiter notre ordre.
C'est ce que je n'ai pas encore compris. Peut-être que c'est une évidence et que je suis le seul à ne pas la comprendre. Je n'ai pas trouvé de réponses claires (je parle, bien sûr, de moi) dans cette thèse (et ne m'attendais pas à en trouver).
Expliquez-vous, je ne vais même plus faire campagne pour la bière puisque personne n'aime ça. :о(
C'est ce que vous avez demandé.
Il est évident que la stratégie est rentable si le côté droit de l'inégalité est supérieur à zéro. En ignorant le dernier terme de la partie droite de l'inégalité, on obtient la condition d'arbitrabilité :
|nt-2H|/Spread>1, où nt est la longueur totale du zig-zag (en points) rapportée au nombre de liens (ruptures), ou la longueur moyenne des liens. H - discrétisation du partitionnement (en points). L'écart est la commission du DC (en points).
Par exemple, si nt-2H>0, nous devons utiliser la stratégie H+ (ouverture vers le mouvement des prix), si nt-2H<0, nous devons utiliser la stratégie H (ouverture contre le mouvement des prix).
Tout ce qui précède est également vrai pour le Renko-build.
2 Neutron
Je suis également favorable à cette idée. C'est-à-dire que sur les mêmes ticks de 2006, exécutez cette stratégie et voyez ce qui se passe. La stratégie étant basée sur la stabilité à long terme de la volatilité H, aucune décision au sein du processus ne doit être prise par un conseiller expert. Il est tout à fait possible d'utiliser des ordres en suspens (ou leur émulation). En ce sens, l'Expert Advisor est 2 fois plus facile que celui qui joue sur la grille.
Volatilité(1min)<< le caractère discret de la rupture. Ici, cependant, je n'ai pas rencontré cet endroit dans Pastukhov...
Je ne suis pas un adepte des idées de la thèse, mais j'ai une question. C'est probablement idiot, mais j'espère que les collègues traiteront avec un sourire aimable ma stupidité et m'expliqueront ce qui se passe. OK, il y a dans le cas général "x" points de profit d'arbitrage, par "y" points de mouvement. Multipliés, nous obtenons un nombre décent de points par an, que nous pouvons théoriquement convertir en richesse matérielle.
Si la volatilité H est supérieure à 2H, alors dès que l'on atteint 2H à partir du prochain extremum
c'est parier que le prix va passer un autre H, dans le sens du mouvement.
Sinon, si la volatilité H est inférieure à 2H, on parie que le prix va passer.
en arrière d'au moins H.
Approximativement.
Pour être franc, je ne l'ai pas essayé pour les bars. Peut-être que j'ai raté cet endroit dans la thèse de Pastukhov (je ne l'ai pas lu en détail). D'ailleurs, j'ai compris de ses expériences avec les index qu'il faisait tout sur les ticks. Cela coïncidait d'ailleurs avec mon attitude à l'égard des tiques. Et comme il est agréable de travailler avec les ticks en temps réel (à condition que le serveur du courtier soit stable), j'ai décidé de ne pas m'embêter avec les barres du tout.
Mais maintenant, je vais jeter un coup d'œil. Comme j'ai fait un zigzag pour les ticks et les barres, ce n'est pas un problème.
D'une manière générale, pour de petites valeurs de H (c'est-à-dire H < la taille de la bougie locale), il est en principe impossible d'obtenir des résultats corrects. Le zigzag (pas seulement le mien :) ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du chandelier et il ne peut dessiner un segment que du haut d'un chandelier au bas d'un autre ou vice versa. Par conséquent, même le problème d'une barre extérieure dans le zigzag du chandelier ne sera pas résolu. Dans notre situation, cela signifie que les données du zigzag du chandelier sont manifestement erronées, et que le H est en fait augmenté aux endroits appropriés du graphique.
Il est peut-être possible d'éviter ce problème en réécrivant le code du zigzag spécialement pour Kagi ou Renko, mais il me semble que cela n'en vaut pas la peine.
...En général, pour de petites valeurs de H (c'est-à-dire H < la taille locale de la bougie), les résultats corrects ne peuvent en principe pas être obtenus. Le Zigzag (pas seulement le mien :) ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la bougie, et il ne peut que dessiner un segment du haut d'une bougie au bas de l'autre, ou vice versa. Par conséquent, même le problème de la barre extérieure du chandelier en zigzag n'est pas résolu. Dans notre situation, cela signifie que les données du zigzag du chandelier sont manifestement erronées, et que le H est en fait augmenté aux endroits appropriés du graphique.
Il est peut-être possible d'éviter ce problème en réécrivant le code du zigzag spécialement pour Kagi ou Renko, mais il me semble que cela n'en vaut pas la peine.
Je le pense aussi. Le zigzag correct, à un certain rapport entre l'horizon temporel et le retour en arrière.
est impossible en principe.
grasn pourquoi personne n'aime ça ? j'aimerais bien boire quelques verres :)))))))))
p.s. Être ou ne pas être ? - l'éternelle question...
qui ne peut pas être répondu de manière définitive :))))
... обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!
À mon avis, d'un point de vue purement mathématique, le modèle de tarification est mieux décrit par la "cascade de bifurcations".
Une cascade de bifurcations (séquence de Feigenbaum ou scénario de doublement de période) est l'un des scénarios typiques de transition de l'ordre au chaos, d'un mode périodique simple à un mode apériodique complexe avec un doublement de période infini. La séquence de Feigenbaum a une structure fractale autosimilaire - l'augmentation de n'importe quelle région révèle la similarité d'une région sélectionnée avec la structure entière.
L'analyse des mécanismes de transition de l'ordre au chaos dans des systèmes réels et dans divers modèles a révélé l'universalité de relativement peu de scénarios de transition vers le chaos. La transition vers le chaos peut être représentée par un diagramme de bifurcation (le terme "bifurcation" est utilisé pour désigner la restructuration qualitative du système et l'émergence d'un nouveau régime de son comportement). L'apparition d'un système imprévisible est décrite par une cascade de bifurcations, l'une après l'autre. La cascade de bifurcations conduit séquentiellement à un choix entre deux solutions, puis quatre, etc. ; le système commence à osciller dans un régime chaotique et turbulent de doublements successifs (nombre ?) des valeurs possibles.
Toutes les TF sont donc significatives et peuvent être utilisées pour le trading. L'important est d'utiliser des entrées significatives dans la bonne quantité et de ne pas sortir de votre script, ou elles se doublent trop rapidement :). IMHO
Avals bon poste !!! vous allez dans la bonne direction TOWNSHIPS !!! :))))
Je sais toujours exactement de quoi je parle. Et il n'y a pas de contradiction ici.
Quelque chose de similaire est décrit par Malderbrot. Dans le cas le plus simple, si vous prenez
un processus aléatoire et le superposer à un autre processus aléatoire, mais
à une échelle plus petite, à la fois en termes de magnitude et de comptage, vous obtenez
à peu près ce dont je parle. Dans ce système, avec deux
le processus à plus petite échelle n'a plus qu'à suivre
le processus plus large et cela le rend moins aléatoire.
Sur l'araignée, célèbre vivier d'idées sentimentales, on discute beaucoup et avec passion de
ce même sentiment. De mon point de vue, les grands mouvements
est le sentimento. Mais il faut dire que le marché russe des changes n'est pas
comme un véritable marché, ne serait-ce que parce que les cotations ne sont pas formées
et le sentimento est différent.
[/quote]
Vent du Nord est un très bon point :)))) TRÈS TRÈS ! :)